Торговый софт

⚡️ StonksHelper — новые виджеты в терминале ASTRAS

АЛОР БРОКЕР совместно с командой StonksHelper завершили интеграцию уникального сервиса для внутридневной торговли. Благодаря технологии открытого кода в терминале ASTRAS теперь доступен самый востребованный на рынке сервис StonksHelper, состоящий из более чем 20 виджетов !

StonksHelper — это современное решение для анализа рыночных данных Nasdaq, NYSE, HKEX, СПБ биржи, Московской биржи и других.

🔥 Большинство виджетов не имеют аналогов в публичных сервисах, примеры:

🔹Поиск и отображение арбитражных ситуаций с разными мировыми биржами (Nasdaq, Лондон, Индия, Южная Корея, Япония) в режиме реального времени
🔹Виджет стакана HKEX
🔹Виджет взлетов и падений МОЕХ
🔹Виджет Gainers & Losers
🔹Сводный стакан по биржам Exchanges Data
🔹Уведомления о стоп-торгах NASDAQ/NYSE и SPBX
🔹Сканер секторов и др.

Преимущества сервиса:

🔹стабильность и скорость программного обеспечения
🔹резервирование основных систем
🔹постоянное расширение доступного функционала

Зачем нужен демо терминал
Где открыть учебный счет
Выставление заявки в торговом терминале через скрипт
Делаем функцию выставления заявки по требуемым условиям
Карман заявок и tri-файлы
Параметры для заявок с примерами по разным рынкам

Почему важно начинать работу с заявками на qlua с демо терминала?

В отличие от рассматриваемых ранее скриптов, в которых мы обращались к окнам терминала и обрабатывали данные с котировок, графиков, индикаторов и таблиц, делали расчеты, выводили сообщения или собственные таблицы, работа с заявками уже завязана на денежные средства. И т.к. у начинающих всегда есть риски ошибок в коде, различных опечаток, некорректном запуске выставлении заявки в цикле и пр., то начать работу с этой темой я настоятельно рекомендую именно в демо терминале. И речь здесь не только о комиссиях за сделку на которые можно попасть, но и вероятности купить не тот инструмент, не в том объеме, как следствие, например влететь на маржиналку и пр., и пр.

Достаточно, например, прописать в

 Дисклеймер:

Это не обучалка, это просто статья, которую я пишу в процессе своих изысканий) Я тут внезапно начал вести диалоги с подписчиками в чате и с удивлением для себя узнал, что имеет смысл постоянно подчеркивать, что наличие стратегии/торговой системы (это не обязательно робот, это может быть просто свод правил и техник) – это очень важно. Задача этого лонгрида показать, что торговля может быть более спокойной, без эмоциональных качель, что прибыль и риски можно прогнозировать хотя бы примерно.

Лонгридище

 Для построения успешной торговой системы нам нужно получить максимально возможный «перевес» на каждом из этапов построения:

 1)  Выбор подхода: тренд или контртренд. Торговля по системе должна подходить нам психологически. Никто не хочет испытывать дискомфорт от торговли, нам нужно спокойствие. Подходящая психологически система даст нам больше шансов не влезать в ее работу со своим сиюминутным тревожным анализом и меньше сомневаться в ее действиях. Этот пункт стоит первым, потому что его стоит определить еще до того, как вы начали строить ТС.

Друзья, вас вновь приветствует Go Invest! Сегодня поговорим о давно существующем и весьма популярном по сей день индикаторе технического анализа — RSI. Выявляя зоны перекупленности и перепроданности, он позволяет трейдерам наиболее точно входить в рынок.

В рамках трейдинга перекупленным считается биржевой актив, который торгуется по цене, превышающей ее «истинную» стоимость. Это означает, что, по мнению специалистов технического и фундаментального анализа рынка, цена на него выше, чем должна быть. Трейдеры, которые видят признаки перекупленности, ожидают коррекцию цены или разворот тренда. А значит, могут продать актив.

По той же аналогии, перепроданность можно рассматривать как торговлю по более низкой цене, чем следовало бы. Трейдеры, выявившие признаки перепроданности, могут также ожидать коррекцию цены или разворот тренда и встать на покупку.

Все эти признаки и позволяет определить индикатор RSI.

Relative Strength Index (RSI) — индекс относительной силы — это индикатор импульса, позволяющий измерять скорость и величину актуальных изменений цены биржевого актива, тем самым оценивать завышенные или заниженные условия в цене.

