Постов с тегом "ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ": 7071

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Алгоуикенд «Тьюринг: алгоритмы, взламывающие паттерны рыночного хаоса»

Напоминаем вам, что уже в следующую субботу, 17 мая, состоится алгоуикенд «Тьюринг: алгоритмы, взламывающие паттерны рыночного хаоса» в ОК Клязьма в Поведниках.

Вас ждут:

• Экспертные выступления
• Практические кейс-стади
• Живое общение и дискуссии
• Возможность задать вопросы спикерам
• Нетворкинг в неформальной атмосфере

Узнать о спикерах и программе мероприятия можно на сайте

Не упустите возможность — забронируйте место заранее и присоединитесь к числу тех, кто формирует будущее финансовых технологий!

Подробности мероприятия и регистрация доступны по ссылке.

Подписывайтесь на наши каналы:
Telegram (https://t.me/viking_algotraders)
Яндекс Дзен (https://dzen.ru/viking_algo)
VK (https://vkvideo.ru/@club227284047/playlists)
Youtube (https://www.youtube.com/@VikingArbitrage)
и следите за новостями о мероприятии.

Ждем вас!

С уважением,
Команда Викинг

 Telegram | Сайт | Обучение


Прокси при Мультиконнекте в OsEngine. Торговля на десятках счетов.

Прокси при Мультиконнекте в OsEngine. Торговля на десятках счетов.

Итак, у Вас получается алготрейдинг. Вы собрались торговать роботами на счете друга Вити, мамы, тёщи, супруги. И хотите делать это с одного ПК. OsEngine поддерживает мультиконнект, всё в порядке, память потребляет, как калькулятор. И вот Вы хотите создать 120 подключений по ключам от разных людей и торговать их портфели несколькими роботами каждый.

Не везде, но у некоторых брокеров Вы можете столкнуться с ограничением на количество запросов с одного IP-адреса.

Для того, чтобы обойти ограничение на кол-во запросов с одного IP, нужно подключить прокси-роутер внутри OsEngine. Купить прокси-адреса и сделать так, чтобы брокер не понимал, что к нему обращаются с одного ПК.

Как это делать? Будем разбираться в данном посте.



( Читать дальше )

Апробирую модели MA, AR, ARMA, ARIMA и SARIMA

Наконец у меня дошли руки до апробации моделей предсказания значений временных рядов: MA, AR, ARMA, ARIMA и SARIMA. 5 мая я опубликовал расчёты по автокорреляции для логарифмической доходности индекса MCFTR, из которой следовало, что взаимосвязь между значениями прошлых периодов с текущими есть с лагом в 1 месяц — прямая и 6 месяцев — обратная (смотри график ACF к данному посту).

Апробирую модели MA, AR, ARMA, ARIMA и SARIMA
Теперь я написал простенький код на Python, который пока просчитывает значения по моделям MA, AR, ARMA и ARIMA для заданного диапазона. На графиках зеленым показано предсказание логарифмической доходности MCFTR, сделанное по моделям с лагом в 1 месяцев на три месяца вперед. Полученные результаты сравниваются с историческими данными, которые на графиках изображены синим. Видно что, расхождение между предсказанными данными по итогам февраля 2025 и фактическими данными совсем небольшое. Но уже в марте и апреле 2025 расхождения существенные, что подтверждает выводы сделанные по автокорреляции.


( Читать дальше )

Ротация бумаг по стадиям волатильности. Лекция 2. Робот на ATR.

Вторая лекция из серии «Ротация бумаг между алгоритмами по стадиям волатильности».

Самый простой способ определить, что сейчас происходит с бумагой, растёт ли движение по ней или замедляется.
Запустим тестер и посмотрим, как фильтровать с его помощью точки входа, чтобы алгоритм входил в позиции только во время ускорения движения инструмента на отдельном скрипте из публичной сборки OsEngine.

VK Видео:


RuTube:



( Читать дальше )

IServerRealization #4. Модернизация коннектора до PROXY-мультиконнектора. Коннекторы к OsEngine #90.

Сегодня будем разбираться с тем, как делать из обычного коннектора OsEngine — коннектор, доступный для подключения PROXY. Это иногда нужно для мультиконнекторов в случае, если брокер блокирует множество запросов по IP-адресу.

