ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

( Читать дальше )

Мы детально рассмотрим работу индикатора, научимся распознавать выгодные точки входа и выхода, а также покажем реального торгового робота для OsEngine, который автоматически совершает сделки по сигналам Chaikin Oscillator.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

Снова публикую результаты торговли с помощью GPT5
Прошел еще один месяц работы. Условия эксперимента описал тут.

Предыдущий пост ТУТ
Все сделки публикую в этом ТГ канале 

Изначальный баланс счета 10 000 долларов.
Текущая оценка портфеля 10 570 долларов.
В прошлом месяце счет был 10 650.
За месяц -100 долларов, но это оценка портфеля, а не статистика зафиксированных позиций, ее скину чуть ниже.

За месяц счет поднимался до 11 700 долларов, но, за последние несколько дней многие позиции в портфеле скорректировались.

Вот статистика зафиксированных сделок:

В целом позитивных сделок больше.
Сейчас портфель выглядит вот так:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Финам

Две стратегии закрыли октябрь 2025 в положительной зоне.

Автоматизированная стратегия для портфеля коротких облигаций +8.17% от начала.

( Читать дальше )

Алго Результаты октябрь


Итог общий/год/месяц 2465%/13%/ 2%
среднегодовая 50%




( Читать дальше )

  Сегодня обсуждалась тема о том, что использование ряда зарубежных сайтов  для скачивания исторических данных стало недоступно. Добрый человек подсказал решение проблемы на питоне с использованием yfinance. При помощи DeepSeak создал программу для выгрузки данных. Возможно кому-то еще будет полезно.
   Для использования программы надо создать в текущей папке с кодом две папки: InData и OutData. В первой папке создайте текстовый файл со списком тикеров (активов), разделенных точкой с запятой (;) с расширением txt. Во второй папке будет сохранен файл «текущая дата.txt» с данными разделителем точка с запятой. Данные по всем заданным тикерам записываются в один файл последовательно. Формат вывода:
                              Тикер / Data  Open  High  Low  Close Volume /  данные по дням за период
   После запуска — выбрать период дат, выбрать файл с исходным списком активов, запустить скачивание данных.

( Читать дальше )

Давно слежу за Силаевым и с недавнего времени решил купить его систему. Кто не хочет 68% годовых иметь? Отличный результат.

Но жаба платить 79 тысяч душила.

Поэтому для начал я решил попытаться понять, как он торгует, смотря на его сделки, и скопировать систему.

Судя по описанию систем было ясно, что он открывает сделки 1 раз в сутки, а смотря на его сделки в Пульсе было видно, что это происходит после 13:00. Поэтому я сделал вывод, что сделки совершаются по результату закрытия свечи на это время.

Целый месяц я возился с графиками. У меня же тестера нет. Всё руками считаю на Трейдингвью. Ничего не получалось. Как ни крутил, счёт стоял на месте.

И только через месяц у меня вышло три системы. Одна по Юаню, вторая по Сберу трендовая и ещё одна на Сбере для сбора фандинга.

Система по Сберу трендовая.

За 10 лет без плеча 19,5% годовых. С плечом 38,8% годовых, с двойным плечом 57,6% годовых. Сам Сбер дал 15,3% годовых. 72 сделки всего за это время.

По юаню получились следующие результаты.

( Читать дальше )

Сделали вместе с Т-Банк курс лекций по тому, как разгрузиться и инвестировать автоматически. Курс выходит с 5го ноября в рамках обучающих программ Трейдинг Буст Кэмп. Т-Банк там повышает уровень финансовой грамотности у Россиян. Вот) Немного ротации бумаг по стадиям волатильности подвезли.

Только лонг, только акции. Никакого программирования. Три часа и роботы всю рутину за Вас делают. Сами следят за обстановкой на рынке. Сами выбирают бумаги к покупке и продаже. Знают, когда надо пересидеть в деньгах.

Суть набора такая: бумаги делятся каждую свечу на 3 кластера по волатильности. Первый – низкая, второй – стандартная, третья – взрыв. И под каждый кластер бумаг своя стратегия. Метод оптимизации – Кросс-Тесты. Стандартные настройки со средней прибылью 0.8% на сделку уже вбиты в OsEngine. Торгуем 33 самых ликвидных бумаг на MOEX, по которым есть данные за 10 лет.

 

Бот 1. Канал линейной регрессии.

( Читать дальше )

За прошлый год я окончательно понял одну вещь, над которой потешался сам всю прошедшую жизнь.

Я всё-таки азиат. Не Белорус, не Украинец, не Еврей, не Удмурт, а Китаец… Да. У меня было из чего выбрать)

Как я это понял? В итоге, если думать об этом как о чём-то на схеме, то с годами мою необходимость в перерывах между работой можно отразить так:

И ничего кроме работы не способно приносить мне радость. Искреннее, непередаваемое счастье – отработать 14 часов подряд, занимаясь любимым делом. Нет ничего более радостного, чем лечь потом в постель и улыбаясь уснуть.

Было у меня время, когда я печалился от того, что не умею отдыхать.

Было время, когда я расстраивался из-за того, что стал бизнесменом, от чего совершенно нет ни на что времени.

Но вот мне 38. И стоя в свой день рождения перед своими товарищами, я заявил:

«Хотите меня поздравить, давайте все сегодня хорошо поработаем! Это лучший подарок, который я могу получить!»

Всем замечательной рабочей недели!

( Читать дальше )