ФЬЮЧЕРС

Я в основном интересуюсь валютой, рынком облигаций, деривативами. Вот, что я сделал за последние пару недель.

Я делаю свои сбережения в облигациях. Хотя, на самом деле проще пойти в банк и открыть там депозит, но я решил сделать собственный депозит.

Я выбрал десяток облигаций корпоративных с доходностью средней 10%, дюрация около 1000 дней (3 лет) и купил в равной пропорции. Получился портфель из облигаций на 60р. Облигации допущены к организованному рынку ценных бумаг(ОРЦБ), поэтому будет сальдирование по налогообложению в конце года.

Но меня не устраивал риск валюты, я решил захеджироваться от падения рубля фьючерсом на доллар. Я посчитал, насколько фьючерс (ФОРТС) дороже спота (торги валютой на ММВБ).

Я взял с финама котировки фьючерсов и котировки USD/RUB спота. После нескольких часов работы в экселе получился график синтетического свопа.



График рваный, последняя неделя каждого фьючерса удалена, иначе там получаются неадекватные результаты. Несмотря на то, что график неидеален и в нем есть погрешности в расчетах, в целом он отражает индикативные ставки. Также причиной неидеальности графика можно назвать то, что это не реальный инструмент, а синтетический. Аналога ему на российском биржевом рынке нет(насколько я знаю, я могу ошибаться, поправьте, если что) есть на ММВБ своп на поставку завтра, но это слишком маленький срок, также он доступен только кредитным организациям/банкам, поэтому маркетмекеров с подобной задачей нет или мало.

( Читать дальше )

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Надеюсь, вам понравились пост и видео об основах опционной торговли на прошлой неделе; цель этого видео заключается в том, чтобы вы начали думать об опционах в 3-D.
Сегодня я хочу показать вам еще один пример того, как фьючерсы и опционы связаны друг с другом. Ниже я собираюсь рассказать вам о важности синтетической фьючерсной позиции.
Почему это важно?
• Я считаю, что это основа понимания того, как управлять позицией.
• Благодаря этому знанию вы сможете с большей лёгкостью управлять позицией в нестабильных рыночных условиях.
• Потенциально это может спасти вас в сложных ситуациях, когда рынок опционов становится менее ликвидными, или когда возрастает спрэд между спросом и предложением.
Я серьезно.
Вы действительно должны знать и понимать эту взаимосвязь целиком и полностью, прежде чем перейти к изучению конкретных опционных стратегий.


( Читать дальше )

* новая редакция предыдущего опороса, добавлены новые варианты. почему-то нельзя редактировать варианты ответов(

Привожу цитаты из книги замечательного Александра Эдера — это глава про Открытый интерес (Количество открытых контрактов(позиций))

"Открытый интерес (open interest) — это количество открытых контрактов, кото­ рые держат игроки на повышение или игроки на понижение на данном рынке в данный день. Открытый интерес равен либо сумме всех контрактов на покупку, либо сумме всех контрактов на продажу (первая сумма всегда равна второй)...
 
Чтобы закрыть фьючерсную или опционную позицию поставкой товара по контракту, обе стороны — и продавец, и покупатель — должны дождаться первого дня уведомления, который установлен на этом рынке. Поэтому число контрактов на покупку равно числу контрактов на продажу...

Открытый интерес увеличивается, только когда рынок пополняется парой — новым продавцом и новым покупателем. Их сделка создает новый контракт. Допустим, открытый интерес на рынке золота составляет 8500 контрактов. Значит, к концу данного дня 8500 контрактов на покупку держат быки, а 8500 контрактов на продажу держат медведи. Если открытый интерес возрос до 8600, значит, было заклю­чено 100 новых контрактов.


( Читать дальше )

Единая валюта укрепляется за счет ликвидации коротких позиций, которой способствовало успешное размещение итальянских и испанских облигаций, а затем и комментарии Марио Драги.

Если взять во внимание тот факт, что сегодня спекулянты удержали фьючерс выше зоны стоимости среды  и преодолели два важных рубежа — это зоны стоимости понедельника и вторника — говорит о том, что некоторое время мы сможем увидеть откат. Но на сколько долго он будет идти не известно. ОИ растет на падении. 

 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ  ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ВСЕМ УСПЕХОВ И ЗДОРОВЬЯ ЖЕЛАЮ!!!
Может покажется странно, а может и нет, решил я начать торговлю на рынке, знаний сразу скажу, не так много, решил пока разделить свои незначительные средства на рынок фьючерсов и, возможно, на форекс. ИЗ стилей торговли, так посмотрел более интрадей по вкусу( ну там как получится), Сайт читаю в принципе уже несколько месяцев, почерпнул что то интересное для себя, за это ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Так что в новом году, в новый путь! Теперь путь трейдинга для меня!
 

У меня было продано 15 контрактов рих2 перед закрытием основной сессии. Открываемся в 19-00 и вижу, что текущая позиция +1 контракт вместо -15. Стопы нетронуты, активны. Тазик внизу на покупку в районе 131 тыс тоже не выполнен, заявка снята (что вполне логично, на графике видно что цена туда не ходила), остаток по заявке полный, т.е. она не выполнялась даже частични.

Что это было? Я может чего-то еще не знаю и не понимаю?

Вопрос такой: вот фьюч на евро/доллар, например, на ФОРТС экспирируется 15го числа, а на западных биржах этот же фьюч также эксперируется 15го или нет?

Спасибо 

UPD: добрый человек скинул ссылку

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_product_calendar_futures.html 

смотрю на график РИЗы сегодняший, минутный тайм фрейм.

свечка 10-34.
изменение ОИ по сравнению с 10-33 составило 19494 контракта
смотрю объем, прошедший на этой свечке, он равен 929 контрактов
Я так понимаю, что изменение ОИ должно проходить через сделки??? Или есть возможности проводить сделки по фьючерсам не проводя их через торгвую систему РТС? Бред же. 

КАК ЭТО ПОНЯТЬ??? 
 

Торгую фьючерсами РТС около 2-3 месяцев, + 10 %, какие я сделал выводы о Российском рынке. Существует 2-3 крупных игрока — олигархи, которые доверили часть своих средств профессионалам, цель которых собрать, как можно больше стопов, перед большим движением в ту или иную сторону, эти ребята точно знают где располагаются стопы, они не гадаю, а в идеале для них, конечно, продать свою позу иностранным инвесторам, которые придут, когда появяться лишние бабосы. Почему сделал такие выводы:

1. Перед крупным движением цена ведет себя не адекватно, иногда даже в проивополжную сторону америке, рисует фракталы, а потом резко уходит под них или над ними сбивая все стопы. Видно, что набирают позицию.

2. Уровни поддержки и сопротивления, так же используются для сбора стопов, цена перед крупным движением овивает уровень, как змейка, тут мы дали фору америке, бедный простой пипл с торговыми ситемами на основе уровней))

3. Торговля ведеться полуавтоматически, неоднакратно замечал, что при выставлении близкой стоп-заявки больше 10 лотов цена начинает двигаться к ней, а если стоп убрать, то она резко направляетсчя в другую сторону!))

4. Ну а если ты сам, на своем роботе выставляешь уровни цен, то разве это проблема, сделать 1000% процентов на ЛЧИ со счета в 70 000 тыс рублей?))