Трейдинг

Про ликвидность.

Постоянно встречаюсь с подменой понятий: объёмы торгов = ликвидность рынка. Но это не совсем так.

Ликвидность понятие более широкое и объёмы торгов тут лишь один из параметров. Объёмы торгов не учитывают изменение цены. Ликвидность же учитывает как объём на продажу (или покупку) влияет на цену, как он её изменяет за единицу времени.

Т.е. Ликвидность тем выше, чем больший объём актива можно продать (или купить) на рынке за меньший промежуток времени без изменения рыночной цены.

В этом контексте ликвидность рынка акций сейчас очень низкая, стоит схематозникам найти способ лить в рынок замороженные акции нерезидентов, как весь рынок начинает двигаться очень быстро в южном направлении.

То же самое и с валютным рынком, стоит схематозникам заработавшим деньги выводить всё в валюту, как рубль сразу теряет сознание и падает, потом ЦБ его в чувство приводит.

И есть побочный эффект, если цена сильно и быстро отклоняется, то ликвидность быстро начинает пропадать и уже меньшие объёмы на продажу (или покупку) начинают давить на цену сильней.

( Читать дальше )

ЦБ нас спасёт! Найдем дно! Дивиденды покроют убытки! И это только часть ошибок, которые сейчас губят портфели. А вот и остальные..

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также разобрал особенности фундаментального анализа в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#80. За чашкой чая..

На фоне общей коррекции особенно интересно наблюдать за тем, как многие инвесторы ошибаются и не делают выводов.

Сегодня я решил разобрать самые глупые ошибки, которые инвесторы совершают в текущих условиях. Думаю, получилось достаточно интересно)

🧠 «Покупка на дне, которого не существует»

 "Некоторые" Инвесторы мечтают о моменте, когда рынок пробьёт какое-то дно. А где оно, кто-нибудь знает? Я — нет, вы — нет, он — нет, они — нет… Получается, никто не знает.

Помню, мне говорили, что дно — это 3000 пунктов, и нужно закупаться.

( Читать дальше )

Да, в прошлом посте забыл 26238, убыток 2. И Алибабу наверное писать нет смысла, там 1, но… Во всех личных расчетах она списана в 0. Кстати LTM счета несмотря на это списание — в прибыли.

Глобально я не ждал ессно такой ставки, и такой ее длительности. И того факта что будет причина ждать высокую ставку еще долго, еще дольше — я тоже не ждал)

У нас очередной мощный инфляционный виток: девал, который явно устраивает власть. Логично для налоговых сборов, но значит что инфляция скорей всего останется высокой еще дольше текущих планов ЦБ, которые уже… Ай.

Думаю 23-и будет, и будет ужесточение риторики.

Кстати… Быстрые решения бывают хороши, бывают — наоборот. Например Бабушка с любовницей не лезли в Аэрофлот, за то словили Башнефть и Транснефть. Ну любовница мб Башнефть не застала летом, она слишком молода… Но бабушка помнит.

Прекраснейшее начало автоследа, ничего не скажешь. Транснефть, Яндекс… У меня то Яндекс уже год. А вот Любовница попала. В результате автослед хуже рынка.

Далее Транснефть из-за слабой индексации, новых налогов — в целом хоть и интересна, т.к.

( Читать дальше )

#ПолиГрамотность

😭Недавно по рынку прошла волна маржин-коллов и не факт, что в ближайшее время ситуация не повторится вновь. Для начала надо запомнить самое важное:

👀маржинальная торговля аналог кредита, только взаймы берем у брокера под залог собственных активов (да-да, не только депозита, но и активов!)

💵за пользование своими ресурсами брокер берет комиссию ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ использования. Именно потому брать плечи в долгую неэффективно и рискованно.

🤝все, что купили «взаймы» нужно будет вернуть, заработок только на разнице стоимости активов

🤔Так в чем же кардинальное отличие?

📉Шорт (короткая позиция, игра на понижение/против рынка) — это продажа актива, который трейдер не владеет на момент продажи. Трейдер берёт актив в долг у брокера и продаёт его по текущей цене, надеясь выкупить его позже по более низкой цене.

🛬Если цена актива падает, трейдер может заработать на разнице цен. Однако если цена актива растёт, трейдер теряет деньги. У шорта нет ограничения по убыткам, но есть по прибыли, т.к. снижение цены упирается в 0, то есть, имеется граница

( Читать дальше )

Киосаки учился в школе для богатых.
Богатые не работают за деньги.
Монополия — игра для богатых.
Играйте больше.
3 зелёных дома, 1 отель.
Не платить налоги.
Используй долг.
Сам ипользует более миллиарда долларов долга сейчас.
Долги сгорят в огне инфляции?
Мир на грани финансовой катастрофы.

В 1975 серебряные монеты превратились в медь.
Таким образом полдоллара 1974 года стоит сейчас больше, чем 10 долларов бумажкой.
Мама продала все его серебряные монеты.
Бедные люди понятия не имеют, что такое деньги, как с ними работать.
Несмотря на то, что отец Киосаки с учёной степенью.
Именно поэтому есть гэп между богатыми и бедными.

Никсон отошёл от золотого стандарта.
С тех пор эту «туалетную бумагу» Америка распространяет по всему миру.
Впереди смена финансовой системы мира.
Америка печатает фейковые деньги и отдает их миру, а взамен берет настоящие (в руках полдоллара из серебра 74-ого года и бумажка 10 долларов).
Сегодня вот это — резервная валюта мира — фейковые деньги.
Биткойн сейчас возвращает ценность фейковым деньгам.

( Читать дальше )

Так как это был эксперимент и я не знал зайдет или не зайдет эта история, а история зашла, выкладываю дальше. Вернее по сути это получается начало этой главы про доктора Джо. Дальше повествование будет с начала книги.

— Я здесь не для того, чтобы вступать в споры о пользе индикаторов в трейдинге. В нашей борьбе с маркет-мейкерами и так достаточно серьёзных конфликтов. Я с уважением отношусь к трейдерам, которые могут стабильно получать прибыль с помощью индикаторов, потому что я тоже пытался это сделать, но не смог. Если у кого-то есть индикатор, который приносит стабильную прибыль, пожалуйста, поделитесь с нами своим опытом.

Тем временем я продолжу использовать то, что работает для меня: необработанный ценовой график с ценой, объёмом, уровнями S&R, импульсом, истощением, циклами, временем, гармоническим анализом и рыночными настроениями, а также с забавными ментальными картами.

Что касается моего перехода от индикаторов «Инь-Янь» на графиках к использованию только объёма и 20-дневной и 50-дневной скользящих средних, мне нужно поделиться своим опытом с доктором Джо, трейдером со стажем, который также покажет, насколько я был упрям.

( Читать дальше )

👉 Вторник, закрытие?! Что будет дальше?!

 

✅ Сегодня индекс замечательно отыграл свое слабо шортовое закрытие уверенным и направленным, да даже отчасти аномальным движением вниз. Но какое закрытие сегодня?

 

Закрылся индекс однозначно, шортово, а значит приоритет работы в интрадей на завтра — шорт.

 

💯 ММВБ закрылся под ключевым уровнем 2550, тем самым предыдущие дни лишь давали проторговку уровня 2550. Это хороший сигнал на продолжение падения. Да и в целом получается так, что в рамках общей картинки индекс сделал тех отскок, закрылся шортовой свечой под кратным и ключевым уровнем. Следовательно тут долго расписывать нет смысла. Дальше скорее всего будет падение.

 

Но как?

 

Скорее всего через небольшой отскок вверх. ММВБ может дойти до сопротивления 2550, протестировать его, после чего вновь продолжить движение вниз, ибо за сегодня было достаточно аномальное падение, на 2,5%. Вот и выходит, что завтра скорее всего будет продолжение падения в сторону 2500, так как именно там находится следующий сильный уровень поддержки.

( Читать дальше )

 

Инвестиции — это искусство не только анализа, но и работы над ошибками. История знает немало примеров, когда даже крупные игроки рынка терпели убытки из-за неправильных действий. Давайте рассмотрим, как ошибки проявлялись на практике, и что можно из этого извлечь.

(*статья не является индивидуальной инвестиционной консультацией)

Ошибка №1: погоня за «дном рынка» — распространенный капкан

Многие инвесторы, очарованные перспективой купить актив по минимальной цене, рискуют потерять свои сбережения. Попытки угадать точное дно рынка — это как игра в русскую рулетку. Рынок может продолжать падать дольше, чем вы ожидаете. Вместо того чтобы гнаться за призрачной надеждой, сосредоточьтесь на фундаментальном анализе компаний. Инвестируйте в стабильные и перспективные активы, и вы сможете не только пережить рыночные колебания, но и получить долгосрочную прибыль. 

Диверсификация портфеля — ваш надежный щит от рыночных потрясений.

Пример: пузырь доткомов (1999–2000 гг.)

( Читать дальше )

 

Волны Эллиота — это разновидность графического метода технического анализа, основанная на выявлении повторяющихся волновых циклов движения биржевых цен.

Ральф Эллиотт сформулировал данную теорию по результатам длительного изучения циклического движения цен нескольких десятков акций на фондовом рынке. Законченный вид теоретические наработки автора приобрели в 1934 г.

По Эллиоту, пять волн, три импульсные и две корректирующие, составляют импульсную фазу волнового цикла. Фаза может называться также фигурой, паттерном и опять-таки волной, что вносит некоторую путаницу в понимании. Направление импульсной фазы (фигуры) совпадает с направлением тренда. В составе импульсной фигуры нечетные волны — первая, третья и пятая — являются импульсными, а четные волны — вторая и четвертая — корректирующими.

Эллиот объяснял механизм возникновения пяти волн приблизительно так:
Первая волна (импульсная). На рынке происходит событие или заметную роль начинает играть фактор, значение которому придает еще незначительная доля участников. Но их действий достаточно, чтобы создать первое направленное движение;

( Читать дальше )

Знаю, что многие скажут «индикаторы не работают», но я пока без них совсем не могу понять куда рынок идет… Оставил на графике самый минимум — две скользящие средние (MA-8 и MA-21), смотрю их пересечения. Раньше график был забит всякими наворотами, сейчас вроде стало почище. Но все равно часто покупаю на ложных сигналах особенно когда рынок во флэте.

RSI тоже держу, настроил на 14 периодов. Вроде все просто — выше 70 перекуплен, ниже 30 перепродан. Но на практике часто бывает, что RSI уже в зоне преданности, а цена еще долго падает. Видимо что-то я не так делаю.

Ну и по объемам заметил интересную штуку. Когда цена растет с большим объемом, то часто продолжает расти и дальше. Может это очевидно для всех, но для меня было открытием. Теперь всегда смотрю на объемы

Теперь всегда смотрю на объемы, перед входом в позицию