Тслаб

Сделали «лайтовую» версию скрипта.


В кавычках — только потому, что на самом деле это внешне выглядит чуть проще. Выставляем необходимые нам цены и параметры, и далее алгоритм совершает сделки. Нет кучи кнопок настроек и линий как в предыдущем сценарии. Если же вы откроете скрипт у себя, то есть вероятность, что тслаб будет подвисать при первом открытии и попытках редактировать скрипт на «слабых» компьютерах, потому что в скрипте более 400 блоков.

Хоть они и скрыты вот так:


( Читать дальше )

Приветствую.

Не станем углубляться в философию оптимизации своего алгоритма, и для чего нужен бектест. Могу сказать свое мнение — оптимизировать можно, но только делайте это правильно. В своей практике, бектестинг для меня играет крайне малую роль при создании алгоритма. Но все же некие аспекты и зависимости можно выделить.
Для начала хотелось бы показать как вообще это выглядет все в рамках TSLab.
Два примера — на первом рисунке дефолтно созданный алгоритм под простые индикаторы, RSI 20 поверх SMA20. Купили когда индикатор близок к 100, продали когда близок к нулю. Никаких фильтров и усложнений (так нужно для данного поста). Так же для примера показана таблица результатов под 400проходов. От 5 до 100 с шагом 5 для каждого индикатора. (тоже лишь для примера). В ней можно усмотреть что количество отрицательных результатов — довольно маленькое. (удачный пример, не более)

( Читать дальше )

Добавили сайзинг позиции, сейчас только для шортовых.
Сколько угодно можно говорить о том, что на самом деле довольно просто самостоятельно, с помощью блоков, собирать алгоритмы (ну или кодить, кому что), но хотелось бы немного вернуть в реальность.


В синей рамке — масштаб последних изменений. Да — это не сложно, в основном рутинно. Для тех кто не открывал тслаб, возможно это ничего не дает, но тем кто уже пользовался — в данном примере будет много полезных решений для работы с изменением позиции, о правилах выставления одновременных заявок (спойлер — это нельзя делать. потому ограничение стоит прописывать в явном виде). В двух словах не обьяснить смысла ограничений — возможно в какой нить отдельной статье разберем почему сделанно так, и почему это нужно именно в таком виде делать. (так же спойлер, в коде этого ограничения нет)



( Читать дальше )

Вокруг крипты последнее время много шума. При любом росте, начинаются «вангования» на движения битка до 500 000.

Мы не скептичны конечно, но все же таких ожиданий не имеем. Особенно если учитывать что на рынке творить могут любую «дичь»
Как например наткнулся вчера на бессрочном коин фьючерсе eth вот такая картинка недавно была

По ошибке или же реально кто то решил по 700т шт в рынок всадить, но шатнуло конечно очень сильно. Это одна из причин, почему не стоит выставлять стопы, с большими проскальзованиями.
На данный момент выставили, уровни для шорта по 457, для пробы. Хоть, конечно и можно себе формировать и присматривать долгосрочный шорт, в расчете на то, что рынок снова пролетит на низы, но пока что рынок еще «устаканивается» и не будем пытаться угадывать направление.Потому, шорт локальный с выходами на уровне 446 и 437

( Читать дальше )

Товарищи, помогите решить проблему.

Накатал робота в тслаб, который использует для анализа исторические данные фьючерсов по цене и обьему (vwap). Оптимизировал и обкатывал на склейке. А только сейчас понял что при смене контракта — агент будет брать для анализа новые данные по обьему и цене из нового контракта, а не «исторические» — по каждому периоду данные отдельного контракта.
Подскажите, как я могу использовать для анализа сигналов склейку до момента когда не начал торговаться текущий фьюч?
Заранее спасибо за подсказки

Не секрет, что многие ценные бумаги коррелируют между собой. Конечно в TSLab легко можно посчитать коэффициенты корреляции и наблюдать за ними, но обычно и глазами понятно, какие бумаги движутся друг за другом, а какие нет.
BTC ударно вырос и возможно продолжит свой рост резкими всплесками поставив новые рекорды, не суть так важна. Вот только сам момент роста упустил из виду, и говоря об ожиданиях роста. во вчерашней статье по эфиру, абсолютно не учитывали динамику биткоина.
В течении вчерашнего дня были попытки открыть лонги от 395 — после резкого движения в 12 по мск. Но на этом импульс закончился и цена ниже не прошлась. Продолжился колебательный корридор, как я считал. А потом в скайпе мелькнула картинка роста битка… Поспешил проверить графики, и подумал — ну скоро и эфир рванет.


