Фондовый рынок

Показывает ситуации, когда на вчерашних ценовых экстремумах (которые к тому же еще и на круглых уровнях) происходит пробитие. Тут только одна настройка «максимальное отклонение пробития уровня». Т.е. можно указать, на какое расстояние цена может ускакать после пробития, чтобы вас это устраивало.

#BreakoutPrevHiLow_Figure.Подсвечивает, только что пробитые вчерашние Hi\Low, если это на круглом уровне
#Cнять галочку Include Extended Session

def iDiff = 0.03; #Максимальное отклонение пробития уровня
def iHiPrevDay = high(period = «DAY»)[1];
def iLowPrevDay = Low(period = «DAY»)[1];
def bHiBreakout = (iHiPrevDay < close) and (close < iHiPrevDay + iDiff);
def bLowBreakout = (iLowPrevDay > close) and (close > iLowPrevDay — iDiff);
def bFigurePrevLow = iLowPrevDay == (Floor(iLowPrevDay*2))/2;
def bFigurePrevHi = iHiPrevDay == (Ceil(iHiPrevDay*2))/2;

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Российские акции на прошлой неделе показали стремительный рост несмотря на продление экономических санкций ЕС в отношении России ещё на 6 месяцев и снижение цен на нефть.

 

( Читать дальше )

Ищет те же самые базы на любых уровнях, но с небольшим добавлением. В этих базах цена не выходит за рамки определенного ценового канала. Т.е. добавляется еще третья настройка — максимальная ширина канала для базы. За указанный диапазон база не должна выйти, чтоб появился сигнал. Такой фильтр ищет базы, без разброса по цене. Это как бы четкие консолидации без фитилей. 

Base_Chanell.Скрипт ищет базы из N последних свечей в рамках канала из X центов, на любых уровнях. 
Cнять галочку Include Extended Session 

def iDiff = 0.01; максимальное отклонение в центах 
def iChanell = 0.05; максимальная ширина канала для базы 
def iBars = 4; число баров для просмотра 
def iLowest = lowest(low,iBars); 
def iHighest = highest(high,iBars); 
def bBaseLow = fold Lbar = 0 to iBars with Ls=1 do if ((low[Lbar]-iLowest)<=iDiff) then Ls*1 else Ls*0; 
def bBaseHigh = fold Hbar = 0 to iBars with Hs=1 do if ((iHighest-high[Hbar])<=iDiff) then Hs*1 else Hs*0; 
def bChanell = iHighest — iLowest <= iChanell; 
plot bBase = if bBaseLow and bChanell then 1 else if bBaseHigh and bChanell then 2 else 100; 
AssignBackgroundColor (if (bBase == 1) then Color.LIGHT_GREEN else if (bBase == 2) then Color.LIGHT_RED else Color.black); 
bBase.AssignValueColor (if bBase <> 100 then Color.black else Color.CURRENT); 

