Поиск торговых стратегий построен вокруг нахождения закономерности способной приносить доход с определенной периодичностью. Если представить совокупность торговых стратегий, то абсолютное большинство из них торгуют ± 1 стандартное отклонение.
В реальности (для распределения цены), ± 1 стандартное отклонение дает еще большую концентрацию.
Изначальная предпосылка для успешной торговой стратегии – находится в плюсе большую часть времени делает невозможным долгосрочный торговый успех. Периоды с низкой волатильностью сменяются периодами с высокой волатильностью и то, что раньше казалось хорошей стратегией при низкой волатильности (усреднение, отсутствие стопов и т.д.) будет губительно при высокой волатильности.
Не претендую на истину, но классификация стратегии относительно волатильности является важным шагом для понимания самой торговой стратегии.
Большинство трейдеров не умеют подстраивать свою торговую стратегию в соответствии с текущим рынком. Рассмотрим 5 способов определения смены рыночных тенденций.
Давайте признаем: торговля — не мед. Среднестатистический трейдер несколько раз «сливает» свой торговый счет, прежде чем начинает торговать успешно. Но многие ли потенциальные трейдеры смогли пройти этот путь до конца?
Начитался вчера статей о том, что же такое трейдинг, и загрузило все это мозг по полной программе, у всех красной нитью проходит: видеть неэффективность (т.е. чью-то ошибку), не иметь моральных принципов, последовательное изъятие денег «из карманов», короче выходит биржа — сборище субъектов пытающихся надурить друг-друга и кругом сплошной обман. Ну и трейдеры в общем, понятно кто.
А кто же изначально порождает этот обман? Получается - это первый продавец, т.е. компания, продающая свои акции, выходящая на IPO. Дальше за дело уже берутся профессионалы, и цепочка обмана продолжается длительное время. Выход на IPO (биржу) с продажей куска компании, по сути, завершающий этап заработка денег, связанный с организацией какого либо бизнеса. Т. е. не было ничего или чего-то мало, была идея, далее тяжкий труд и настает момент, когда по тем или иным обстоятельствам пора «фиксировать прибыль». Конечно, компания может еще долго работать, зарабатывать, но «волшебства», когда ты вложил 10000$, а они превратились в 1000000$ или 100000000$ уже не будет, дело сделано. И, в конце концов, на длительном историческом периоде компанию ждут серьезные падения или полный крах (связанные с факторами агрессивной внешней среды).
Период графика Daily;
Инструмент EUR/USD;
Начальный баланс 17250р.
В прошлых тестах торговый счет после 1-ой просадки пополнялся из резерва ежемесячно до закрытия сделки с прибылью. Внес изменение — теперь торговый счет будет пополняться только если на нем будет отрицательный прирост в момент пополнения счета. Если прирост положительный — надобности в средствах из резерва нет.
Параметры ТС.
Период графика Daily;
Инструмент EUR/USD;
Начальный баланс 17250р.
Параметры ТС.
Стратегия в которой нет убыточных сделок
Тест №2.
Период графика Daily;
Инструмент EUR/USD;
Начальный баланс 17250р.
Параметры ТС.
Определил простой алгоритм который буду использовать для открытия сделки и отметил на графике все точки входов начиная с сентября 2008 г.
Точки входа обозначил заранее для того что бы избежать предвзятости в момент тестирования.
Период графика Daily.
Инструмент EUR/USD (если удастся создать торговую стратегию, прогоню еще несколько инструментов).
Тесты начну с минимального лота 0.01 и запаса счета в 2500 пунктов (4х знак).
Необходимый баланс: 2500 пунктов * 6,9 р. = 17250 р.
Параметры ТС.