ФЬЮЧЕРСЫ

В последнее время на sMart-lab.ru достаточно популярна тема доверительного управления, инвестирования и т.д. Но входной порог у большинства управляющих достаточно большой, да и с ожидаемой доходностью не все понятно..
 
В начале этого года я тоже задумался об инвестировании небольшой суммы, 15 000 рублей, прикинул все варианты и решил инвестировать в один из управляемых счетов. Моя инвестиция составила 500 долларов и рассчитана на несколько лет. Сейчас прошло уже полгода и можно подвести первые итоги. График доходности моего управляющего выглядит следующим образом:



 


( Читать дальше )

До того момента пока цена во фьюче мини-S&P находится ниже 1345 считаю что риски дальнейшего снижения остаются очень вероятными. Пробой уровня 1345 может дать ускорение и неплохой импульс.

Если смотреть РИ, то на 133000-132500 находится сильная поддержка, пробой данного уровня может дать ускорение и ход к уровню 129500-127000.

… чисто моё ИМХО, основанное на моем подходе к тех.анализу

Сегодняшняя сделка.

Мысль отбить убыток, приводит к… убытку.


( Читать дальше )

Уважаемые трейдера!
Торгую фьючами через Финам. Стал просматривть отчёты брокера, первые дни было понятно, так как торговал только в основную сессию с закрытием позиций в основной сессии. В следующие дни стал переносить позиции на вечерку и теперь никак не могу понять сам принцип начисления вариационной маржи и ГО, есть ещё пункт изменение ГО. Помогите разобраться, никак не пойму следующее:
1. Берётся ли плата за клиринг, или она входит в сумму биржевого сбора?
2. Если я закрыл все позиции в основную сессию, а в вечернюю сессию тоже торговал и также закрыл все позиции в вечернюю сессию, то окончательный расчёт вариационной маржи осуществляется в момент начала торгов в 10.00, а в вечернюю сессию в торговом терминале пишется только текущая вариационная маржа по курсу доллара к рублю на 16ч30мин?
3. Самый непонятный для меня вопрос: я с основной сессии позицию переношу на вечернюю, почему в этом случае вариационная маржа в отчёте брокера показывается и за вечернюю сессию и на момент открытия на следующий день, причём эти вариационные суммы маржи равны? Далее на следующий день у меня в отчёте брокераизменение ГО пишет, короче не могу разобраться.

Всем, привет!

Продолжаю свой обзор инструментов товарного рынка (коммодов).
Предыдущий обзор был по рынку сахара.

Итак, следующая на очереди - спелая, жёлтая кукурузина:




Как и в предыдущем обзоре — подготовил ряд полезных ссылок:
Из них Вы узнаете о мировых тенденциях на рынке кукурузы.

1. http://evotrade.ru/futures/corn/
2. http://ria.ru/economy/20090519/171568829.html  -  очень недурственная статейка, описывающая мировой рынок зерновых.
3. http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=CRN-9.12  -  ссылка на текущий (сентябрьский контракт), торгуется в рублях затонну.

( Читать дальше )

Всем, Привет!


Помнится когда была аномальная жара в России и во всём мире — все вдруг резко заинтересовались торговлей сахарком. Ваш покорный слуга тоже малость принял в этом участие, наварив на этом 68% но, времена и тенденции меняются — сейчас я отошёл пока от торговли сахаром но, новичкам и всем интересущимся этой темой будет полезен ряд ссылок, которые я использовал в своей торговле при анализе мирового рынка сахара.
Собственно, вот мои рабочие линки:

Из них Вы узнаете о мировых тенденциях на рынке сахара.
1. http://www.isco-i.ru/
2. http://www.ikar.ru/sugar/
3. http://rynok-rossii.ru/pischevaya-promyshlennost/rynok-sahara.html
4. http://www.sugar.ru/
5. http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=SUGR-10.12    -  ссылка на текущий (октябрьский контракт) на RTS

( Читать дальше )

Газпром: 
Схожая ситуация с индексом РТС. Основная объемная часть сегодня в диапазоне 16100 — 16200.  В первой половине количество сделок  было не большое, но зато объемы этих сделок были крупные. Естественно нужно обращать внимание именно на этот диапазон. Так же стоит обратить внимание на те ценовые диапазоны — где показатели открытого интереса начали расти, а именно 16150 по 16250 открытие покупок.  Затем О.И. потихоньку начал снижаться, но не до критических уровней.  Обратите внимание на то, что позиции остались открыты на ночь и О.И. продолжает рости. 

( Читать дальше )

Сегодня проведена одна сделка  +1100п, до завтра кеш.

( Читать дальше )

При торговле выбираю несколько фьючей или бумаг, движение которых могу предположить с большей вероятностью. Слежу за общерыночной информацией от ДжонниГалта, Дмитрия Шагардина, Смоктрейдера, дабы оценить общерыночный сантимент и ожидания. Наблюдаю за рынком в целом и более пристально за движением цены в интересующих бумагах-фьючах. В боковике часто стал использовать так называемый парный трейдинг.

Система входа-выхода в общем-то банальна. Да и само слово система  на мой взляд больше применимо для алгоритмической торговли.
У меня же скорей некая сформированная торговая стратегия.
Где основное это — Текущие настроения — Ожидания — ТА — VSA.
Оценка силы продавца-покупателя. Точка входа желательно на импульсе. Выход по цели, возможно частичный при неуверенном движении. Или по временному стопу, если ожидания не оправдываются.


В конце мая предполжил, что снижение на рынке завершилось и среднесрочно лучше играть от лонга.

ВТБ

По ВТБ предполагал такой сценарий. Акции сложилась в 2 раза. В таком сильном снижении конечно ФА явился первопричиной. Эта история с покупкой БМ, убытки на рынке, обратный выкуп «народного IPO».
В общем-то фундаментал давно по нему не смотрел, но было видно, что бумага достигла некторого уровня, ниже которого врядли пойдет. 
Сейчас в + играет намеченная полная приватизация банка до 2016 г.
Поторопился на неделю, но в целом сценарий выполняется.
Аккурат достигли первой цели и сильно откорректировались.

Входил  в лонг и выходил в бу  в то же время при первом шорохе.
Заход в лонг был ниже, и в целом движение к первой цели взял, но неполностью. Зато заработал немного на коррекции.

В пятницу в топике Василия озвучивал пятничный лонг, а в понедельник его удержание который был закрыт ближе к концу основной сессии.

Во вторник опять зашел в лонг  перед импульсом, сразу перевенулся в шорт, но немного позже вышел, поскольку рынок был достаточно силен:





( Читать дальше )