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi

  Написать этот топик меня побудили посты Московского Лоссбоя, а так же текущий чемпионат мира. Помнится в конце 2009 года, примерно через пол года, после того как я пришел на фондовый рынок, прочитав пару книг про акции с облигациями, я очень любил называть себя гордо инвестором и заводить в компаниях беседы  о финансах, балансах и несметных богатствах. У меня не было ни яхты, не виллы на берегу теплого моря, и поэтому окружающие смотрели на меня как на чудака и особо не вникали в мои рассказы, а считали их только поводом привлечь к себе внимание. 
  И однажды, когда я умничал, рассказывая, чем акция отличается от облигации, услышал фразу, «Братан, я с тобой ведь в одной теме, я тоже делаю ставки на футболе», от незнакомого мне человека. Мне его фраза показалась тогда очень глупой, и я принялся доказывать ему, что ставки в букмекерской конторе, это своего рода казино и лудомания, а инвестирование интеллектуальный процесс, где я по средствам изучения финансовой отчетности и макроэкономических показателей могу найти компании, которые принесут мне большие прибыли, от своей основной деятельности.
  Но Витек запротестовал и начал меня убеждать, что фондовый рынок это и есть настоящий лохотрон, а вот ставки на спорт, где итоговый результат является случайным процессом и вполне подчиняется теории вероятности, а следовательно при игре можно себе обеспечить положительное мат. ожидание.
  Фондовый рынок это средство изъятия ликвидности у населения и привлечение дешевого финансирования, порой ты споришь о будущих ценах  с тем, кто их тебе и рисует.  Сегодня мажор нам может рассказать, что намерен платить дивиденды 100% прибыли, продать часть своих акций, а завтра объявить о том, что планы поменялись, в компании полная  жопа и платить ничего не будет, и скупить свои акции обратно, перед этим сильно обрушив их в цене.  А найти по финансовым результатам динамически развивающуюся компанию, дело такое же не простое, как предсказывать будущие цены по графику, слева все очень очевидно и просто, а вот справа ничего непонятно.
  Другое дело футбол, игрокам в большинстве случаев абсолютно наплевать, сколько и кто на них поставил, в отличии от биржевого лохотрона.  К примеру, в чемпионате играют команды, мы откидываем матчи с ничьей, рассматриваем только победы. Команда «А» выиграла 5 матчей и 5 проиграла, а команда «Б» выиграла 8 матчей и 2 проиграла.  То вероятность выигрыша команды «А» равна 50% относительно случайного противника, а вероятность выигрыша команды «Б» 80%. Можно посчитать вероятности от игры друг с другом, и примерно получается вероятность выигрыша команды А=35%, а команды Б=65%. Затем смотрим из статистических данных вероятность ничьи, при играх команд с вероятностями победы 50% и 80%, и она составляет 23%.

( Читать дальше )

Поддержите лайками :)))



( Читать дальше )

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» 

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи вырос с 2249,68 п. до 2295,95 п., а РТС — с 1125,41 п. до 1154,16 п. Евро укрепился за неделю с $1,1656 до $1,1684. Пара USD-RUB снизилась с 62,90 до 62,77, а EUR-RUB с 73,30 до 73,29. Нефть Brent подорожала за неделю с $75,55 до $79,44. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2754,88 п. до 2718,37 п.

Ситуация на рынках остаётся запутанной. Июнь явно нельзя записать в пользу роста активов. Инфляция постепенно разгоняется, но экономический рост уже начинает буксовать из-за политических решений. Проблема торговых войн только углубляется, что может сказаться на результатах корпораций. Соответственно, начало второго полугодия будет столь же нелёгким.

В понедельник Канада отмечает День Канады. В Гонконге отметят создание административного района Гонконг. В остальном мире будут публиковать индексы активности в производственной сфере от Японии до США. В еврозоне также выйдут цены производителей. Ожидается ускорение роста показателя в июне до 2,4% с 2,0% в мае. Кроме того, выйдут данные по рынку труда в зоне единой валюты. На американском отрезке ожидаются, кроме индекса активности в производстве, статистика по расходам на строительство и показатель ISM в производственной сфере. В России ТМК закроет реестр на получение дивидендов, как и «Роснефть». 

( Читать дальше )

История с пенсионными фондами Китая  – это долгосрочная тема. Мы с вами знаем, что фондовые рынки движутся как вверх, так и вниз. И по мере развития пенсионной истории все равно остается вероятность потерять деньги во время падений.

И хотя я планирую инвестировать в Китай еще долгое время, вероятно следующие 5-7 лет, пока будут актуальны вливания от пенсионных фондов и со стороны международных индексов, я не побоюсь ограничивать убытки, если будут достигнуты стопы во время спадов. Конечно, когда вернется растущий тренд, то и я вернусь вслед за ним. То есть буду вкладывать на подъемах и отходить в сторону во время падений.

Я делал это и раньше, и такой подход приносил отличные результаты. Китайский рынок по мере модернизации в стране и возникающих из-за этого проблем проходил через несколько периодов сильного роста и значительных падений.

Например, одна из возможностей для хорошего роста формировалась в 2014 году. В то время Китай проводил международную рекламную компанию своих материковых акций. Они хотели, чтобы и местные, и иностранцы могли больше и проще вкладывать в них. Для этого была создана система перекрестных торгов на биржах Шанхая и Гонконга.

( Читать дальше )