Торговые роботы

1. Всё надо тестировать на длинной истории, 10+ лет. Тесты на паре лет и меньше сразу в мусорку, если у тикеров нет длинной истории то удлиняем в прошлое похожими по возможности, если лень заморачиваться то сразу нах с рынка.

2. Системы со средней сделкой меньше полпроцента не стоит даже разрабатывать. Все недооценивают проскальзывания. Даже маленькие изменения в рынке могут слишком сильно изменить расклад у таких систем. Просто попробуйте увеличить комисс или убрать часть прибыльных сделок и увидите наглядно что будет с такими системами.


( Читать дальше )

Взял свою стратегию для SBRF. Тестировалась на начало-середину 22-го года — отличная стратегия. Загрузил в нее новые данные по SBRF-3.23 — стратегия работает, но оч плохо, раза в 3-4 хуже, чем на начало-середину 22-го года.
Ладно. Ради интереса, без каких-либо перенастроек, загрузил в нее историю фьючерса Si-3.23. И че увидел — отлично работает, и бирже-брокеру отдает только 1/3 дохода.

Конечно, 1\3 дохода отдавать брокеру западло, но попробуем с этим поработать.
Кстати, а почему стратегия раньше на SBRF работала хорошо, а на современных данных по SBRF-3.23 стала работать так плохо? А на Si-3.23, вдруг, работает хорошо, хотя, на Si ее раньше никто не проверял?
Интересно, а что вы думаете по этому поводу? Почему так? Что изменилось?

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



( Читать дальше )

Добрый день!

Появилось свободное время и решил возобновить свое победоносное шествие по роботам.

Какие то роботы отсеялись, так как не оправдали ожиданий, но работа по улучшению и добавлению новых настроек ведется ежедневно.

Хорошо себе зарекомендовали настройки по канальным роботам по РИ

( Читать дальше )

Собственно вот



Поясню — это индекс стратегий с весами от СЧА подписчиков, т. е. отражающий средневзвешенную доходность стратегий на основе предпочтений клиентов. Начальная дата 20.10.2021 взята неслучайно — это дата исторического максимума индексов Мосбиржи, включая индексы полной доходности. В-частности, с той даты Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) упал на 32,2%.

Предвижу возражение: доходность индекса +1,4% (=(100%+228.37%)/(100%+223.89%)-100%) не учитывает комиссию комона и проскальзывание, а значит клиенты, подключенные к сервису  20.10.2021 в среднем в минусе. Не спорю, это так. Но все же этот минус гораздо меньше, чем 32,2%, как у упомянутого выше индекса Мосбиржи.

Но можно было и получше. Вот мой индекс с равномерными весами по разным типам стратегий



( Читать дальше )

💥S#.Data предоставляет функциональность, которая поддерживает автоматическое скачивание исторических рыночных данных с многих источников данных. Однако иногда веб-сайты не предоставляют API для автоматизации этого процесса. К счастью, помимо скачивания, вы можете импортировать рыночные данные напрямую из файлов CSV.

💥TradingView — это платформа для построения графиков и социальная сеть, используемая многими трейдерами и инвесторами по всему миру для поиска возможностей на глобальных рынках. Основная функция сайта — различные наборы исторических данных, которые можно скачать в виде файлов CSV для дальнейшего использования (например, тестирование на исторических данных, анализ).



💥Для использования функции экспорта свечей с веб-сайта TradingView необходима премиум-подписка. Рассмотрим этот процесс пошагово, чтобы понять, как мы можем импортировать эти рыночные данные в S#.Data.



( Читать дальше )

 

Morty: Эй, Рик, а ты знаешь, что на CRAN загрузили библиотеку rusquant?

Rick: Что? На CRAN? Rusquant? Это же круто, Морти!

Morty: Но как это вообще работает, Рик? Я ведь не очень понимаю этих вещей.

Rick: Ну, Морти, CRAN — это площадка, где можно загружать библиотеки для R. Ты можешь представить это как такую гигантскую библиотеку с полезными функциями и инструментами.

Morty: А rusquant туда загрузили?

Rick: Да, Морти, rusquant — это библиотека, которая предоставляет функции для анализа финансовых данных и торговли на финансовых рынках. Теперь все пользователи R смогут легко устанавливать и использовать ее в своих проектах.

Morty: Круто, Рик! А как ты думаешь, что это значит для сообщества финансовых аналитиков и трейдеров?

Rick: Это очень хорошо, Морти. Загрузка rusquant на CRAN позволяет увеличить доступность инструментов для анализа и торговли на финансовых рынках, что может привести к повышению эффективности работы и улучшению результатов. Кроме того, это позволяет расширить сообщество пользователей и обмен знаниями и опытом.

( Читать дальше )

▶ ЗОЛОТО. GOLD-6.23 (GDM3).
 
10.05.2023 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 2048.5 п.п. (точка входа не постфактум 
опубликована на Смартлабе 10 мая 2023 г. в 23:55 по мск.).

11.05.2023 г. прибыль была зафиксирована
ордером тейк-профит по цене 2048.9 п.п.
Профит от трейда составляет 0.4 п.п. (+0,3%).

Статистика по ТС на Золоте за 6 месяцев. Профит составляет +44,9%

Статистика по ТС на Золоте за 1 квартал 2023 года. Профит +10,9%

Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах
★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ 

Торговая система (ТС) на 100% Спекулятивная, она не определяет
приоритетное направление движения цены инструмента следующего
дня (дней). Как-только профит зафиксирован, точка входа по ТС
считается отработанной и брать тут-же позицию в сторону движения
цены закрытого трейда – это высокая вероятность получения убытка

( Читать дальше )

Пока тут бился с алготорговлей, параллельно дописал библиотеку для R, которая уже больше 12 лет пылилась
на разных репозиториях.

Многим было не удобно ее использовать,  но не смотря ни на что народ ей пользовался и благодарил на конференциях за поддержку этой библиотеки.

Теперь же можно наслаждаться нормальным доступ к данным из
Финам, Алор, Мосбиржа, Mfd, Тинькофф, MarketWatch. Добавил в нее и возможности торговать через API брокеров: Финам, Алор, Тинькофф.

Теперь можно устанавливать и наслаждаться как обычными библиотеками:

install.packages(«rusquant»)
library(rusquant)

▶ ЗОЛОТО. GOLD-6.23 (GDM3).

10.05.2023 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы взят ЛОНГ по цене 2048.5 п.п.

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс. С переносом через ночь.

Статистика на Золоте за 6 месяцев. Профит составляет +44,9%

Статистика по ТС на Золоте за 1 квартал 2023 г. Профит +10,9%

Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах

★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ 

Торговая система (ТС) на 100% Спекулятивная, не определяющая
приоритетное направление движения цены инструмента следующего
дня (дней). Как-только профит зафиксирован, точка входа по ТС
считается отработанной и брать тут-же позицию в сторону движения
цен закрытого трейда – это высокая вероятность получения убытка
по котировочному счёту, как и торговля контр-тренда против ТС.

Официальный САЙТ Биржевого спекулянта АСЛАНА БЕРОЕВА

PS: я трейдер и никакими «прогнозами» по рынкам не занимаюсь,
а также, не использую чьи-то «прогнозы» как индикаторы, просто знаю,

( Читать дальше )