Торговая Система

Что-то в последнее время я увлекся теоретическими изысканиями и выкладывал только теоретические посты по программированию торговых стратегий. Но, как известно, теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Поэтому, избавившись от слепоты — приступим к оживлению нашей теории.
Сегодня я хочу показать как на практике можно создать новый импульс на вход в позицию и к чему это приведет при наличии отлаженного генератора торговых систем. Сначала о том, что такое генератор торговых систем.

 
Что такое генератор механических торговых систем
Однажды Сэр Исаак Ньютон сказал: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». Совершенно правильный подход признанного гения. Почему бы не применить такой же подход к области трейдинга? Осталось немного — найти «гиганта».
К счастью, я нашел человека, стать на плечи которому можно для того, чтобы попытаться использовать его опыт для своих дальнейших исследований — это Игорь Чечет.


( Читать дальше )

Просматривая старые посты блога «ФинЛаб» я заметил, что за мной имеется должок. Примерно в апреле 2011 года я начал рассказывать о торговой системе HighLowLong в качестве примера того, как нужно создавать торговую систему с помощью WealthScript и языка C#.

( Читать дальше )

Выделим постулаты:
1. Принято считать, что уровни High и Low — являются уровнями сопротивления и поддержки.
2. Не секрет, также что предыдущие уровни не теряют свою актуальность и могут стать вновь уровнями поддержки, сопротивления (в худшем случае зонами проторговки).
3. Помимо этого, понятно, что уровень поддержки/сопротивления — это на самом деле не уровень, а некий диапазон.



Картинка — пример из Welth-Lab.
(красные линии — уровни построенные по High, зеленые — по Low)


Я смотрю на график и вижу зависимости. Но формализовать пока не могу. Предлагаю обсудить идею торговлю на горизонтальных уровнях.

Сегодня рынок скучный, поэтому решил продолжить серию статей в рубрике Трудолюбивый трейдер. По мотивам предыдущей статьи я решил пойти дальше и поэтапно разобрать процесс создания торговой системы. Как описывалось, существует 6 типов рынка, которые классифицируются по направлению (вверх, вниз, вбок) и по волатильности (быстрый, медленный). Для трендовых рынков хорошие системы у меня есть, плюс о них немало написано в различных книжках типа «Путь черепах» Куртиса Фейса и т.д. Поэтому сейчас есть смысл заняться более сложной задачей — найти эффективную так называемую систему mean-reversal или контртрендовую систему, которая могла бы зарабатывать на боковом рынке. 

Процесс построения системы можно условно разделить на несколько частей (спасибо ЖЖ ubertrader'а который помог упорядочить в голове знания), а именно 

1.Поиск неэффективности или так называемая генерация идеи, которая поможет заработать (как вариант обновление новых максимумов или пробой линии шеи в голове и плечи и т.д.). Идея может быть любой, желательно только, чтобы её можно было формализовать, иначе её не получится оттестировать с помощью компьютера. 

( Читать дальше )

Доброго времени коллеги-форумчане!
Решил задать этот вопрос на сайте с ежедневно высокой проходимостью трейдеров:)
Скоро пройдет цикл вебинаров Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг»
Кто-нибудь был на его вебинарах-семинарах?
Как известен г-н Вербицкий в среде Российских трейдеров?
Если я спрошу на авторском сайте понятно мне ответят-плати деньги и мы дадим тебе прибыльную ТС:)
Хотелось услышать независимое мнение.
Благодарю. 

Приветствую, Коллеги. 
Важно ваше мнение. 
Пару лет назад когда начинал торговать, имел честь общаться с достаточно респектабельным трейдером, который по «большому секрету» поведал мне свой «грааль».
Заключался он в том, что нужно прочитать книгу Чарльза Шаапа (Сharles Schaap)  «ADXcellence». Делать все как в ней написано и будешь зарабатывать 10-15% в месяц. 
Книгу я прочитал (на английском, на русском её нет), но до меня так и не дошло-как можно делать такие проценты на рынке используя всего ОДИН запаздывающий индикатор (ADX в данном сл-е). 
Хотелось услышать мнение коллег кто знаком с творчеством этого автора. 
P.S. Не так давно видел на одном из форекс-ресурсов торгового робота  построеннного на принципах ADXcellence. Предлагали за немалые деньги:)
Респект Смарт-лабу из Красноярска. Единственный толковый ресурс по трейдингу. ИМХО    

На любом ликвидном инструменте существуют такие точки, от которых цена гарантированно как будет падать, так и будет расти на постоянное число пунктов. Таким образом, торговлю на бирже можно свести не к попытке предугадать направление рынка или отдельного инстурмента. А к попытке найти такие точки )

Часто говорят о том, что чтобы научиться торговать, нужно разработать торговую систему с низким риском. Что значит низкий риск для Вас?
 
На мой взгляд, можно вывести несколько постулатов торговли с низким риском:
1)      Потенциальный убыток многократно меньше потенциальной прибыли. То есть профит должен быть жирным и покрывать много наших ошибок.
2)      Уровни стопа недалеки и в то же время основаны на здоровой логике. Здесь вопрос о величине «плеча». С 10-м «плечом» адекватный для рынка и для капитала стоп поставить почти невозможно.
3)      Вход по тренду. Торговля по тренду проще, чем что-то другое.
4)      Внимательно мониторить позицию до тех пор, пока стоп не передвинется в безубыток. Порой обстоятельства меняются резким образом и нужно закрыться, не дожидаясь стопа. Считаю, что если фактор, повлиявший на открытие вами позиции, отпал, нужно закрываться вне зависимости от того, где стоп.
 
Что вы еще считаете идеей с низким риском?

Уважаемые коллеги! Пришел к тому, что необходимо для своей торговой системы написать торгового робота. Подскажите, как написать робота?, Язык программирования или платформа для написания робота?, что почитать? литература?, сайты?, ссылки?.. Скажу сразу что решил написать сам, не обращаясь к спецам по данному вопросу. Пусть долго но в конце концов необходимо «подкручивать» систему временами.
Исходные данные:
1. Инструмент — RI
2. Брокер — Финам
3. Таймфрейм — Любой
Жду ваших советов. Заранее спасибо за любую информацию по данному вопросу.
P. S. Возможно что такой вопрос уже задавали, но думаю что лишний раз обсудить эту тему будет не лишним.

Идея пришла, когда я разговаривал с  Alextrade на встрече смартлаба.
Система среднесрочная, нескальперская. хотя если вы систему масштабируете вниз, то можете использовать и внутри дня.
Основа-выход цены из канала происходит на высоту канала.
Вход на пробое границы канала(или тесте канала после выхода из него).
Стоп ставится под границей канала. Далее передвигается на границу канала при достижении целей 1, 2, 3, т.е. 3 раза.
Если эту идею повторить 3 раза, то получим хороший результат.
Выход на 3 масштабировании. работает как для лонга так и для шорта.
недостаток: придется входить несколько раз при пробое из канала, потому что цена может вернуться обратно в канал







( Читать дальше )