ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Робот отработал третью неделю. Неделя для него, нужно сказать, была очень не простой. Два убыточных дня, убыток от которых так и не получилось перекрыть тремя прибыльными...  Итог недели составил -640 пунктов РТС.

    Черная полоса для робота началась с прошлой пятницы, когда он на статистике быстро потерял почти весь дневной профит. После этого, видимо в рынке что-то поменялось, и робот перестал торговать в своем прежнем режиме с соотношением прибыль\убыток. Эта неделя показатель этого. В четверг, когда уверенность в том, что робот закроет день с убытком нарастала, уже появилось желание запустить его в новь на обучение в выходные. Уже с новыми стат. данными. И было решено дать роботу еще один день — пятницу, на то что бы посмотреть как он его закроет. Первую половину дня пятницы робот радовал, уверенно шел вверх и казалось бы все наладилось. Но после пром. клиринга снова началось… В итоге робот отдал почти всю дневную прибыль, мы в отчаянье… Вспоминаем весь процесс обучения робота до этого, эти месяцы беспрерывной работы компьютеров и миллионы итераций… Тогда было решено — закрой хотя бы в плюс, и мы дадим тебе еще неделю! И робот «понял» нас… день закрыл в +920 пунктов РТС. Все радостно вздохнули…

( Читать дальше )

Вопрос - нужно ли выкладывать в открытый доступ. Само обсуждение ведется у нас на форуме. Интересно мнение полной общественности. Даже тех, кто еще не пишет роботов. Спасибо.

Компания United Traders стала обладателем звания Лучший частный инвестор 2012 в номинации Лучший активный трейдер.

Продолжаем изучение программы Триада-трейдинг.
 
Первая стратегия, которую решил протестировать — стратегия «Канал Дончиана». Для тех, кто не помнит или не знаком с этой системой, напомню её суть — сигналы на открытие позиции поступают при пробое максимума/минимума за последние N свечей. В качестве пробойного уровня взял 20-периодный экстремум. Выход из позиции осуществляется, когда цена пробивает 10-периодный максимум/минимум. В принципе, ничего сложного ни в самой стратегии, ни в её построении. В качестве свечного таймфрейма выбрал H1. Стратегию прогонял на фьючерсе доллар/рубль (Si).
 
Результаты тестирования:
 

 


( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые смартлабовцы!

Почитываю этот ресурс уже около года, зарегистрировался же совсем недавно. Также решил завести свой блог-дневник, касающийся создания торговых систем, буду перенимать ваш опыт, делиться какими-то своими идеями. Для начала представлюсь — меня зовут Константин, мне 26 лет. Биржевой торговлей занимаюсь 4 года — в основном это дейтрейдинг, краткосрочные спекуляции на акциях и фьючерсах. Ввиду затухания общей рыночной волатильности в последнее время, а следовательно уменьшения заработка, решил время зря не терять и заняться изучением набирающего сегодня популярность направления — алгоритмическим трейдингом. Благо, что мозги пока еще способны к обучению и перевариванию новой информации.

Главный вопрос был с выбором софта для написания МТС, т.к. самостоятельно писать алгоритмы — не вариант, ибо не знаю ни C#, ни C++, ни прочие языки программирования. Сейчас изучаю следующие программы: TSLab, Триада-Трейдинг, TradeMatic.

( Читать дальше )

В ближайшее время  я начну череду статей писать связанные с платформой ТсЛаб. Хотелось бы в  кратце сказать что это не пиар, с точки зрения впаривания.
Я расскажу про возможности программы, и на конкретных примерах буду демонстрировать как каждый из вас может сам сделать автоматизированную систему и проверить доходность своих сделок на рынке по собственной стратегии или же той стратегии, которую навязывают, хвастают, рекламируют или же просто делятся мыслями.
В целом платформа ТсЛаб выбрана по причине удобства, так как я не программист, а в данной программе легко могу наглядно показать как собрать робота даже если нет специальных навыков. 
Сразу скажу, ответов на тролинг не будет, но если будут поступать вопросы хоть в топик хоть в личку, я всегда отвечу и поясню все нюансы!

   Предыдущие посты тестирования стратегии.
«Робот Канал цены для опционов». День 1.
«Робот Канал цены для опционов». День 2.
   Подтвердились мои опасения относительно недостаточной ликвидности и гэпов на опционах фьючерса RI.
Для примера, выкладываю картинку с сегодняшнего открытия. Почти 300пт. потеряно в результате гэпа. Такая картина будет происходить как минимум еженедельно. Как следствие, прибыльная торговля по системе «Робот Канал цены для опционов» с текущими параметрами невозможна.

( Читать дальше )

День добрый!

Есть алгоритм, написан на C# (написан мною), тестирование по моим меркам прошел. Теперь встал вопрос что делать дальше? Прошу поясните мне некоторые моменты ( особенно интересуют ответы людей, которые это реально делали) :

1. Выкладывать его на тестовый акк или сразу на боевой? 
2. Если на тестовый, то лучше от какого брокера ( волнует вопрос коммиссии и реальности данных)?
3. На какой платформе запускать  лучше\удобнее\проще(тестировался на wealth lab, но платить пока не хочу за платформу, думаю может быть на stocksharp, ибо тот же C#)?
4. Если на stocksharp выкладывать, то в двух словах, как это примерно выглядит(небольшую инструкцию по применению)?
5. Что нужно предусмотреть прежде чем выкладывать, о чем позаботиться?
6. За всю доп. инфу также буду благодарна.


P.S.: За все ссылочки на изучение материала буду благодарна вдвойне!   

     

Только я опубликовал вчерашний пост, закрылась первая позиция, как и ожидалось, с убытком. Практически в тоже время открылась вторая позиция:
    
В данный момент такая ситуация:

( Читать дальше )