Трейдинг

( Читать дальше )

На следующей неделе Мосбиржа планирует запустить бессрочные фьючерсы на валюту: доллар, евро и юань.
Новый фьючерс представляет собой однодневный фьючерс с автопролонгацией.

Характеристики нового контракта:
1. Ежедневное автоматическое продление на один день;
2. Цена фьючерса всегда равна курсу соответствующей валюты в стакане TOM;
3. Плата за продление контракта равна ставке денежного рынка;
4. ГО-10%, лот 1000, минимальный шаг цены 0,01, стоимость шага цены 10 руб.;

Новые фьючерсы рассчитаны прежде всего на розничного инвестора и предназначены для замены операций с  валютой на спот-рынке. 

По словам управляющего директора по рынку деривативов Владимира Ярового при наличии спроса бессрочные фьючерсы могут быть запущены и на индексы,  товары, акции. Биржа заявляет о желании иметь 500к активных клиентов.

Что думаете про бессрочные фьючерсы? Удобнее, чем месячные или квартальные или нет?

upd: под платой за продление имеется ввиду контанго, оно и сейчас есть на рублевых фьючерсах, так что никакой новой платы не вводится

( Читать дальше )

Вот зашёл ты в позицию, прибыль налилась, ты держишь позу, прибыль льётся, но потом ты пеерссываешь и закрываешь позу. А потом цена дальше намного в твою сторону идёт, но без тебя. И ты упускаешь прибыль. Вот почему так?

Итак, когда то торговал, когда то обещал подвести итоги. Выполняю. 
Напомню, ноябрь торговал по среднесрочным сигналам, использовал VWAP от хая, лоя, и на основании этого входил в сделку.
Общая статистика такова:
                                           
Статистика по символам:
                                           

( Читать дальше )

Пока все бумаги национальных достояний летят к чертям, кто-то ежедневно неплохо зарабатывает на 3-м эшелоне. Практически ежедневно некто разгоняет никому не известные бумаги до 20%, а к вечеру валит. Сегодня например с утра на 20% вырос Русгрэйн. Кто-то знает такую бумажку?)) 

В телеге есть каналы с сигналами на такие бумаги, но им мало кто верит. А выходит, что зря)) Недавно обсуждалось можно ли разогнать какую-нибудь бумагу по таким сигналам. Казалось бы полная ерунда. Где каналы, а где мосбиржа. Но если учесть, что объем суточных торгов бумаг 3 эшелона от пару миллионов до пару сотен миллионов рублей, то все может быть. Например, одном канале на 4 тыс пользователей был сигнал на совкомфлот. По словам автора на сигнал откликнулось 300 чел. По бумаге на тот момент было 29 млн оборот торгов, цена акции была 51 р.  Если каждому купить по 100 лотов достаточно было 580 чел, чтобы разогнать бумагу к чертям. 


Когда уже устал от падения надежных акций.

ТЕРПИЛА ИНВЕСТОР — СУДЬБА
ЭТО ВАМ НЕ ФОНДОВЫЙ РЫНОК США

два инструмента достигли уровней
после которых в развитых странах начнётся гиперок

при этом Китай готовит запустить QE

поэтому сегодня завтра уже будут говорить
о снятие санкций

Кукла в этот момент повезёт бананов на маржинколлы
заставив продать по 70 что купили по 105-110

Что я делаю

пылесосю рубликвидность шортя акции
под репо офз

так же в продаже si

Помни — без лоха жизнь плоха



( Читать дальше )

Кто автор афоризма ?

Джон Мейнард Кейнс? А. Гэри Шиллинг? Гарольда Р. Эвенски? Апокрифический?

Колебания финансовых рынков могут быть поразительными. У вас может быть неопровержимая информация, указывающая на то, что цена акции завышена или занижена, но вы все равно можете потерять деньги, потому что рыночная цена может неточно отражать основные истины в течение многих лет. Вот уместная пословица:

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем Вы сможете оставаться платежеспособным.

Это высказывание часто приписывают известному экономисту Джону Мейнарду Кейнсу, но я никогда не видел убедительного доказательства.

В 1986 году газета “The Advertiser” из Монтгомери, штат Алабама, сообщила о презентации, проведенной влиятельным финансовым консультантом по имени Гэри Шиллинг. Кейнс не упоминался, когда Шиллинг использовал этот афоризм.

А. Гэри Шиллинг, дважды названный лучшим экономистом Уолл-стрит в опросе, проведенном журналом Institutional Investor, сказал более чем 100 гостям в конференц-зале AmSouth Bank, что инвестиционная ситуация полностью изменилась...

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Давеча мой товарищ написал подробный пост про то, что на рынке все устроено просто.
Ну, типа, если простое решение не работает, то и сложное работать не будет.

Мой личный опыт показывает, что все обстоит в точности наоборот.

Попробую привести пример.

Как вам известно из моих постов, я потратил определенное время на исследование линейных индикаторов.

Это примерно следующее.
У нас есть курс актива: X(n), X(n-1),… n — это время
У нас есть приращение цены актива: d(n) = X(n)-X(n-1)
(напоминаю, мы используем только малые таймфреймы — от 1m и ниже)
У нас есть линейный индикатор: id(n)=a(1)*d(n)+a(2)*d(n-1)+...
У нас есть торговая система, которая покупает, когда id>0 и продает, когда id<0

Далее:
1. Довольно просто (но требует больших вычислительных мощностей) найти оптимальный стационарный линейный индикатор. Ну это такая штука, когда a(i) не зависят от времени, а эквити растет максимально быстро. Эта задача давно решена, могу поделиться результатом.

( Читать дальше )

Привет Смартлаб. Недели три рыночек торгуется в новых реалиях, можно подвести какие то итоги.

Понятно, что ликвидность упала и этим мос биржу старается пнуть каждый. Но не стоит забывать, что волатильность подросла. А это значит, что частота сделок то же растет, растет и так называемый take profit стратегий. Я думаю, так у многих. Поэтому снижение объемов в 2-3-5 раз, а то и где то в 10 в различных стратах, компенсируется процентов на 70 их частотой и более длинным профитом. К примеру, если раньше можно было просунуть условно 1000 контрактов профитом пунктов на 10, то теперь это 200 контрактов, пунктов на 20-30-40 и до полутора раз чаще. Ну по крайне мере, это то, с чем пришлось столкнуться.

Структура доходов резко поменялась. Если раньше были какие боевые флагманские страты, которые тащили все дело, то теперь руки пришлось распустить вширь и ковырять много где и по чуть чуть. Пример, как теперь распределяется доходность в апреле:


( Читать дальше )