Трейдинг

     Вообще, итоги по автоследованию правильнее подводить за круглые периоды. Например, за год. За полгода минимум. Раз в месяц — по мне это уже суета. Так что пока не итоги, скорее просто похвастаться, изредка можно… Все мои спекулянтские стратегии сейчас — на хаях. Некоторые на таких, что хочется показать.

      Вот две самые популярные стратегии на Комоне, обе торгуют фьючерсом на юань, «Ахиллес» и «Юань в тренде»:

Предположим, мы используем реальные вероятности для прогнозa годовой доходности акций компании (распределение вероятностей прибыли через год).

И на основе этого прогноза решаем, a) купить акции или b) купить акции и защитить их с пут опционом или c) купить колл опцион вместо акций. (Цены опционов расчитываются симуляцией через предсказанное реаспределение цен акции).

Подскажите пожалуйста, какие преимущества, если вместо реальных вероятностей будет использоваться риск нейтральность?

Насколько я понимаю, риск нейтральный подход — это когда мы разделяем модель на две части a) моделирование нейтральных к риску цен и b) преобразование полученных нейтральных к риску цен обратно в реальные цены. Но чем такой подход лучше, чем прямое моделирование с реальными вероятностями?

P.S.

Модель реальных вероятностей работает следующим образом:

— Базовый прогноз — это исторические цены, продолженные в будущее (модель аналогичная random walk, с учетом недавней волатильности, возврата волатильности к среднему и случайных скачков волатильности).

Совсем недавно обсуждали с коллегами-инвесторами вопрос о том, получится ли когда-нибудь остановиться в своих инвестиционных целях, и не будут ли на пути, постоянно появляться все новые и новые цели (тут).

И вот, один из коллег, поделился своей системой, которую он планирует применить, чтобы остановить накопление и инвестирование средств, и начать жить с капитала.

Система показалась мне интересной, по этому решил вынести пост в канал, для обсуждения:

Тоже задавался этим вопросом, чётких граней не очертил, но условно определил несколько этапов этих самых «соскоков». Первый — когда мои пополнения инвест кошельков будут 10% от того, что они приносят. Т.е. мне больше не надо будет «высушивать» потребление, так как это не даст весомого вклада в пассивный доход. На этом этапе перестаю откладывать и трачу на всякое. Второй этап — доход с инвестиций на каждого члена семьи равен психологическому среднему в моём городе (сейчас это 100-120к). На этом этапе уже доход с инвестиций зачисляю на жизнь. Пока до первого этапа не дошёл, доход с работы даёт 2/3 пополнений, 1/3 — реинвестирование, примерно.

Кругленькая цифра — повод напомнить об эксперименте. 




Еще до того, как завести финансовый блог, придумал способ, как визуализировать пользу от экономии. Завел отдельный счет, на который перекидывал суммы скидок и кэшбэков. Тогда ещё думал: «Когда-нибудь этот счет будет приносить дополнительный доход». Так родился эксперимент «Капитал с кэшбэков и скидок».

1️⃣ Сначала экономим

Какие средства попадают в портфель: скидки и кэшбэки, которые экономятся на обычных тратах. Для этого завел множество карт разных банков. Их у меня полтора десятка. И трачу средства с тех, где есть хорошие программы лояльности. Многие этим не заморачиваются. Вот мой портфель показывает, что они теряют. 

👉 Регулярно делаю обзоры кэшбэков в моем Телеграм-канале для общей пользы. Подписывайтесь!

На «бычьем» рынке я имел изначально «бычий» настрой и подкреплял его покупкой акций. Котировки возрастали, как я и предвидел. До сих пор всё шло очень хорошо. Но что я делал дальше? Прислушивался к мнению старейшин и обуздывал свои юношеские порывы. Я уговаривал себя быть мудрым, играть осторожно, благоразумно

Каждый знает: осторожная игра предполагает необходимость фиксировать прибыль, а затем снова покупать акции на коррекции курса. Я так и действовал, точнее пытался действовать. Я фиксировал прибыль и ожидал коррекции, которая так и не наступала. Вместо этого только что проданные мною акции взмывали ещё на 10% вверх, а мне, такому мудрому и осторожному, приходилось довольствоваться 4% прибыли

Говорят, что, если регулярно фиксировать прибыль, бедным не станешь. Да, это так. И богатым не станешь, если довольствуешься 4% прибыли на рынке «быков». Там, где были все возможности заработать 20 тысяч долларов, я зарабатывал две тысячи. Вот к чему приводила осторожность.