Выставил уровни — на пробой вверх и сделка в скором времени открылась — но цена не выстрелила. Первый уровень отработали  и резко развернулись. Ну и ладно подумал, может и биток развернут, но рост случился уже опосля. Да, недополученная прибыль конечно огорчает — второй раз уже притом, но это навело на другую мысль — нужно добавить индикацию изменения цены «поводыря», чтобы следить было удобнее в одном окне, так же это поможет быстрее и правильнее оценивать ситуацию.

( Читать дальше )

Можно проследить по последнем даже скриншоту во вчерашней статье, уровни ближайший и дальний, оба отработались, цена «прибилась» к ним.


Но так как слишком долго цена на уровне 385-370 держалась, а + еще и выборы могли как либо сказаться — сдвинул стоп лосс и позиция отстопилась, да конечно не было четкой уверенности в том что уровни отработаются, потому обезопасился но как итог — рынок свое отыграл, и хороший профит недополучен. В данный момент буду присматриваться к лонгу в перспективу на 450, так как не пробилась цена на понижение, а раз не падаем то можно смелее рассматривать лонг.
Про вчерашнюю просьбу со скриптом с трейлстопом держу в голове. пример сделаю.
так же немного полезной информации из нашего чата в телеграмм канале


( Читать дальше )

Когда торгуешь полуавтоматически, случаются ситуации в которые хочется «попробовайть войти» но при этом не планируешь сидеть возле монитора в ожидании ну когда же когда, рынок дойдет до нашего уровня. Бывают обратные ситуации, например мы видим канал, и планируем открывать сделки каждый раз при достижении цены, при этом закрываться будут сделки автоматически настроенное логикой.

В предыдущих вариантах модуля, был учтен только второй сценарий, то есть если мы нажали бы кнопку продать — тем самым активировали бы условие, и оно всегда выполнялось бы пока мы не нажмем его еще раз.

Иногда это вылетает из головы, и вчера я так же забыл про особенность, и тслаб открыл сделку в лонг, далее, отстопился, и еще раз ниже перезашел в лонг и не дошел до стопа. Произошло быстро, так как близкие стопы были, ну и да ладно, споткнулись — и с учетом этого идем далее.
Ввел кнопку — продать  только 1 раз, работает она так, мы нажали — откроется сделка (по достижению уровня) и далее кнопка автоматически «отожмется», то есть условие после открытия сделки — анулируется, и новая сделка откроется, только когда я еще раз нажму на кнопку.

( Читать дальше )

На нашем YouTube канале появилась запись прошедшего вебинара «TSLab. Алготрейдинг на бирже Binance. Подведение итогов за полугодие»!



( Читать дальше )

Суть трендовых алгоритмов очевидна — встать по тренду — зафиксировать профит. Казалось бы вроде как все легко и просто, но на деле мы имеем ряд нерешаемых проблем. Речь пойдет про торговлю трендами по уровням — то есть когда робот формирует уровень и при пробое открывает сделку. 

В картинке как раз пример — вначале графика боковик, череда убытком, далее сильное движение, зафиксировались — не перевернулись, и только через 3000пунктов зашортили. Пример только для примера — не суть в том что именно в этом месте была экспирация и тд — абстрагируйтесь)) 

Мы не знаем:
1 когда начался и начался ли в принципе тренд
2 направление тренда
3 величину отката прежде чем продолжится тренд и продолжится ли он после отката
4 размер начального стопа.
Поэтому либо мы будем всегда/почти всегда в рынке, и если движение случится то мы будем вместе с рынком двигаться, либо часть трендов будем пропускать или запрыгивать в уже движущийся поезд, теряя либо часть либо всю возможную прибыль, в зависимости от того на какой станции зашли и вышли. 

( Читать дальше )