SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Oskolkov
Предварительные характеристики бессрочных фьючерсов на Мосбирже
- 20 апреля 2022, 14:09
- |
На следующей неделе Мосбиржа планирует запустить бессрочные фьючерсы на валюту: доллар, евро и юань.
Новый фьючерс представляет собой однодневный фьючерс с автопролонгацией.
Характеристики нового контракта:
1. Ежедневное автоматическое продление на один день;
2. Цена фьючерса всегда равна курсу соответствующей валюты в стакане TOM;
3. Плата за продление контракта равна ставке денежного рынка;
4. ГО-10%, лот 1000, минимальный шаг цены 0,01, стоимость шага цены 10 руб.;
Новые фьючерсы рассчитаны прежде всего на розничного инвестора и предназначены для замены операций с валютой на спот-рынке.
По словам управляющего директора по рынку деривативов Владимира Ярового при наличии спроса бессрочные фьючерсы могут быть запущены и на индексы, товары, акции. Биржа заявляет о желании иметь 500к активных клиентов.
Что думаете про бессрочные фьючерсы? Удобнее, чем месячные или квартальные или нет?
upd: под платой за продление имеется ввиду контанго, оно и сейчас есть на рублевых фьючерсах, так что никакой новой платы не вводится
upd2: Спецификация
Новый фьючерс представляет собой однодневный фьючерс с автопролонгацией.
Характеристики нового контракта:
1. Ежедневное автоматическое продление на один день;
2. Цена фьючерса всегда равна курсу соответствующей валюты в стакане TOM;
3. Плата за продление контракта равна ставке денежного рынка;
4. ГО-10%, лот 1000, минимальный шаг цены 0,01, стоимость шага цены 10 руб.;
Новые фьючерсы рассчитаны прежде всего на розничного инвестора и предназначены для замены операций с валютой на спот-рынке.
По словам управляющего директора по рынку деривативов Владимира Ярового при наличии спроса бессрочные фьючерсы могут быть запущены и на индексы, товары, акции. Биржа заявляет о желании иметь 500к активных клиентов.
Что думаете про бессрочные фьючерсы? Удобнее, чем месячные или квартальные или нет?
upd: под платой за продление имеется ввиду контанго, оно и сейчас есть на рублевых фьючерсах, так что никакой новой платы не вводится
upd2: Спецификация
теги блога Феликс Осколков
- CME
- comon.ru
- ETF
- FORTS
- gldrub_tom
- S&P500 фьючерс
- Si
- slvrub_tom
- USDRUB
- wti
- акции
- банки
- биржа
- биткоин
- БОМП
- брент
- брокеры
- валюта
- валютный рынок
- вопрос
- ВТБ
- газ
- Газпром
- девальвация
- деньги
- дивиденды
- доллар
- Доллар рубль
- драгоценные металлы
- евро
- закон
- законодательство
- золото
- инвестиции
- интернет
- Квик
- Китай
- контанго
- кризис
- криптовалюта
- криптовалюты
- Лукойл
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2020
- ЛЧИ 2022
- ММВБ
- мобильный пост
- МосБиржа
- Московская биржа
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- НДФЛ
- нефть
- неэффективность
- облигации
- опрос
- опционы
- открытие
- Открытие брокер
- отрицательные цены
- офз
- оффтоп
- политика
- природный газ
- регулирование
- Росгосстрах
- Роснефть
- Россети
- ростелеком
- РТС
- рубль
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- серебро
- смартлаб
- СПБ биржа
- СПбМТСБ
- спекуляции
- срочный рынок
- стратегия 7.1
- суд
- США
- тарифы
- теханализ
- технический анализ
- торговля
- торговые сигналы
- трейдинг
- фондовый рынок
- форекс
- фортс
- фьючерс
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- экономика
- юань
- юмор
- Яндекс
А БИРЖЕВЫЕ фьючи и опционы слабо развивать и поддерживать?
Вот их и надо вводить и поддерживать через ММов.
по квартальным удобно фин рез считать в экселе в сводной таблице, а с этим будет куча сделок и много комисса))
Я что-то не пойму, нахрена это? Именно в том виде, который представили. А еще бессрочные фьючи на акции! ??? Если я инвестор, то я могу просто купить акции и сидеть в них, ничего не платя. Если я спекулянт, то я куплю/продам квартальный фьюч и тоже не буду платить пока не закрою позицию. А вот нахрена мне покупать ЭТО и каждый день платить??
Объясните, может я не догоняю и это хорошо для каких-то сложных хеджирующих стратегий?))
3. Плата за продление контракта равна ставке денежного рынка;
CFD это любимая игрушка форексных кухонь.
Это ВНЕбиржевой инструмент.
Это «контракт на разницу» без поставки.
1-дневные СFD с переносом за плату по ставке 17-20% — где выгода для трейдера?
Для биржи и брокера ясно где — в комиссиях!!!
Владимир Яровой, управляющий директор по деривативам Московской биржи:
«Московская биржа оперативно реагирует на меняющиеся рыночные условия, предлагая всем категориям клиентов новые возможности инвестирования и хеджирования. Преимущества „вечного“ фьючерса очевидны: он никогда не исполняется, поэтому отсутствуют затраты на роллирование позиции и появляется возможность долгосрочного инвестирования. В перспективе при наличии рыночного спроса мы можем расширить список базисных активов нового инструмента».
Если верить Яровому, то роллирование БЕСПЛАТНО.
Найти спецификацию на сайте не удалось.
В общем, надо разобраться!!!
И сегодняшний утренний обвал доллара на 6 руб, как чёткий сигнал будущим инвесторам в «вечный фьючерс» — пожалуйста, забивайте им всё депо под завязку, вместо того чтобы тратить время на спот.
Остановят торги на месяц опять, а экспирация типа ежедневная. Как считать будут через месяц?
Кто нибудь может объяснить, накуа оно надо, при и так на порядок упавшей ликвидности на ФОРТС? Те копейки, что там остались, размазать на бОльшее количество инструментов, чтобы там вообще нихрена неторгуемо было?
Из нашего кошелька — бирже, брокеру, банку, налоговой.
Пора прекратить СВО и хотя бы частично вернуть утраченное...
3. Плата за продление контракта равна ставке денежного рынка;
Шаг цены задрали, редиски. В остальном вроде норм.
В день, когда OI перегнет текущий Si, переписать историю Si на средневзвешенную разность и забыть про ежеквартальные склейки.
А если не перегнет — обоссать и сжечь, и так ликвидность усохла, нечего клонов плодить.