Постов с тегом "Торговые стратегии": 284

Торговые стратегии


Клиенты уходят от брокера "Сбербанк". Robot Scalper


Это уже далеко не первый случай, который нам известен.

Сбербанк

В прошлом году лидерами по привлечению клиентов на брокерское обслуживание стали Сбербанк и Тинькофф.

Но, мало привлечь клиентов, нужно ещё их удержать. А это можно сделать только хорошим сервисом. Для этого много не нужно. Нужно лишь своевременно помогать клиентам решать их проблемы (качественно отвечать на вопросы) и вовремя делать обновление ПО.

Брокер Сбербанк использует торговый терминал QUIK версии 7.19. Это очень устаревшая версия.
Актуальная версия, на сегодня, уже 7.27.

История версий:
https://arqatech.com/ru/support/files/quik-workstation/

В каждой следующей версии ПО разработчик добавляет новый функционал и​ исправляет найденные недостатки.
Поэтому всегда желательно использовать актуальное ПО. Это касается не только конкретного терминала QUIK.



( Читать дальше )

Стратегия торговли в планкосезон

Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё.

Многие явно обратили внимание на периоды, когда очень часто в лидерах роста фигурировали акции весьма странных компаний, торги которыми ограничивались по регламенту биржи, поэтому их изменение цены было чем-то типа "+39.69%" и их нельзя было купить — в стакане не было заявок на продажу. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос.

Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их.

( Читать дальше )

Переделываем кубики в код на языке C# для ТСЛаб на прмере систетмы Аллигатор (часть 02). Видео онлайн-встречи с Дмитрием Власовым.

Вчера вечером провёл онлайн-встречу, на которой продолжил рассказ, начатый на прошлой неделе ( ссылка >>> ).

Если неделю назад мы смотрели, как с помощью кода нарисовать свечи, создать и вывести на график индикаторы, раскрасить график, то в этот раз внимательно смотрели логику принятия решения — когда покупать и когда продавать.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Торговые стратегии, кто прав?

    • 03 марта 2019, 22:58
    • |
    • Vin60
  • Еще
В попытках разобраться, что же действительно работает на бирже, сталкиваюсь с огромным количеством мнений

— только фундаментальный анализ с разумным объемом позиций в портфеле! Рынки всегда возвращаются к фундаментальным показателям. Шиллер наше все! 

— Только технический анализ — рынки могут оставаться неэффективными бесконечно долго, и вы можете полагаться только на движения цены!

— только алготорговля! Роботы не испытывают эмоций и базируются на проверенных на истории данных.

— только торговля руками по строгому плану! Все черные дни на бирже были спровоцированы роботами. Их требуется постоянно контролировать, и все равно можно пропустить критическую ошибку. Алгоритмы не учитывают изменчивость рынка.

— торговать можно только интрадей, попытки переноса позиций чреваты большими потерями рано или поздно

— торговать нужно только на больших таймфреймах, игнорируя внутридневный «шум»

— нужны короткие стопы с идеальной точкой входа,

( Читать дальше )

ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража - новый кубик для Вас

Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать.

Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало.

Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями.

Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас?

Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов.

Сказано — сделано!

Вот что получилось:

ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража - новый кубик для Вас


Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана:

1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС»
2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром

( Читать дальше )

Плюсы и минусы торговых стратегий (для старичков?)

В продолжение поста о том, что лучше торговать новичкам, пару слов об остальных стратегиях которые мы торгуем либо торговали.

Если там я писал о том, с чего начинать, то тут уже скорее о том, чем стоить продолжить или даже закончить ))

Сегодня речь пойдёт о HFT и хеджерских стратегиях

На самом деле все стратегии так или иначе используют элементы других стратегий при торговле, всё взаимопереплетено. Поэтому сразу дисклаймер — не нужно особо придираться что я неверно классифицирую какую-то стратегию, у нас как-то один трейдер Эллиота на график спреда накладывал и вполне себе зарабатывал.

HFT в чистом виде – спредеры, корреляторы, пушеры и т.п. у нас последние годы особо не работает. Хотя я уверен, что в целом стратегии отталкивания от объёмов и забирания «мгновенных» неэффективностей» никуда не делись, туда просто пришел кто-то поумнее и побыстрее. Но в «золотые годы HFT» доходность там измерялась тысячами и десятками тысяч процентов в годовом выражении. На небольших депозитах до миллиона конечно.



