Тренды

 Индекс экономической напряженности и потенциальных трудовых конфликтов в России поднялся до 40%, на уровень 90-х годов
Исследовательский Холдинг Ромир в декабре 2011 провел опрос на тему экономической напряженности на территории России и стран постсоветского пространства в рамках ежегодного глобального международного опроса Ассоциации Gallup International «Глобальный Барометр экономической напряженности» («Global Barometer of Economic Pain»).
По итогам опроса Индекс экономической напряженности, отражающий уровень потенциальных трудовых конфликтов и волнений среди рабочего населения в течение следующих 12 месяцев, в России в конце 2011 года составил 40%. Это один из самых высоких показателей за все 22 года наблюдений в нашей стране и практически равный общемировому (42%). Последний раз подобный уровень экономической напряженности (выше 40%) Россия демонстрировала в 90-х годах.
При этом Россия заняла 19-е место по уровню экономической напряженности из 56 стран, принявших участие в опросе.


( Читать дальше )

Четыре месяца снега и холода!
И вот сегодня середина марта, а все еще метёт.
«Всё, это точно тренд» — решил трейдер Лосев — «Лета не будет!»
Уверенный в своей правоте он пебежал в магазин за пуховиком, покупку которого откладывал всю зиму.
На остаток кэша он затарился шарфом, варежками, шапкой и пошел на каток.
До оттепели оставалось совсем немного.

Как вы представляете себе типичного финансового аналитика? Ботаник в очках? Чувак в засаленном костюмчике, потертых штанцах и лысиной на вместительной черепушке? А вот и нет! Вы устарели, мадам и мсье. Финансовый аналитик XXI века выглядит примерно так:

    
 
 И это нифига не преувеличение. Компания Narrative Science продает коммерческий продукт, составляющий «аналитические» тексты на основе имеющихся данных. Как пишет mediabistro совсем недавно число их клиентов пополнилось Forbes. 

Например, вот эта статья об ожидаемой прибыли компании Barnes&Noble написана компьютерной программой:

While company shares have dropped 17.2% over the last three months to close at $13.72 on February 15, 2012, Barnes & Noble (BKS) is hoping it can break the slide with solid third quarter results when it releases its earnings on Tuesday, February 21, 2012. What to Expect: The Wall Street consensus is $1.01 per share, up 1% from a year ago when Barnes & Noble reported earnings of $1 per share.

The consensus estimate is down from three months ago when it was $1.42, but is unchanged over the past month. Analysts are projecting a loss of $1.09 per share for the fiscal year.
 


( Читать дальше )

Хочу обратить внимание уважаемой публики на такую сложнейшую и, как следствие, мощнейшую технику как рисование прямой линии.
Предлагаемая линия, как результат творческого озарения, была обнаружена в часовом таймфрейме 16 января и с той поры пребывает в неизменности украшая рабочий стол Автора.
 
 
 

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые смартлавобцы:) Недели 2 назад (сразу после ознакомления с волновыми теориями Элиота и Кандратьева) посмотрев на дневка ММВБ заметил схожую текущую динамику изменения данного индекса, с динамикой 2005-1/2 2008г

обратил внимание на следующие закономерности:
1) с 2009 года период роста, в рамках глобального тренда постоянно увеличивался на 1 мес. 
2) рост в в единицах примерно сопоставим
3) продолжительность предыдущего цикла 3,4 года (у Кондратьева как раз малые циклы 2-4 года) 
4) перед обвалом была коррекция (сейчас мы ее уже прошли)
5) обвалу на рынке предшествовал рост к уровням предыдущих максимумов (см левую часть графика)

Т.е. если принимать во внимание один из основных постулатов техники — историю повторяется и волновые теории имеют право на жизнь, следовательно: 
1)Мы сейчас находимся в середине последнего перед обвалом восходящего тренда (см на пересечение SMA 200 (белая толстая линия) в левой части графика)
2)Рост должен быть к уровням 1900 -1850 — к осени
Отсутствие конструктивных решений по суверенным долгам, который в свою очередь сильно пугают европейские банки (иначе бы пустили деньги от ЕЦБ либо в экономику, либо на ФР) возможно поддержит данную теорию.
Единственное, что может поддержать ФР — продолжение накачивания дешёвой ликвидностью...
Что вы скажете новичку:) 
ЗЫ: если что не так, сильно не бейте :D

О чем нам говорит годовой график индекса РТС?
 

Вопрос к профессиональным рисовальщикам поддержек — сопротивлений...

ДА или НЕТ?

 

перепост http://spydell.livejournal.com/417640.html
(начало http://smart-lab.ru/blog/mytrading/39154.php)

Заканчивая тему с теханализом, было бы неплохо объединить общие идеи, добавленные в комментариях к прошлому посту и добавить новое. Заодно отвечу в посте на вопросы, которые мне задали вчера.

Все это не значит, что классический теханализ не работает, я говорю о том, что он работает в узких пределах при идеализированных условиях. Очевидно, что трендовые индикаторы дадут прибыль на трендах, но в боковике и на волатильности убьют счет любого трейдера, осцилляторы будут давать 100% верные сигналы в идеальном боковике синусоидальной формы, но разорят при тренде. Главная идея заключается о том, что при долгосрочной торговле, при длительных опытах (т.е. сделках) вероятность прибыли не превышает вероятность убытков, а по факту статистика говорит о 90-95% сливах.

Объединение трех алгоритмов (трендовый, для боковика и для волатильности) в робот потребует прогрессивной и оперативной фильтрации рыночного шума. Но на самом деле пока не изобретен метод достоверного отделения ложных сигналов, шума от отделения конца, начала тренда и входа, выхода из боковика. Другими словами, даже учитывая сложность комплексного алгоритма шум просто не позволит сильно оторваться от нулевого баланса. Но даже этого будет не достаточно, т.к. придется постоянно оптимизировать параметры, следуя изменению конъюнктуры и характера рынка. В теории задача имеет решение, но на практике редко, когда осуществляется. Обычно в роботах применяются импульсные системы, торговля по ценовым уровням.

( Читать дальше )

перепост О вреде и пользе тех.анализа

http://spydell.livejournal.com/417529.html

---------------------------------------------------
А вы знаете, что трендов НЕ существует? Это самая беспощадное надувательство финансовых мошенников, которое культивируется столетиями. Вы можете построить и оценить тренд на истории, но вы никогда не сможете на трендах предсказать будущее. Об этом обламываются не только тех.аналитики, но большинство экономистов, которые любят рисовать тренды на десятки лет. Апогей безумия был, когда в 2008 за считанные недели до экономического краха строили прогнозы на 5, 10 лет вперед с темпами роста ВВП крупнейший стран в докризисных темпах. Почему? Просто брали линейку и чертили линию по двум точкам от экономического подъема 2003-2007 и получали, что экономика огого как должна вырасти )) Было дело, проходили ))

( Читать дальше )