Торговые роботы

С теми программистами, что найдут в себе силы работать над коннекторами к OsEngine, я буду делиться результатами наших исследований в торговле и боевыми скриптами.

В этом посте поговорим про условия данной кооперации.

 

 

1 Тренд №1. WF + CT

Будет доступна программисту после одного любого коннектора для OsEngine.

Один из моих самых первых подходов к торговле трендом. Подход основан на Walk-Forwards и Cross-Tests. Я много про него тут писал.

Комплектность: Скрипты + 2 часа видео по технологии тестирования.

 

2 Арбитраж для Крипты.

Будет доступен после ТРЁХ любых коннекторов для OsEngine 

История нашего отдела исследования из 2023 года. 

Комплектность: Скрипты + 2 часа видео по технологии тестирования.

3 Symphony. MOEX.

Будет доступна программисту после ПЯТИ любых коннекторов для Os Engine.

История нашего отдела исследования из 2024 года. 

Комплектность: Скрипты + 2 часа видео по технологии тестирования.

  

 

ВАЖНО НОМЕР РАЗ!!!

У меня не самые крутые подходы к алго, которые есть на бирже. Тут на СмартЛабе есть алготрейдеры гораздо круче меня, у которых за спиной десятилетия исследований и десятилетия боевой торговли. Но они с Вами ничем не поделятся, а я поделюсь. 

( Читать дальше )

Долго ли… Коротко ли…

Но на данный момент OsEngine состоит из слоёв, инверсий зависимостей, абстракций и прочей ООПшной галиматьи почти полностью. И чтобы понять там вообще всё – продвинутое знание ООП всё таки нужно.

 

То, что ниже будет написано, для написания Коннектора к OsEngine в целом излишнее. Однако, для формирования тебя как программиста – очень даже полезно. Поэтому, тем камрадам, которые любят делать всё на 5 с плюсом – пригодиться.

 

На данный момент у Вас

Должны быть:

1)     Базовые знания по программированию СиШарп: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/954194.php

2)     Вы должны прочитать ОДИН раз вот эту книгу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/954598.php

3)     Продвинутые знания по Си Шарп (включающие и ООП тоже): https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/956468.php 

4)     Мы здесь. 

 

Книга

Это то что читал в своё время я, но более свежее переиздание.

( Читать дальше )

Опираясь на мои статьи из серии «Коннекторы к Os Engine», можно и нужно писать Дипломные работы по направлению подготовки Программистов. В этом посте будем разбирать то, как это будет выглядеть. Сколько времени займёт, что ты получишь.

 

 

1. Это — юридически безопасно.

На основе нашего проекта уже защищено как минимум три дипломных работы в Российских Вузах. Это то, что знаю я. Наверняка их больше. И очень хорошо, что это уже случалось.

И в момент смены лицензии на коммерческую, в сентябре 2023, я отдельно разрешил бесплатно и явно использовать OsEngine студентам.

Ссылка на лицензию: https://o-s-a.net/doc/os-engine-base-licence.pdf

 

( Читать дальше )

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА NLMK, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 193.94

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 3.6

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 3.6

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Требуются программисты API Finam 

Нужен программист с опытом в  API Finam Trade — торговля на счете ЕДП

✅Результат за 02.11: +$86,22 (+0,43%)

💵Результат с начала месяца: +$232,59 (+1,16%)

💵Результат с начала 2023 года: +$24 938,95 (+124,69%)

( Читать дальше )

Статья о том, как и где получить продвинутые знания по языку программирования Си Шарп. Знания практические, те что научат Вас писать довольно сложный код. И помогут разобраться в некоторых сложных концепциях.

Важно! Это – серия статьей. Начинать изучать программирование с нуля, с неё начинать не нужно. Оглавление серии будет в самом низу поста.

 

Рис. 1. Ты и сам не заметишь перехода…

 

Что уже у Вас должно быть за плечами на данном этапе?

На данном этапе Вы уже должны:

1)     Создавать переменные разными способами и точно понимать, что это такое.

2)     Полностью контролировать кавычки и области видимости в Вашей программе.

3)     Уверенно работать с циклами.

4)     Уверенно работать с операторами перехода.

5)     Осознать насколько поисковик Яндекс и Гугл важны в работе программиста.

6)     Решить 20 – 50 простецких академических задач по программированию на языке СиШарп.

( Читать дальше )

Нужна помощь с алго стоп заявками квика.
Скрин окна этой заявки:

Лу4ше, наверно, разобрать сразу на примере. Фью4ерсный контракт на мини-индекс Мосбиржи. Специально, 4тобы не было 1рубль за 1 пункт. Шаг цены  0,05, стоимость шага цены 0,5. Допустим есть некая отложенная стоп-заявка на покупку по цене 3200.  В слу4ае, если цена идёт против меня,  я определил, 4то буду выходить по стопу на уровне 3190,15. При этом я готов потерять не более 10 000 рублей в этой сделке. Зна4ит я могу войти 101 контрактом. Эти 101 контракт я прописываю в отложенной (не алго) стоп заявке, меня исполнили. В слу4ае убытков я хо4у выйти по цене, как уже писал выше, 3190,15. А тейк-профит поставить на уровне 3230. Какие цифры мне надо вводить в окне алго стоп заявки в полях «тейк профит» и «стоп лимит» при таких вводных при выборе в полях «тип....» зна4ение «деньги»? Нужно ли после клирингов или на следующий день делать какие-то перес4ёты в полях «тейк-профит» и «стоп-лимит», 4тобы сохранить для выхода из позиции те же самые уровни 3230 и 3190,15 соответственно?

Equity моей публичной торговли с 2013 года. Весь прогресс с первой сделки смотреть в блоге. Чтобы более менее понять что я вообще тут делаю этот пост

ОТЧЕТ

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в октябре 56 сделок и теряет — $ 847 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000



( Читать дальше )

Когда я в первый раз получил сотни и тысячи стратегий, которые работали на IS/OOS, главным вопросом для меня стал следующий:

• как из них изо всех отобрать те, которые с высокой вероятностью будут работать и дальше?

В первый раз я решил этот вопрос вручную, фильтрами отбирая из большого списка алгоритмы, которые, как мне казалось, будут работать.
Фильтры были по самым разнообразным метрикам, и метрики эти людям, которые сидят за стандартными терминалами, могут быть совсем не очевидны. Часть из них я придумал сам, и ничего сложного в моих нет, простая математика.

Вообще говоря, я пришёл к тому, что метрика торгового алгоритма (или, если хотите, стратегии), должна быть максимально объективной. Иными словами, она не должна зависеть от периода, от числа сделок и того, насколько часто алгоритм совершает сделки, и от типа самого инструмента, доли комиссии в сделке и даже рынка. Многие из метрик, которые принято использовать в классике, не отвечают этим требованиям и не позволяют правильно сравнивать между собой различные торговые системы.

( Читать дальше )