( Читать дальше )

Торгуй, как казино или как получить статистическое преимущество на бирже

Парень на английском, вроде внятно все объясняет, есть доля правды в его словах. Правда заблуждается он в том, что стоп и профит будут исполняться 50 на 50%, более близкий стоп, даже если он находиться у рабочего паттерна, будет исполняться намного чаще, чем дальний тейк профит. Но для общего понимания посмотреть видост стоит.


Формализация риска

В обсуждениях на форуме часто приходится встречать высказывания про «высокий риск», «средний риск», «низкий риск».

При этом, если попросить автора конкретизировать эти характеристики в цифрах (относительно баланса счёта или в деньгах) или ещё как-то, то выясняется, что для разных типов участников рынка субъективное восприятие риска различается настолько существенно, что конструктивное обсуждение предмета между этими трейдерами, при помощи характеристик риска как «высокий», «средний», «низкий», крайне затруднено.

 

Облигационный инвестор называет большим риском потерю 3% капитала за полгода.

Торговец акциями, работающий «на свои», говорит как о высоком риске о просадке портфеля на 10% за квартал.

Трейдер, торгующий акциями и фьючерсами с плечом 7-10, даже 50% просадки за месяц оценивает как средний риск.

 

В связи с этим возникают вопросы:

1. Можно ли для каждого типа торговли более-менее чётко формализовать такие критерии как «высокий», «средний» и «низкий» риск?

2. Если да, то как?


За витриной альтруизма

За витриной альтруизма

Навязчивая реклама торговых стратегий по бинарным опционам, сделкам на рынке и т.п., лезущая изо всех щелей, слегка задолбала. Все отдают совершенно бесплатно, бери и пользуйся.
Хотите знать почему?
Механизм очень простой. Стратегии раздают компании, предоставляющие брокерские (дилерские) услуги. Не сами компании, а аффилированные с ними лица, юридические и физические.
Стратегии не то чтобы совсем негодные. Они работают, они даже иногда приносят прибыль, но в долгосрочной перспективе у неквалифицированного пользователя (а другие чужими стратегиями пользуются редко) сливают. Что в общем-то и нужно держателю казино.

Плюсы и минусы торговых стратегий (для новичков?)

Довольно часто спрашивают с чего лучше начать новичку свой тернистый путь трейдера.

В качестве основной идеи: нужно подбирать стратегию так, чтобы она использовала ваши личные сильные стороны: умеете программировать – ваше дело алгоритмы и HFT; анализировать первичку и фундаментал – торгуйте корпоративные новости; любите считать и тыкать в эксель – копайте бигдату; хорошая память – паттерны ваше всё; ничего не умеете, но с одного выстрела убиваете босса в любом шутере – ну хз, попробуйте скальпинг.

Не претендуя на истину в конечной инстанции (это лукавство, конечно же я на неё претендую), хочу вкратце и не вдаваясь в детали описать какие стратегии мы торговали в своём дилинге за последние 15 лет и какие плюсы и минусы есть в каждой из них.

Ну, во-первых, скальпинг. Так или иначе, с него начинают многие из тех, кто хочет стать трейдером. Тут нужно уточнить, что под скальпингом я имею в виду торговлю именно по стакану, а не по графику. Каждый конечно торгует по-своему: один смотрит только в свой стакан, другой только в стакан поводыря, третий кроме стакана смотрит на пару-тройку индикаторов. Но при этом, все трое очень сильно ограничены в торговом депозите. Редкий скальпер торгует депо больше миллиона рублей. И не потому что у него нет этого миллиона, а потому что рыночные неэффективности, которые он торгует не позволяют засунуть большую сумму. Впрочем, заработка профессионального скальпера вполне хватает, чтобы обеспечить себя и только себя… в этом причина того, что скальперские пропы, которые одно время плодились как грибы после дождя, в долгосроке оказались обречены (ну или ушли на ниву брокериджа и обучения) – профессиональный скальпер не будет делиться деньгами с пропом, ему не нужны чужие деньги и мегаплечи, а неэффективностей в стакане и для самого не всегда хватает.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн