Уже разговаривали про это в серии постов про парный арбитраж. И второй раз акцентируем на этом понятии внимание неспроста. Значение корреляции между бумагой и индексом способно отфильтровать бОльшую часть не нужных входов в позиции, снижающих прибыльность любой стратегии, ориентированной на торговлю с оглядкой на индекс.
Корреляция в трейдинге – числовая мера взаимосвязи между различными активами. Насколько два актива движутся синхронно или асинхронно.
Числовое значение корреляции бывает от + 1 до – 1. Что очень удобно для расчётов и использования данного показателя во время торговли.
С 18 по 23 марта буду читать курс лекций по алготорговле. Ничего суперсложного. Ведь машинное обучение и WF с CT для меня просто, а значит Это для начинающих. Моя задача сделать так, чтобы при первых шагах в алго слилось как можно меньше людей. По крайней мере я это так вижу.
Поговорим ниже о том, что там внутри будет.
Регистрация здесь: https://bit.ly/3TBMV1O
Всего лекций будет пять. Минут 30 – 40 на раскрытие темы + 10 – 20 минут ответы на вопросы. Сильно затягивать не будем. Один день – одна лекция, чтобы никого не утомлять.
Смотреть будем всё на практике, прям на софт, а не на картинки (но не всё. Теория тоже будет).
Немногие знают, но я начинал свой путь в трейдинг с Машинного обучения.
Шёл 2012 год… Трава была зеленее, я был молод и работал на заводе. А по ночам создавал программу, которая автоматически находит десятки и сотни прибыльных формаций за несколько минут. Вот она:
Сегодня поговорим про волатильность.
В последних версиях наших личных арбитражных роботов (от 9го поколения и выше) без волатильности не происходит ни одного важного действия. Правильный путь торговли сотен инструментов одновременно – через индикаторы, описанные ниже.
Без понимания того, что такое Волатильность и как её применять в торговле от индекса, в вопрос погружаться не стоит.
Вводных у нас будет 4, однако данная вынесена на первое место не случайно.
Волатильность — это изменчивость. В контексте финансового рынка данный показатель показывает изменчивость цены на какие-либо активы.
В прикладном смысле:
Волатильность – изменение от лоя до хая свечи в %. Можно её рассчитывать и в абсолютных значениях и даже вообще по-другому, однако, мы будем рассматривать именно такой способ. Данный показатель должен являться базой для кое-каких расчётов, которые повышают прибыльность алгоритмов в торговле от индекса.
Нас будет интересовать такой субпродукт от волатильности как:
Торговых стратегий, которые торгуют от индекса очень много. Все их обойти не представляется возможным. Поговорим об этом коротком списке:
1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.
2. Индексный арбитраж в тренд.
3. Парный межбиржевой арбитраж от индекса.
4. Индексный арбитраж классический.
В каждом следующем примере робота предполагается, что Вы уже как-то индекс построили.
Торгуем отклонившиеся от индекса составляющие этого индекса, рассчитывая на то, что бумага вернётся к среднему.
Введение в серию постов по торговле, при которой роботы ориентируются на индекс во время принятия решений.
У нас в OsEngine есть прекрасный источник данных, который генерирует индекс по автоформуле. В первом квартале 2024 года мы провели его глубокую модернизацию. Настала пора поговорить о нём.
В этой серии будем обсуждать:
1. Возможные алгоритмы роботов. Зачем это надо в трейдинге?
2. Как можно собирать индекс?
3. Волатильность, Корреляция, Коинтеграция и объёмы в торговле от индекса.
4. Зачем ещё при этом смотреть на широкий рынок и как это делать.
5. Как это делается в OsEngine?
6. Посмотрим на примеры нескольких роботов с данным типом источника данных в OsEngine.
7. Зачем интегрировать с источником Индекс источник Скринеры. И как правильно это делать.
Индекс это — некоторые ценовые ряды биржевых активов, комбинированные (сложенные, взвешенные или нормированные и т.д.) вместе в ряд, который должен отражать общую динамику исходных ценовых рядов.
В данной статье будем учиться подключать OsEngine к Pionex Api.
Pionex — это централизованная криптовалютная биржа (CEX), на которой торгуется более 400 торговых пар. В настоящее время через API торговля доступна только в секции СПОТ.
Обязательно регистрируйтесь по ссылке: https://www.pionex.com/ru/signUp?r=0z11LpNQfus
Так вы получите скидку на комиссию в 10%
Для подключения к бирже необходимо создать API ключи.
Для этого идём в раздел Управление API по адресу: https://www.pionex.com/ru/my-account/api
🤖 Название советника: Brilliant Pro EA
📦 Версия: 4.2
💻 Торговая платформа: MT4
📈 Стратегия: Сетка и Мартингейл
⏰ Таймфрейм: H1
🌍 Торговые пары: EURUSD
🌓 Время торговли: Круглосуточно
⏳ Тестовый период: 2020.01.01 — 2023.11.10
🏛 Тиковая история брокер: Darwinex (TDSv2)
🧭 GMT: +2; DST: US
Real spread: ✅
Slippage: ❌