Текущая ситуация на рынке

По нефти условия выполнены!

Сигнал № 1- выход выше 49.9 ( что уже выполнено на премаркете), не иключаю попытку проверить на прочность проторговку от 12.08.

Такая проверка на вшивость дала бы больше уверенности в силе. Ожидаю развитие импульса после сигнала № 2 выход выше 51 бакса за нефть.

После 51 по нефти начнется импульс.

По технике в нефти. Нефти обычно пробивала уровни и давала импульсы на выходы из внутридневных проторговок на американской сессии. За последние 4 дня амеры держали нефть в узком диапозоне и все выходы были вверх. Далее при отскоках на 51 не искользовали котировку, чтобы подпродать! А 48-49 активно шли объемы. Индекс доллара подтверждает сие суждение.

Газпром 10.08  нарисовал отличный дневной выкуп, после которого смотрится лучше ммвб.

Лукойл 12.08 нарисовал внутри дня прокол поддержки. Выкуп и уверенный отскок от поддерки. 

ГМК пока ниже 10 000 только в шорт. Был объем спозионировали, оттестили и едем.

По Си сегодня можно открыть шортик до цены по нефти =57. Смотрим объемы, дельту и радуемся за Российский рынок. 

С чего начать.....

Нефть....

Расматриваю фьюч на нефть BRQ5. 

Сегодня 48.72 цена закрытия.Дельта -40 165( ВОЛФИКС). При этом объем торгов 325 000коней. Средняя дельта в пределах 17 000.

К примеру 09.07.15 дельта была +35 000. Что меня огорчило, навело на мысль, что отскок на 70 бачей  отменяется, но это чувство я тогда 

проигнорировал и вспомнил уже позже. Т.о. можно придполагать, что сегодня был фикс!!! И... 

Если в пн. будет по нефти отскок, то 50.2 будет ожидаемо увидеть. А затем проторговка текущих уровней. 

Означает ли это, что можно говорить о смене тенденции-нет. Это покажет проторговка на текущих уровнях. Направление выхода и будет сигнал.

Си! Руболек!

Маркетмейкер в 17:04 по цене  65 400 дал  отмашку, Си перепродан, разгрузка!

Разворот ли это! Пока нет! Разворот по Си будет после ретеста нефти 48.8-49.2 с уходом выше границ проторговки. Вот тогда можно 

будет Си шортить серьезно! Пока лишь на 2-3 дня пролив.

Мх.

С 09.07 по 17.07. был импульс вверх, после которого трехдневный аукцион, с выходом вниз. 23.07 на ретесте нижней границ аукциона грех было не шортануть, а с 28.07 лонг сигнал и по пт. 07.08 не было ни одного  основания для шорта! 

Ожидаю сегодня или завтра некоторое ускорение рынка и развитие направленного движение.

События, которые могут стать спусковым крючком:

Госсекретарь США Джон Керри, министр энергетики Эрнест Мониз и министр финансов Джек Лью проведут брифинги в Конгрессе по соглашению с Ираном

а также 

17:30 Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA

Ориентиры:

Ретест Евро 1,085 сверху и уход вверх- цель 1, 145. Проход ниже 1,0 73

Нефть тромбуют и не дают поднять головы. Новости по соглашению с Ираном даст рынку направление на  продолжительное время.

Если обратить внимание на Si, то можно заметить жесткий боковик. Интенсивность колебания упала до 400 п. Рубль пришел в баланс. После чего следует дисбаланс с направленным движением по пару недель как минимум.

По нашему рынку идут покупки. По фьючу на мамбу МХ в идеале хотелось бы увидеть ретест 161 800. 

Сбер смотрится ну очень хорошо на покупки. Роснефть подтверждает 223-225 в качестве поддержки ретесты с объемами. Полагаю, в ближ время Роснефть будет восприимчив к сигналам на рост.

Рынок развернулся.

ММВб с целью 1800

Сбер 86.

Брент тест 70.

Рубль 50.

Мамба нисходящий клин у верхней границы. Фьюч на мамбу V образный разворот и все дни по июньскому контракту дельта+.

Банки получили за текущий месяц достаточно РЕПО в валюте и пришло время получать профит с продажи бакса. 

ЦБ вчера раздал бакс на 7 дней.

Раздача прошла успешно.

Шортим бакс и покупаем все, что на это реагирует ростом.

В след понедельник-вторник смотрим за происходящем.

Если ЦБ все понравится, то дадут еще баксов на шорта. Если нет-то обратный процесс.

 Вот и пришло время вновь прикупить Си или продать РТС ( кому как нравится).

В  ближайшие пару дней ожидаю столь же стремительное развитие событий от понедельника, но уже в противоположную сторону.

Январь  был проверкой на вшивость для нашего рубля. Давление по выплатам внешних долгов было минимальными, но движение (по фьючу) от 53 до 73 -внушительно.

Февраль и март размер выплат по внешнему долгу такой же как в октябре и ноябре прошлого года. Дальше будет меньше.

