Торговая Система

Правила инвестирования.
 
Перед каждым инвестором, пришедшим на рынок, встает проблема выработки СИСТЕМЫ торговли. Мало принять решение о необходимости покупки или продаже того или иного финансового актива. Необходимо также правильно выбрать момент для инвестиций, и определить сумму (обычно долю от капитала) на которую будет произведена инвестиция.
Инвестор может исходить из разных инвестиционных идей, разных посылок. Элементами такой системы могут служить и технический анализ, и фундаментальный анализ, и новости,  и слухи, и инсайдерская информация. Однако все хорошие системы обязательно содержат три основных составляющих: риск-менеджмент (включая money-менеджмент), психология торговли, рыночный анализ. Блестящую и абсолютно правильную инвестиционную идею может погубить неправильный вход в позицию. Например, купив валютную пару с плечом пятьсот на весь депозит, вы получите принудительное закрытие, если цена на валюту уменьшится всего на несколько процентов, что является совершенно обычным колебанием цены. В данном случае, совершена явная ошибка, неправильно определен риск позиции (управления рисками).


( Читать дальше )

pastebin.com/JvTKu5w5

для тех кто и без лишних объяснений разберется, держите исходники под MultiCharts.NET велкам:)

В продолжение темы http://smart-lab.ru/blog/102461.php

Под конец торговой сессии меня все таки отстопило на уровне 1585,5

Итог шорта +6,14 пункта

Сегодня утром система предложила перезайти в шорт

шорт CFD RTSI 1578,5

Довольно скоро меня опять отстопило уровень 1568,5

Итог шорта +10 пунктов

Начало неплохое, проблем со спредом при сделках не возникло(хотя это демо счет и в реале может быть подвох). Ждем следующего входа...

P.s. По прежнему прошу трейдеров у которых был опыт торговли этим контрактом поделится информацией по сложностям и преимуществам данной торговли... 
 

Год назад приступил к активным торгам на РТС, инструментом который полностью меня удолитворил стал фьючерс на индекс. Методом проб и ошибок со временем формализировал свои методы торговли в одну торговую систему. Проторгавала она примерно пол года, меня все устраивало, но по стечению обстоятельств я вынужден был уехать в места с отсутствием выхода в глобальную сеть, торговлю само собой прекратил. По возвращению нашел для себя интересный инструмент — CFD RTSI. Плюсы в отсутствие комиссий и заранее определенным спредом, что дает возможность уйти от не прощитуемого, а значит рискового фактора. Вот я и решил протестировать ту самую ТС на этом инструменте. К сожалению мои познания в МТ4 и встроенном языке программирования стремятся к нулю, поэтому решил тестить руками на демо-счете, а для анализа и самоконтроля буду описывать свои сделки сдесь.

От вас господа трейдера хотелось бы получить максимум адекватной информации по поводу сервиса торговли CFD RTSI от Финама и критики по моим сделкам.

Сегодня я сделал первый трейд:

Short CFD RTSI 1591,64

стоп плавающий и уже в БУ на уровне 1588,5

Заранее спасибо за коментарии!

привет, хотел узнать, недавно услышал новую(для меня) торговую стратегию, точно не помню что и как но основана не на определении движения рынка, а  на определении вероятности заработка с него. В общем смысл в том что ставишь в любом направлении ордер с лотом 10$ проиграв, повышаешь на 20$, и тем самым вновь зарабатываешь окупая прошлый убыток + прибыль. И так до лимита, не знаю, видимо счёта. КАк кто считает, действенная вещь, кто пробовал охарактеризуйте, ну а кто в курсе стратегии, может какие то моменты уточните, просто уж очень зацепила тема. Жду мнений.

Многие думают, что из плохой системы можно сделать хорошую, «прокачав» ее при помощи МаниМенеджмента – этакого «фокуса-покуса» на все случаи торговой  жизни. В каком-то смысле это можно считать верным. Правда, сначала следует определиться с тем «что такое хорошо и что такое плохо».

Одним из популярных «рецептов» управления капиталом является т.н. «критерий Келли». Видный его популяризатор в среде трейдеров – Ральф Винс разработал в рамках данной методологии понятие «оптимального f» – это максимальный размер процентного убытка допускаемого в каждой сделке. Если величину f разделить на максимальный процентный убыток («чистый», без плеча) торговой системы, можно вычислить финансовый рычаг, используемый в торговле. На мой взгляд, рычаг – более удобное понятие, поскольку он более инвариантен, напр., не зависит от тайм-фрейма и даже в принципе не зависит и от величины максимального убытка в сделке, если подойти к этой проблеме с позиций модели непрерывного времени…


( Читать дальше )

Господа подайте бывшему… (тьфу)
Поможите мы сами не местные… не не так.

Дайте добрый совет, не пойму, то ли система дурная, то ли я совсем глюпий.

Вот система выдала сигнал на закрытие лонгов — она спятила?
Вот скудным умишком понимаю что шорты надо был крыть а не лонги, НО! Система же!  Умы гениальные творили!