• В заголовке окна отображается путь к исполняемому файлу программы. Это нужно для того, чтобы не запутаться, так как можно запускать сколько угодно экземпляров, торгующих на разных брокерских счетах с индивидуальными настройками и набором торговых систем.
• Далее, вкладка Positions. На самом деле, это и позиции тоже, но и торговые системы. Каждая строка = торговая система и она же = позиция. Видно внутренний ID позиции, тикер, направление открытой сделки или Empty, если сделка сейчас не открыта. Время входа, цена входа, количество лотов нечего комментировать. Но вот поле NewQty нужно для того, чтобы оперативно, не перезапуская программу, менять число торгуемых лотов. Работает оно так: при изменении значения в этом столбце текущая открытая сделка закрывается с тем же количеством, с которым открылась.

Трендовый торговый алгоритм – это автоматизированная система, которая использует анализ данных и статистику рынка для определения и прогнозирования трендов движения цен активов на бирже. Алгоритм основан на предположении о том, что рынок имеет тенденцию двигаться в определенном направлении, и цель алгоритма заключается в том, чтобы зафиксировать прибыльные торговые возможности, используя эти тренды.

Основные принципы трендового торгового алгоритма включают:

Идентификация тренда: алгоритм анализирует исторические данные цен активов с помощью математических методов, как например скользящие средние, и определяет направление тренда (восходящий, нисходящий или боковой).

Открытие позиции: алгоритм определяет момент, когда тренд начинает развиваться, и открывает позицию на покупку или продажу актива.

Управление позицией: алгоритм определяет, когда следует закрыть позицию для зафиксирования прибыли или минимизации убытков.

Риск-менеджмент: алгоритм учитывает вероятность возможных убытков и ограничивает риски на уровне, который предварительно задан трейдером.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Accumulation Distribution.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История появления индикатора AD.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Accumulation Distribution.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор AD.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе AD (Accumulation Distribution).

4.1.       Стратегия на пробой уровня на индикаторе AD.

4.2.       Стратегия на пересечении двух Ssma и AD.

4.3.       Стратегия дивергенция Accumulation/Distribution.

5.      Таблица общих результатов. 

1. История появления индикатора AD.

Индикатор Accumulation Distribution (AD) был разработан Марком Чайкиным. Он представляет собой технический индикатор, который использует для анализа объем торговли, а также сравнивает цены закрытия с серединой диапазона. 

Если вы самостоятельно анализируете историю котировок с нашей MOEX (загружая данные в формате .csv из QUIK или откуда-нибудь их скачивая), то наверняка сталкивались с ситуациями различных ошибок и пропусков в данных, на поиск и обработку которых тратится много времени.

Поэтому решил я написать себе пару простеньких python скриптов, которые бы автоматически проверяли данные на пропуски и ошибки. Дальше, как обычно, все пошло по классике:

— У нас было 2 пакета ..., 75 таблеток ..., 5 упаковок ..., пол-солонки… и целое множество… всех сортов и расцветок, а также текила, ром, ящик пива, пинта… и… Не то что бы это был необходимый запас для поездки. Но если начал собирать ..., становится трудно остановиться.

Что получилось в итоге:

cleaner.py

• преобразует названия колонок к нормальному виду: чистит <> и приводит к нижнему регистру, например <TICKER> -> ticker
• вычищает лишнее (SPBFUT, SPFB) из названия тикера
• создает нормальный столбец datetime с временем в формате ISO

В новой версии мы добавили команды балансовых операций, которые позволят трейдерам пополнять и выводить средства с торгового счета прямо из терминала. Интеграция платежных систем в MetaTrader 5 предоставляет трейдерам возможность управлять денежными средствами в один клик, не покидая клиентский терминал.

Также мы полностью обновили отчет по торговой истории счета. В нем появилось несколько разделов с множеством показателей: графики по торговым результатам, распределения сделок по инструментам, прибыльности, общая статистика и многое другое. Теперь вам будет еще проще и удобнее анализировать результаты торговли.

Помимо этого мы добавили поддержку AVX/AVX2/AVX512-инструкций в компилятор MQL5 и в сам клиентский терминал. Теперь разработчики торговых роботов могут собирать программы с учетом расширенных возможностей современных процессоров, что ускорит векторные вычисления и математические операции.

Также, начиная с билда 3930, сам клиентский терминал MetaTrader 5 будет устанавливаться и обновляться под архитектуру процессора, на который он устанавливается.