Тренд

Все разговоры о трендследящих системах - Это классика  СЛИВААААА!!!...
Как ни банально это звучит, но это так.Потому, что вроде бы тренд и есть..., но ведь лохов-то и  ловят на коррекциях к тренду. Посмотрите, когда тренд отшумел — как методично собирают лохов… и методично их отстреливают уровень за уровнем.
 Нет и никогда не будет системы, которая точно и во веки веков вам рассказала, что здесь ( и показала из монитора пальцем) будет разворот. Поэтому Главное ОРУЖИЕ трейдера не тренд — главное оружие ВЕРОЯТНОСТЬ!
 Именно этот  раздел Вышки во втором семестре, где мы валяли дурака. Хотя ..., я помню именно, когда проходили теорию вероятности просчитал Лотерею. Видимо тогда была тяга к рынку...

К стати, я сам сегодня лохонулся аж два раза, пока все таки не дали отмашку на тренд по фунту. А если бы он запилил на десяток раз?! Просадочка. Поэтому я тренды очень не люблю… Особенно, когда тренд отшумел. Как правило вхожу против тренда. Но сегодня идут, понимаете ли сигналы по тренду… И немного вляпался.

Для трендовиков очень важно опредлеять моменты когда нужно входить в лонг/шорт. Обычно, я дожидаюсь либо лонговых, либо шортовых всем известных графических формаций. И, после пробоя которых, принимаю решение о покупке/продаже. Торговлю веду линейно — до цели, либо, до появления признаков ложности пробоя фигуры, тогда торгую в реверс.  Хорошо в фильтрации лонговых/шортовых сигналов помогает обычная скользящая средняя, которая разграничает лонги и шорты.  Такой метод очень помогает в разграничении сделок, и точно определяет в какую сторону торговать.

Навеяло картинками тем что " так просто такие линии поддержки не пробиваются"....

не раз сталкивался с заблуждениями которые приподносятся как универсальные советы на все случаи жизни. Одним из первых таких советчиков для меня стал Киосаки — «покупайте активы», «недвижимость лучший актив».  И тогда до меня дошло что эти советы работают только на растущем рынке.
А теперь  по теме:
Линии поддержки и сопротивления беря аналогии с физикой это как сила трения: препятствует возможному движению и пока её не преодалеешь — идти дальше не получится. Но это на растущем  глобальном тренде. А что происходит при глобальном снижении, куда деваются все эти силы сопротивления и замечал ли их кто в 2008-09 годах?
Когда рынок растет и у инвесторов есть надежда и уверенность в том что в будующем стоимость их активов увеличится, то уровни работают как надо, поддержка отталкивает цены вверх а сопротивления не дает им высоко поднятся ( если цена кажется завышенной).

А теперь самое интересное, о чем нигде не говорят, и чему потом все удивляются ( но чаще не замечают).  На падающем рынке по мимо сил поддрежки и сопротивления ( я считаю) появлется еще одна внешняя сила- сила маржин кол, которая уравнивает силу поддержки, оставляя только силу сопротивления. И что происходит, когда мы подходим к долгосрочному уровню ( как многие считают поддержки)? Там просто нет никакого уровня, а есть точка ускорения  . Вот собственно и все что хотел сказать.  что никаких линий сопротивления и поддержки не остается, а линии которые при росте казались нидежными линиями поддрежки — при последующем развароте тренда — становятся неплохими пинками, для дальнейшего ската.

Вчера писал в комментах у Дмитрия Солодина про вынос на 168 уровень и бычью западню. Что собственно и случилось.

А так же вероятность сильного движения сегодня начиная с 14-16 часов, не исключаю что это может быть ход на ~153 тысячи, на ретест нисходящего тренда.

Интересно было бы узнать Ваше мнение, основываясь чисто на самом рисунке-вставать в шорт или в лонг? А так же попробуйте угадать, кто изображен на рисунке)))

   Рынок падает всю неделю. Падает конкретно. На Смартлабе индекс оптимизма +2,0.+1,5 не меньше каждый день. Что это близорукость, дилетанство? И еще, только один человек признался, что в минусе — Мартынов… Что тут скажешь? Только, блять Васьки не слышно… Ага?

  За прошедшие две недели в корне пересмотрел весь алгоритм работы с опционами. Ранее во главу угла ставились направленные системы, а боковые (дельта-нейтральные) играли вспомогательную роль. Идея была работать по трендам, а в случае «пилы» боковые системы должны компенсировать потери. Не вышло. На направленные позы выделялось слишком большие лимиты, и не проводилось хэджирование в случае неблагоприятного исхода. Итог просадка на 1/3 счета...
  Сейчас торговлю буду строить в основном на дельта-нейтральных системах: продажа тетты, торговля волатильностью (стренглы, стредлы), календарные спреды. Направленные позы будут играть теперь роль страховки на случай трендовых движений. И главное, хэджировать позиции, если ситуация идет против моих позиций, на «авось» больше не надо надеяться! Идея в том, что боковое движение идет 70-90% времени, и ловить тренды не представляется возможным. Не стоит ставить зависимость результата от движений на рынке, нужно строить совсем другие конструкции. Боковые системы с января я использую, но не придавал особого значения, получается, на что не «ставил», то вышло на первое место... 

( Читать дальше )

Краткосрочно, (дневной график) невооруженный взглядом, видно формирование двойной вершины, по S&P500. Предположительной целью, в случае падения является уровень 1220-1230, который, скорее всего, будет достигнут в середине мая, либо раньше. Далее, идет очень сильная поддержка, мощного тренда роста (синие линии).
Синий тренд – это тренд роста рынка, с дна 2009 года. Характеризующийся, накачкой ликвидности и восстановлением экономики, после провала 2008 года. Тренд, считаю актуальным, до тех пор, пока данные факторы работают, либо пока другие факторы, не станут более сильными.

Причину падения рынка к поддержке, стоит искать исходя из того, что включено сейчас в цену. А весь позитив, по моему мнению, уже полностью в цене. И QE2 и рост экономики и слабый доллар и также, хорошие ожидания по отчетностям компаний. Огромное количество быков, также уже в цене. Поэтому, любое разочарование, приведет к продажам.

( Читать дальше )

К сожалению без рисунков, ибо я все еще не научился вставлять сюда рисунки и видео ( кто объяснит, тому буду всегда плюсовать )
И так вопрос:
Имеем тренд, не важно куда, что мы подразумеваем под трендом( не боковым ), линии проведенные по лоям и хаям, направленные не горизонтально, а хотя под каким-то диоганальным углом, чем больше растет цена, как я понимаю, тем выше сдвигается нижняя граница поддержки тренда, и тем следовательно становится выше вероятность, того, что при значимом отклонении от направления тренда эта линия будет пробита, так как она диагональная и следовательно всегда идет в направлении тренда, то есть срезюмирую " Чем дольше тренд, тем более вероятен его пробой сильным противоположным движением "? или я где-то ошибся в логике ? 

Вчера, похоже, что зафиксировали вторую точку верхней границы нового локального тренда по S&P500. И вчера вечером индекс прошил старую поддержку вниз. Теперь по логике – сегодня стоит ожидать возвратного движения, касания снизу старой поддержки и разворот вниз (Часовой график снизу).





Что же касается дневного графика, то целью ближайшего движения является уровень 1220-1230 по S&P500. На этих уровнях будет встречено сопротивление главного бычьего тренда, берущего начало с начала 2009 года. Условно этот большой тренд можно назвать трендом восстановления рынка и мягкой монетарной политики.

( Read more... )