ТРЕЙДИНГ

Итак, моя гипотеза о том что имеет смысл изучить распределение цен конкретной компании за длительный период, скажем 30 лет, чтобы улучшить прогноз цен на следущий год — опровергнута.

Как видно из графиков ниже, это нормализованные по среднему и сигме, распределения построенные на 10 летнем интервале, движущемся с окном 5 лет. Полный хаос. 10 лет это мало, и хотя за 30 лет будет «в среднем» «чуть лучше», но все равно недостаточно чтобы иметь какой то смысл.

Т.е. уникальные детали на графике распределений цен конкретной компании — это случайные артефакты, шум, нерепрезентативный сэмпл, повторять их бессмсысленно, в будущем они не повторяются.

«Реальное» распределение, нам недоступно, но судя по всему это что то с достаточно простой формой, возможно Гиперболическое или простой гауссовский микс из 2-3х компонент.

Микрософт 360дней


Микрософт 180 дней



( Читать дальше )

По своей натуре я больше накопитель, чем транжира. Это у меня, семейное по женской линии: моя мама умела копить, ее мама(моя бабушка) умела копить. При любом политическом строе у них и у меня имеются деньги в кубышке на жизнь
Финансы играют большую роль в нашей жизни. И я очень трепетно и любовно отношусь к своим деньгам.

Как бы это не скромно ни звучало, но я отношу себя к богачам по философии денег. И это не по количеству капитала.

Сейчас я поясню, что это такое. Богач тратит меньше, чем зарабатывает. Он способен жить скромнее, чем может себе позволить. Он не тратит все подчистую. Его правило: заработал-отложил-вложил в активы, а оставшееся потратил.

Да, есть реальные натуральные богачи, как Герман Греф, Миллер, Михельсон. Есть средний класс. Это Тимофей Мартынов, Василий Олейник, Анар Бабаев и тд.

А что делать нам, простым смертным?
То же самое, но в меньших масштабах.

Для начала, хотя бы почитать умные книжки про финансы и стать более менее финансово грамотным.

А это тратить меньше, чем зарабатываем.

( Читать дальше )

Между делом, слушая аудиокнигу и посматривая в монитор, сделал сделку.

На много и не рассчитывал, какого-либо движения и не предвиделось, сами можете посмотреть, если захотите.
 Хвастаться нечем — всего-то ~10 пунктов — фигня, мелочь, копейки, однако, таких копеечных сделок, относительно безрисково, можно делать десяток в день. Ну пусть будет 5 сделок в день, а это уже, ну, скажем, учитывая неудачные, 30 пунктов в день.
Тогда в год это будет 30 * на 200 рабочих дней (отдыхать тоже надо) = 6000 пунктов/год.
Цена, мы видим, 3340, т.е. это будет… — бешеные деньги, почти 200% в год. Вот так, по копеечке, по копеечке.))
Проблема лишь в том, что чтобы получить все это, нужно с утра до вечера беспрерывно пялиться в монитор. У меня для этого нет ни времени, ни, что главное, никакого желания.
Уже с полгода делаю авто ТС, пытаюсь делать — из этой затеи ничего не получается, а, казалось бы, руками все просто и без проблем. И, вот, как бы это формализовать. Уже и так, и этак — тишина, на данный момент, окупается комиссия и получаем какие-то копейки.

( Читать дальше )

Всегда помни, что это сделка- всего лишь одна из многих, которые торгуются в этом месяце. И каждый месяц- один из сотен, которые будут в моей торговой карьере. Поэтому я буду брать мои входы, зная что не имеет значение, выиграю или потеряю я в этой сделке. Мои качественные, основанные на реальности сетапы, с соотношением вознаграждение/риск как минимум 1/1 до первой цели, в сочетании с моим строгим применением управления рисками и ММ, означают что у меня есть положительное ожидание, и я буду прибыльным в серии сделок.

 

Перед тем как углубиться в детали, давайте разберемся, что подразумевается под термином “хеджирование”. Если говорить простым языком, хеджирование — это процесс защиты своих инвестиций от нежелательных колебаний на финансовых рынках.

Теперь давайте подробнее остановимся на том, как хеджирование рисков с помощью облигаций может помочь в управлении инвестиционным портфелем.