Воспоминания Биржевого Спекулянта

Январь был одним из худших месяцев, но февраль всё изменил. Мне удалось не только выйти из просадки, но и заработать сверху — почти 460 тыс. руб. при минимальных рисках.

Итоги

Теперь можно с уверенностью сказать, что просадка позади, и я не только восстановил убытки, но и вышел в значительный плюс.

С 4 февраля текущая прибыль составляет почти +460 тыс. руб., тогда как по итогам января, одного из худших месяцев, убыток был 339 тыс. руб.

При этом я почти не торговал «Трамповынос» на вечерней сессии, а также сохранял низкую активность и сниженный риск на сделку — 0,5% вместо 1%.

Результатом доволен: работал точечно как в шорт, так и в лонг. Однако мог заработать больше, если бы среагировал в среду на вечерней сессии, когда акции росли на 5–10%.

С понедельника возвращаю риск на сделку до 1%. Нужно было сделать это раньше, как только началась прибыльная серия сделок. Это увеличило бы запас прочности и дало ещё более высокий результат.

Сейчас главное — после возврата рабочих объёмов, не попасть в серию убытков на фоне повышенной волатильности и сохранить достигнутый результат.

Завтра, 17 февраля, будет ровно 5 лет как я стал инвестором на российском фондовом рынке. В этой статье хочу подвести промежуточный итог своей инвестиционной деятельности.

Как я стал инвестором?

Путь был не простой, с потерями (больших сумм денег и времени) и разочарованиями. Распишу хронологию событий:

• 2000г — у меня появляется компьютер с интернетом
  Первым делом я стал искать не игры, фильмы, музыку или порнуху, а забил в поисковик «как заработать деньги в интернете?». Перебрав множество способов заработка в сети, включая всякие лохотроны и пирамиды, я так ни к чему и не пришёл.
• 2009г — начинаю торговать на FOREX
  В какой то момент я наткнулся на FOREX (валютный рынок, он был популярен до инвестиций в фондовый рынок) и стал торговать валютными парами, т.е. заниматься трейдингом.
  Около 8-9 лет с переменным успехом я старался создать себе прибыльную стратегию торговли. Были периоды, когда я действительно неплохо зарабатывал, но затем всё сливал.
• 2018г — разочаровываюсь в FOREX

Эту статью я написал весной прошлого года, но так и не опубликовал. Сейчас она вновь кажется мне актуальной — и хотя наш рынок нельзя назвать пузырем, текущий рост многим кажется иррациональным.

Вообще, пузыри являются естественным продолжением рынка — людям свойственно испытывать жадность, поэтому они разгоняют цены и уводят их от справедливых значений. Инвестировать в такие времена очень непросто, и для этого есть несколько стратегий:

✅ Атака по всем фронтам. Джордж Сорос однажды сказал: «Когда я вижу, что на рынке возникает пузырь, я бегу покупать, подливая тем самым масла в огонь».

Можно попробовать оседлать эту волну — многие инвесторы так и делают, инвестируя в самые разогретые акции и сектора рынка. Но и о рисках забывать нельзя — тот же индекс Nasdaq в конце 1990-х рос как на дрожжах, а потом рухнул на катастрофические 83%.

Перед тем как окунуться в пузырь с головой, задайте себе несколько вопросов:

Ибо, я сегодня, особо пьяный и особо счастливый
Позволю себе, немного просветительской деятельности)))
Более того, есть тема от 3Qu

Если кратко
“Каждый ваш робот — будет спизжен, продан и освоен индустрией”
Людям умным, дальше можно не читать)))

Если не кратко, продолжим
Однажды, я захотел наживать быстро и стопроцентно
Да, такой механизм есть — отклонения статистических данных

Нашёл я, самых мощных ребят, в индустрии 
Кто раскладывает секунды в нано или хер пойми сколько, и
Где прекрасно видно, когда вошли, каким объёмом, и когда вышли

Сделки длятся от 5 до 90 секунд, и
Люди, наживают десятки миллионов грина
Быстро — просто — бесперебойно)))

Много чего полезного, поведали мне эти парни
Но, в рамках данной темы, цитирую, почти дословно
Если, вы делаете фонд, главное, о чём вам стоит думать
ПО, в котором будут, и разрабатываться, и работать ваша ТС, ибо

Каждая рабочая ТС, будет спизженна минимум дважды
Сначала отделом разрабов, потом руководством, и
Как вы можете догадаться, будут проданы
Кто-то впарит друзьям, а кому-то платят и фонды)))