Текущая ситуация на рынке

Здравствуйте!

С некоторых пор экономические условия в РФ поменялись, что, на мой взгляд, требует изменения алгоритма принятия решений в области управления собственным капиталом.

Цель поста для меня — сверить часы, получить, в первую очередь, хейта, во вторую, возможно, рациональную критику коллег в области управления личным частным капиталом.

Цель поста для читателя — возможно, посмотреть на СВОЮ стратегию под другим углом и (или) узнать что то интересное для СЕБЯ.

Моя оценка текущих условий:

— размещение средств где то за пределами юрисдикции РФ несет не прогнозируемые риски;

— лица, принимающие экономические решения, не заинтересованы в мелком частном капитале, как внутри страны, так и за ее пределами;

— лица, принимающие глобальные экономические решения, не делают разницы между населением РФ и реальным руководством страны;

— любая инвестиционная деятельность — покупка риска. Выпущенный из рук кэш — уже инвестиция. Будь то сейф, тумбочка, яма под деревом, депозит в банке, сделки с опционами или коинами — все это инвестиции;

( Читать дальше )

Всех приветствую! Много событий произошло за месяц. Последние две недели регулярно захожу на СЛ, читаю блоги. Нравятся рассуждения А.Г. и Тимофея Мартынова. Хотелось бы выразить собственные мысли.

1. По рублю. Судя по имеющимся данным: 1 — заморозка бОльшей части валютных ресурсов РФ из ЗВР резерва; 2 — обязанность экспортеров распродавать до 80% валютной выручки; 3 — уже невозможность снятия валюты с некоторых банков + невозможность снятия более 10 тыс$; 4 — высокие комиссии на валютном рынке на покупку долларов, евро, фунтов. Могу сделать вывод, что в стране острая нехватка валюты, а значит при очередных негативных внешних (а впоследствии и внутренних см. ниже) новостях скоро можно ожидать 150, а в рамках года и 200 рублей за доллар.

2. Закрытые рынки. Вчера вышла новость, что аж до 18 числа фондовую секцию не откроют. Есть предположение почему, однако озвучивать не решусь. В любом случае, считаю решение ЦБ абсолютно неправомерным — рынки должны отражать текущую ситуацию, даже если то приведет к падению индексов в разы. Плечевиков жаль, но это их риски.

( Читать дальше )

Я предполагаю, что вероятно рост рынка сменится падением. 
Перешел в шорты, а вы? 

Фаза брейкаута на Ри 5 мин



6 часов в боковике. Рынок в фазе брейкаута. Вероятность все еще на стороне продавцов, так как у них есть не закрытая цель 95000. В случае успешного пробития их цель может быть 94800 (проекция боковика). Для быков хай дня.

07.10-10.10.15  Сбербанк на объемах выше среднего выходит из боковика диапазон 67-76, который продолжался с мая 2015 и отправился на 110, а после коррекции на 61.8% обновлять максимумы. В 2015 по сберу дивы не платили.

19.04-20.04.16 Газпром на объемах выше среднего выходит из диапазона 125-155, который продолжался с 2013года!!!!!!!!
Газпром в 2016 году не будет платить дивиденты также.
Ранее было заявление Миллера, что катитализация Газпром в ближайшие 4 года вырастет в 4 раза. 150х4=......

Нефть наше всё! Поэтому о ней, родимой!!!
Light 20.04.16. на американской сессии 3-й раз пришел на 42.5 Предыдущие два раза это встреча заканчивалась коррекцией и 17.03.16 и 13.04.16. Подход к 42.5 от 20.04.16  был вертикальным. В 19:45 МСК на 42.5 прошел очень большой объем!!!

Brent. 18.04.16 и 20.04.16 ооочень большой объем по сессиям! ОИ в майском контракте аномально высокий. Котировка 45.5, а волатильность не падает и ОИ не сбрасывают. Скорее всего, шоу продолжается.

( Читать дальше )

За прошедший торговый день ситуация практически по всем инструментам осталась прежней. Поэтому не вижу смысла повторять ранее написанные посты и размещать графики. :)

Всем успехов и процветания! 

дата экспирации, страйк,  вид
24 марта               55       CALL
26 апреля             50  55  CALL
25 мая                  56       CALL
27 июня                50       CALL
26 июля                51       CALL
25августа              52       CALL
27 сентября           52       CALL
26 октября            50  40  PUT

Выводы делайте сами…             

Падение волатильности по нефти у 37, касание уровня 4-й раз и реакция рынка на это дают нам понять, что на ближайшее время 37 актуальное сопротивление. И прямо сегодня нефть едет вниз. Куда, когда и где цель этого движения можно только догадываться. И не надо.
Все голубые фишки с 18.01.16 сделали серьезное движение. Сейчас будет очень интересно посмотреть, будут сливать с чувством выполненного долга или будут придерживать, задергивать.
РИшка лизнула снизу 80 000. Причем 01.03.16 её туда вытащили за уши.
По Сишке 01.03.16 в опционах был парад маркетмейкера. Во всех страйках, начиная от 47000 до 97250 (эквивалент курса доллар США-рубль на споте 47-97,25 рубля) стояли котировальные заявки. Это весьма уникальное явление, так как обычно маркетмейкеры опционного рынка котируют только центральные страйки.
Дешевых цветов нашим женщинам в этом году подарить не получится, скорее всего!

Сегодня я так вижу текущую ситуацию. Если не прав, то стопам оплачу свое заблуждение!