Торговые роботы

ЗАПУСТИЛ НА СЧЕТЕ РОБОТА А. СИЛАЕВА

Всем привет ребят!

Буду краток, так как сам А. Силаев пока не давал добро раздувать хайп вокруг его алгоритмов.

В общем, я пока выключил автоследование Александра и подключил к счету робота на основе его стратегии − «Юань в тренде». Алгоритм в лавке Александра называется «Трендовушка-универсалка».

Робота написал инвестор и начинающий трейдер-энтузиаст − Дмитрий. Он охотно им поделился со мной и дал возможность протестировать его в реальном бою. Очень ему за это благодарен.

Тесты − практически полностью копируют эквити Александра на комоне. Дмитрий добавил небольшой фильтр, который помог бы чуть лучше пройти весну-лето этого 2025-ого года. В остальном, никаких дополнительных заморочек или влияния этих изменений на истории — нет.

Стратегия Александра – это, по сути, простой пробойный «трендовик». Вся «фишка» − в таймингах Мосбиржи. Получается такая крепкая местечковая история.


Доходность по юаню на истории – >100% годовых при загрузе 300% от счета.

( Читать дальше )

Финам

Две стратегии закрыли ноябрь 2025 в положительной зоне.

Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 10.22% от начала (14.07.2025).

( Читать дальше )

В этом видео разбираем индикатор ER (Efficiency Ratio) — коэффициент эффективности рыночных движений и трендов. Покажем, как он рассчитывается, какие сигналы даёт и как применять его в OsEngine для своих стратегий. А также продемонстрируем пример готового бесплатного робота, который торгует на основе ER. Практика и теория в одном видео!

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Recovery Factor (Фактор воcстановления) – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке.

Данный показатель даёт представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки.

Как рассчитывается Recovery Factor?

Фактор восстановления может быть рассчитан двумя разными способами, которые дают два различных результата.

• Классический способ расчета фактора восстановления выражен простым частным — как отношение чистой прибыли к максимальной просадке:

Recovery Factor = чистая прибыль / максимальная просадка

• Второй способ учитывает суммарную просадку, существовавшую на счёте за период:

Recovery Factor = чистая прибыль / суммарная просадка

Величина фактора восстановления, вычисленная вторым способом, обеспечивает действительно объективную оценку торговой стратегии.

Тем не менее, во многих аналитических программах, включая OsEngine, Recovery Factor рассчитывается первым способом.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Profit Factor — это один из ключевых и самых простых для понимания показателей эффективности торговой системы или инвестиционной стратегии.

Если говорить просто: Profit Factor — это соотношение вашей общей прибыли к общему убытку. Он показывает, сколько рублей (долларов, пунктов) вы зарабатываете на каждый рубль, который теряете.

Что это такое и где его можно найти в журнале OsEngine?

Как рассчитывается Profit Factor?

Profit Factor рассчитывается по следующей формуле:

Profit Factor = (Сумма всех прибыльных сделок) / (Сумма всех убыточных сделок)

• Сумма всех прибыльных сделок (Gross Profit) — это общий доход от всех сделок, которые закрылись с прибылью.
• Сумма всех убыточных сделок (Gross Loss) — это общий убыток от всех сделок, которые закрылись с убытком (берётся по модулю, то есть как положительное число).

Значение Profit Factor легко трактовать:

• Profit Factor < 1.00: Стратегия убыточна. Вы теряете больше, чем зарабатываете. Например, Profit Factor (PF) = 0.7 означает, что на каждый потерянный 1 рубль вы зарабатываете всего 70 копеек.

( Читать дальше )

Коэффициент Шарпа — классический показатель для оценки доходности актива или портфеля. Он был разработан в 1966 году будущим нобелевским лауреатом Уильямом Шарпом. Основные показатели, используемые этим инструментом, — это средняя доходность, стандартное отклонение доходности и безрисковая доходность.

Как считается коэффициент Шарпа

Вычисляется как (Доходность – Безрисковая доходность)/Стандартное отклонение доходности.

( Читать дальше )

В этом видео покажем, как выгрузить результаты оптимизации OsEngine в Excel и работать с ними в привычном формате. Вы сможете сохранить ключевые метрики вроде Total Profit, Max Drawdown, Profit Factor и других параметров, необходимых для анализа стратегий.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

В журнале OsEngine можно посмотреть объём, который торгуют роботы по разным бумагам и относительно депозита. В основном это нужно, чтобы во время теста можно было проверить, не набирает ли робот «лишнего», какие бумаги данный комплект роботов торгует чаще всего. Также можно посмотреть, в каких именно плечах относительно депозита роботы торгуют.

Давайте разбираться с тем, как найти всё это в журнале и что там есть.

Объем по бумагам во времени.

Открываем в журнале вкладку «Объём» / «Инструменты». Здесь мы видим объёмы по каждому инструменту отдельно:

( Читать дальше )

Недавно купил книгу «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок», которую её автор Скотт Паттерсон написал ещё в 2010 году. Книга издана на русском языке в 2014, но я познакомился с ней только недавно и понял что в книге очень хорошо расписана хронология развития алгоритмической торговли и чем она заканчивалась. Спойлер: ничем хорошим в итоге, но в моменте очень выгодно для участников.

Решил сделать статью по мотивам книги — краткую выжимку идей о том, какими алгоритмами и в какое время зарабатывались деньги. Первая часть этой статьи — на основе этой книги, а вторая этой часть — на основе открытых данных из интернета.

Причём странная деталь — заказал книгу на обычном маркетплейсе, но книга шла из‑за рубежа и пришла даже без указания тиража — то есть какая‑то условно китайская копия — раньше с такими не сталкивался.

Моя книга

Ниже первая часть, которая написана на основе этой книги.

( Читать дальше )