События понедельника и вторника по Си были ожидаемыми и легко просчитываемыми. Это уже в прошлом.

РИ-шка добежит до верхней границы канала 81 500, а может и до 83 000, где буду искать точку на шорт до конца февраля. Соответственно, при подходе к 71 000 уже покупать будет смешно. Пробой будет за границы. А пока наслаждаемся  ростом РИшки. 

Как поведут себя газпром, лукойл и роснефть и другие экспортеры при очередной волне ослабления рубля надо смотреть. И принимать решение по каждой бумажке.  

Это мое мнение. Желательно увидеть другие, но с аргументами.

График погашения внешнего долга Российской Федерации:

октябрь 14     ноябрь 14     декабрь 14     январь 15     февраль 15      

 14 389           15 617            30 409           4 369           15 257          

март 15     апрель 15     май 15     июнь 15     июль 15

17 021        5 247         4 886        11 283       7 456     

Это один из факторов оказывающий влияние  на рубль. Другой фактор нефть, которая пытается выйти из проторговки. Если сегодня это подтверждается, то 67 увидим. 

Есть дни, когда растет потребность в рублях, сегодня один из таких дней. Нефть выше 52 с растущей тенденцией, что может усилить движение по рублю на 2-3 дня.

РИ находится в боковой формации у нижней границы с внутренней стороны.Сегодня надо покупать. 

В пятницу на мин дня по Сбер, Газпром, Лук, Роснефть оказывали поддержку котировок 2 раза. Покупать с целями обновления хаев прошлой недели.

И снова все внимание на нефть! 

Прошла экспирация по нефти. И что мы видим? Борьба была упорная. Покупатель в нефти есть, а значит атаки продолжатся, но сейчас отвал от 50 и дальше 46 или 25? Надеюсь на 46 и не более.

Продавцы Си сегодня сделали выдох. Этот день принес профит после упорной борьбы с 13.01. 15г. Где теперь ждать 68 700! Возможно. Опять все на нефть и объемы!

Ртс как все с 17:00 пошли фиксы. Первая цель достигнута 81 000.  Сейчас будет важно то, что будет быстрый слив к локальным низам с проторговкой и тогда можно думать о продолжении восходящей динамики или будут формировать проторговку вблизи текущих уровней, что плохо для продолжения роста.

Уход завтра ниже 80 200 ( пойнт данной сессии) и возвратное движение к этим цифрам с объемом и позиционированием продавца можно будет шортануть!

Физики и юрики выполняют разные задачи в тренде. Знание функции каждой из групп помагает решать важные задачи при поиске точки входа или дозоправки позиции.

Предполагая развитие нисходящей тенденции в Си и восходящей ММВБ, фьюч на РТС кажется очень привлекательным в ближ время.

 С 14.01.( по моему пониманию текущей ситуации) в РИ формируется восходящее движение с ближ целью 98 000. 

Поэтому теперь буду искать точки только на покупку и частичную фиксацию.

19 и 20.01 при приближении к 73 500 это уровень где проходили хорошие покупки от 14.01. я ожидал подтверждение и готовность юриков вступить в игру на повышение. Юрики работаю на отбой от уровню, Физики на пробой. Физики сделали свое дело 14.01 и след шаг был за Урками.

Вчера пойнт контрол был сформирован на минимуме сессии и юрики взяли в длинную 30 000к. Сегодня открытие с желание выхода из зоны  стоимости пред дня вверх. Эти моменты создали хорошие предпосылки для поиска точки работы от лонга.  

Теперь важнейшая задача как можно быстрее выйти выше 80 800. Это работа Физиков! От части эту работу помогут сделать те, кто еще ищут малину, мед и вкусные ягоды в середине января.

На этой неделе произошло очень важное событие -позиционирование уровян 71 000 в поддерку.  С 14.01 к вечеру пятницы суммарная дельта + 35 000.

В Си уже с 08.01 на приближении к 70 000 продают. К вечеру пятницы — 160 000 по суммарной дельте. 68700-67 700 фронт, где все залито красными красками.

Сбер с 13.01. на 60р. выкупают вопреки всему и вся. Каждый день дельта близкая к +1000 000.

Покупатель есть! О работает. Он знает, что делает и не жалеет денег сейчас, ведь знает, что профит будет хорошим.

Первая мысль была это к экспирации гонят, а потом обвал. День прошедший за пределами январьских страйков, а интерес не падает к покупкам.

Могут запилить еще. Устроить более продолжительную проторговку на текущих уровнях, но ниже — сомневаюсь. 

Хотите шортить, тогда надо ждать сбер 71, РИ-шку 98 000 Си 53 000. 

Если Си на 53 500 не встретят, то след уровень 45 000. А если встретят и жирно будут наваливать, то будет видно....

Шортить надо  было прошлый контракт, этот ПОКУПАЕМ!!!

Если будет боковик и 3-4 дня будет на продажах с отрицательной дельтой- думать о продажам уже можно с конкретным разбором ситуации.