Текущая ситуация на рынке

ВТБ, Газпром, Роснефть уверенно минусят на позитивном внешнем фоне.

Всем срочно купить по 5 лотов народного достояния! )

Уже несколько дней стоим в консолидации после падения. Куда вы видите выход из нее: вверх или вниз? P.S. для увеличение выборки можно щелкнуть "хорошо" :)

С уважением для Smart-Lab, эксперт компании ITinvest Василий Олейник.

1) Германия против повышения фонда ЕSM до 1 триллиона, идут дискуссии о паралельном или связанном использовании ESM и EFSF. Можно ожидать дополнительных комментариев со встречи ЭкоФин после 8 вечера
2) Представитель ЕЦБ Вейдманн выступил с прогнозом восстановления Еврозоны в 2012 году и ростом экономики. Бундесбанк также ожидает восстановления, но стагнаии в 4-м квартале
Утром поступили комментарии о возможном ослаблении требований Базель — 3 для банков, финансовый сектор волатилен
3) Goldman Sachs рекомендует продавать Treasuries, до роста доходностей на уровень 2.25-50.
4) Halliburton отчитались лучше ожиданий
5) Официальные лица ЕС договорились о эмбарго на Иранские нефтепродукты с марта, и нефть с июля 2012 года.
6) Германия удачно разместила однолетние облигации
7) Примечательно что согласно отчету СОТ общие позиции шорт по EUR достигли 25 миллиардов, что составляет рост 3%. Т.е. реальной «разгрузки шортов» судя по всему, не произошло.

При этом рынком игнорируются отсутствие договоренностей по PSI и возрастание геополитической напряженности

Рынок вновь консолидируется вблизи важного уровня 156000, на котором проходит 100-дневка. Как видите, уже не первый раз эту преграду нам не удаётся преодолеть.
fRTS(дневки)


Вчерашняя озвученная цель 157000 практически отработала, далее как и говорил, всё будет зависеть от данных по безработице в 17.30. Честно сказать, ощущения пока такие, что выше 157000 мы сегодня вряд ли закроемся, хотя могу и ошибаться, к тому же рынок закладывается сегодня на очень оптимистичные данные (122-125 тысяч новых рабочих мест.) и они уже явно в цене, соответственно если мы увидим цифры даже немного хуже, на рынке вполне может начатся фиксация, к тому же не забываем фактор пятницы. Лично я на фортс закрыл все свои вчерашние позиции и по Сберу и по Газпрому и по fRTS, на споте пока по прежнему удерживаю все позиции, хотя скажу честно крупняк потихоньку фиксит свои позиции.

На ночь уходил полностью в кэше по спекулятивным счетам и частично в лонгах на споте, которые полностью сегодня все закрыл. На утреннем гэпе так и не зашёл в лонг по fRTS и желания заходить нет. Безоткатный рост всё равно не бывает, так что фиксация уже не за горами. Есть два варианта: 1. Если сегодня в 16.30 выйдут не очень хорошие данные по ВВП по штатам (ожидания 2.5%) и не порадуют данные по безработице, то фиксация начнётся незамедлительно. 2. Если данные всё же порадуют, то фиксация будет перенесена на завтра и не исключён ещё вынос вверх на 2000-3000 пунктов, но в любом случае врядли мы закроем неделю выше 160000. Вобщем все кто хочет помедведить сидим и ждём чёткого сигнала а не ловим ножи.

Всем ДВ.
Фиксирую для себя происходящие события.
Итак, я ожидал, что ФРС скажет что-нибудь обнадеживающее и рынок еще поколбасится вокруг 150. То, что произошло, считаю знаковым и поворотным событием для текущего кризиса. Бернанке фактически признал, что КУЕ были неудачными, что 2 года он занимался хуйней и парил всем мозг, и что он сдается. Это ваще неожиданный поворот. И те, кто тут на форуме писали, что они, бля, все знали заранее, и ваще все просчитали -  не надо ля-ля, друзья. Такого не ожидал никто. За 3 года правления Бернанке и хуй знает сколько лет правления Гринспена все привыкли, что у ФРС всегда есть джокер в рукаве. И фраза «Не шортите Фед» появилась еще при Гриспене и не просто так. Так что если какой молодой и зеленый трейдун шортанул Бена и теперь упивается собственной значимостью, быстрее приведи свой мозг в равновесное состояние. Удача — приятная вешь, только сцуко изменчивая.
То, что происходит в Европе — на первый взгляд очень круто и положительно. Но фактически, они пытаются пойти по американской схеме, которую америкосы осуществили еще 2 года назад и сейчас уже она накрылась. ЕЦБ понизит ставку, даст банкам ликвидность, выкупит (пусть не на себя, а на специальную организацию) токсичные облигации. И чо? В банках будет дофига ликвидности от ЕЦБ. Рынка облигаций переферийных стран все равно не будет, будут брать деньги у ЕЦБ. То есть финансовя система будет паразитировать на ЕЦБ. А экономика продолжит впадать в рецессию, так как расходы сокращаются, спрос падает. И у ЕЦБ уже не будет инструментов для влияния на ход истории.


( Читать дальше )

Вчерашний сценарий что при открытии Европы мы просядем до 3% не реализовался, однако пониже закупиться всё же дали и переносить вчерашние лонги не было смысла. Сегодня на рынке явно прослеживается желание игроков покупать, сильнее всего это наблюдается во 2-м эшелоне а также в нефтянке.Поддержку нефти сегодня оказывают вышедшие вчера данные от API, которые показали снижение запасов бензина более чем на 5 млн. Не смотря на негативный фон со стороны европейских площадок нам всё же удаётся удерживаться в плюсе, но то что день закроем в зелёной зоне у меня уверенности нет, хотя сам нахожусь в лонгах. Ключевой уровень поддержки по fRTS пока прежний 160000, ключевые уровни сопротивления также на ровных отметках 165000 и 170000. При пробое отметки 165000 мы должны будем точно сходить к отметки 170000 и как только день закроем выше неё, можно будет говорить о смене настроений в пользу роста. При своей торговле я испоьльзую не только торговую систему и индикаторы, но и немного интуиции, стараюсь понять на сколько рынок силён или слаб; понять это можно только по реакции на любые выходящие новости, как только рынок перестаёт воспринимать негатив, значит настроения поменялись и любая позитивная новость может спровоцировать бурный рост. Считаю что сегодня именно такой день смены настроения но каких либо сильных новостей сегодня к сожалению ждать не стоит.

( Читать дальше )