Допустим мы ждем роста индекса мосбиржи по этому покупаем фьючерс на индекс $IMOEXF.
В качестве хеджирование у нас будут облигации флоаутеры: $RU000A10AHJ4 $RU000A107CG2 $RU000A10A349 $RU000A107UW1 $RU000A1090K0

Доля портфеля: 80% флоаутер, 15% фьючерс на индекс, 5% кэш в фонде ликвидности для усреднённий. Так же купоны по флоаутерам могут идти для ребалансировки портфеля.
За счет плечеча размер фьючерса будет по сумме 75%.

Пример: сумма инвестиций 1 миллион.
Флоаутер 800 тыс, фьючерс 150 тыс, фонд ликвидности 50 тыс. Но по факту из за плеча ваша сумма будет составлять 1,5 миллиона.

Что по доходности за год (комиссию, налоги не учитываю в расчёте): если фьючерс вырастит на 10% доходность составит 75 тыс.

( Читать дальше )

Многие слышали про DCA (усреднение долларовой стоимости).

DCA – это покупка актива равными долями через регулярные промежутки, без попытки поймать идеальное дно. На идеальном дне входят только инсайдеры. DCA-трейдер – человек скромный, но терпеливый)
Вы наверняка встречали статьи вроде «Парень ежедневно покупал на 10$ биткоин три года подряд». Вот такой парень – и есть самый настоящий DCA-трейдер.

Но DCA актуален не только на входе.
DCA off (постепенный выход) помогает избежать нервотрёпки а-ля «продать всё сразу или ждать». Вы разгружаете позицию частями. Если ралли, вопреки прогнозам на разворот, продолжится, какую-то часть вы гарантированно заберёте.

Так, я сам из многолетнего лонга XRP собираюсь выходить исключительно по DCA off.

Подытожим. Два вида DCA:

1. DCA on – ступенчато входим в позицию.
2.DCA off – ступенчато выходим.

В чём выгода DCA off?
• Сглаживается волатильность выхода. Трейдер усредняет все риски и негативные факторы одномоментного выхода.

( Читать дальше )

Перед инвестором всегда стоит вопрос: как не облажаться при выборе эмитента? При стабильном росте числа эмитентов облигаций, возникает делема — как выбрать между плохим и очень плохим эмитентом? Хотелось бы среди них найти надёжного эмитента, который будет приносить стабильную прибыль в кошелёк инвестора.

На самом деле выбрать надёжного эмитента под силу любому инвестору, достаточно принять аксиому, что надёжный эмитент — это стабильно растущий и стабильно зарабатывающий эмитент.

Для того, чтобы понять, а на самом ли деле эмитент зарабатывает, или просто вешает вам лапшу на уши, достаточно провести простейший финансовый анализ его отчётности. А именно, следует обращать внимание не на показатели выручки и чистой прибыли, чем нас пичкают все поголовно эмитенты, а на темпы роста этих показателей. Именно темпы роста говорят инвестору о том, как развивается компания. Но ближе к телу, как говаривал старина Ги Дэ Мопассан.

Чтобы вывести на чистую воду прохвоста эмитента и засунуть ему в одно место его рост выручки, выполните три простейших расчёта:

( Читать дальше )

Фундаментальные факторы, такие как инфляция, рост населения и технологический прогресс, неизбежно толкают рынки вверх. Однако история знает периоды длительного падения, когда медвежий рынок длился годами.

Примеры длительных медвежьих рынков:
1. Великая депрессия (1929–1939) — десятилетие падения американского рынка.
2. Медвежий рынок 1970-х — стагфляция, рост инфляции и застой экономики на 10 лет.
3. Япония 1990-х — «потерянное десятилетие», когда Nikkei 225 снижался более 10 лет.
4. Кризис 2008 года — финансовый кризис с долгосрочными последствиями.
5. COVID-19 (2020) — резкий, но глубокий спад.

Как защитить капитал?
Подходы используемые в стратегии «Лидеры рынка» помогает минимизировать риски в такие периоды. Она основана на факторном инвестировании и четких принципах отбора.

Основные аспекты защитной стратегии:
1️⃣ Скользящая средняя — в портфель попадают только акции, чья цена выше 252-дневной средней.
2️⃣ Импульс роста — выбираются 10 компаний с наибольшими темпами роста за год.

( Читать дальше )