В последнее время на экранах телевизоров и ленте событий постоянно мелькают новости о закрытии банков, отзывах лицензий, включении режима санаций. Нынешнее руководство Банка России с 01.07.2013 по 01.02.2015 включило в 27 банках процедуру санации и отозвало 183 лицензии. Все это совсем не новость.
Человеку непосвященному интересно следующее: что будет с его банком, насколько он надежен, как предугадать банкротство, есть ли предупреждающие индикаторы. Теперь о фактах.
Большая часть из 15 крупнейших банков, потерявших лицензию в 2015 году, демонстрирует высокий рост вкладов населения за год до отзыва (более чем на 50%) на фоне значительного сокращения средств корпоративных клиентов и росте кредитования юридических лиц, при высоком его удельном весе в активах.
Также стоит обратить внимание на значения норматива достаточности капитала (Н1). Значения, близкие к минимально допустимому значению в 10% или ниже этого значения на последнюю отчётную дату перед отзывом лицензии имеют 5 из 15 банков, а нарушение Н1 – четвертая причина отзывов лицензий по частоте упоминания в пресс-релизах Банка России.
Итак, задачей исследования будет подтвердить или опровергнуть гипотезу – высокие проценты по вкладам являются признаком «проблемных» банков.
Критериями определения надежности выступят признаки «проблемных» банков, у которых были отозваны лицензии в 2013-2015 гг.:
1. Разнонаправленная динамика вкладов населения и вкладов корпоративных клиентов
2. Рост корпоративного кредитного портфеля и его удельного веса в активах.
3. Минимально допустимые значения нормативов достаточности капитала.
Объектами исследования выступят 4 банка с наибольшими процентами по вкладам населения на 19.02.2016 (параметры вклада: 1 млн.руб на срок 1 год, сайт Сравни.ру):
1. Милбанк (вклад «Плановый», 12,85%);
2. Экспресс-Кредит (вклад «Годовой плюс», 12,81%);
3. Таврический (вклад «VIP», 12,70%);
4. Интерпромбанк (вклад «Максимальный доход», 12,70%).
По итогам работы с финансовой отчетностью была составлена следующая таблица.
История с банком Таврическим запустила эффект домино. Вчера о скандале с поставщиками товаров и услуг двух МРСК появилась интересная статья на Фонтанке.ru.
Вслед за подрядчиками «Ленэнерго», которым не платят за работу четыре месяца, объявили о прекращении финансирования компании, работающие по заказу «МРСК Северо-Запада». Ее долг — 7 млрд рублей. Обе сетевые организации хранили в сумме 16 млрд в банке «Таврический», который временно не работает. МРСК объясняет ситуацию долгами перед ней сбытовых компаний. Глава «Россетей» Олег Бударгин сообщил «Фонтанке», что «за выполненные работы надо платить», и пообещал разобраться.
Межрегиональная распределительная компания Северо-Запада владеет электросетями и подстанциями в семи частях Северо-Западного региона — Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Мурманская, Новгородская и Псковская области. В распоряжении «Фонтанки» оказалось официальное письмо руководителей девяти небольших строительно-монтажных энергетических компаний, которые выполняют заказы «МРСК Северо-Запада» в Новгородской области, направленное в областную приемную президента РФ, главе Минэнерго Александру Новаку, начальнику «Россетей» Олегу Бударгину и губернатору области Сергею Митину.