PROXY сервер в данном случае позволяет подменять IP-адрес нашего ПК, чтобы при одновременной торговле через десятки и сотни счетов нам не прилетел бан по IP-адресу за слишком частое обращение к серверам брокера. 

*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine, как пользователь, можете дальше не читать.

IServerRealization #4. Модернизация коннектора до PROXY-мультиконнектора. Коннекторы к OsEngine #90.

1.Идём в разрешения коннектора, в который хотим добавить возможность настраивать Proxy.

В нашем случае это будет ALOROpenApi:



( Читать дальше )

Вложил пока 300 USDT в робота. Что теперь будет — не знаю

Меня зовут Андрей, мне 37. Я не трейдер, не криптоевангелист и не айтишник. Я просто мужик, который вложился в Аэрофлот, как думал тогда, на низах. С тех пор он в моём портфеле как чугунный якорь в ванной — вроде не мешает, но настроение портит.

Инвестирую в акции и немного в крипту. На долгосрок. Без иллюзий, без фантиков, без «сейчас развернётся».

Иногда покупаю, иногда забываю. Работает как будто лучше, чем когда я пытался трейдить в 2021-м: тогда депозит ушёл за Илоном в космос, а я остался в минусе и с выводом — «не моё».

Потом был модный робот. За $250 в месяц. 

Торговал сам, орал в Telegram каждый час: «позиция открыта!», «ожидаем откат!», «будьте в ресурсе!». Торговал, судя по всему, по гороскопу для козерогов.

В итоге слил и исчез. Лучше бы торговал чайник — он хотя бы не шлёт мотивационные цитаты при минусе. Да и стоит дешевле.

А неделю назад были с другом в бане. Болтали за жизнь, за рынок, за то, как вообще всё.

Он говорит:— Я полгода как на авто. Подключил бота, работает сам, платишь только с прибыли. Плюс 40% за всё время.



( Читать дальше )

300 бесплатных роботов для BloFin.

В этой статье поговорим о том, как запускать торговых роботов для биржи BloFin. Делать это будем при помощи нашей открытой и бесплатной платформы для алготрейдинга — OsEngine.

300 бесплатных роботов для BloFin.

1.Создание ключа API на бирже BloFin.

Для того, чтобы начать торговать роботами на бирже BloFin, нужно выписать API-ключи.

Для этого идем на сайт биржи и регистрируемся по этой ссылке https://partner.blofin.com/d/IHJBujb, чтобы получить скидку на комиссии 20%!

Заходим в настройки аккаунта и выбираем пункт API:



( Читать дальше )

Ротация бумаг по стадиям волатильности. Лекция 1. Введение.

Первая лекция из серии «Ротация бумаг между алгоритмами по стадиям волатильности».

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

ServerRealization #3. Модернизация коннектора под мультиконнект. Коннекторы к OsEngine #89

Сегодня будем разбираться с тем, как делать из обычного коннектора OsEngine коннектор доступный для мультиконнекта.

*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine, как пользователь, можете дальше не читать.

ServerRealization #3. Модернизация коннектора под мультиконнект. Коннекторы к OsEngine #89

1. Идём в разрешения коннектора, в который хотим добавить мультиконнект.

В нашем случае это будет ALOR Open Api:



( Читать дальше )

Ожидаемая цена акций не одинакова, и зависит от волатильности

Сделал повторный фиттинг на специально подготовленных исторических данных, исключив по возможности предвзятости и неравномерности, 250 акций, 50 лет истории каждая (хотя, bias — ошибка выжившего остается). Получается сильная зависимость от волатильности.

Например, ожидаемая годовая прибыль получается для INTC х1.18, KO х1.06.

Модель для фиттинга E[R_365] = a + b*r_rf_365 + c*sqrt(var_365) оптимизация наименьших квадратов, все переменные в оригинальном, линейном пространстве, кроме волатильности она посчитана в лог маштабе, как var_365 = 0.8*252*EWMA[log r_daily].

Доверительные интервалы хорошие

a = 0.545548  (95% CI: 0.486466, 0.604631)
b = 0.423923  (95% CI: 0.367767, 0.480078)
c = 0.502396  (95% CI: 0.489426, 0.515367)

Проблема: насколько я понимаю это противоречит классической теории которая говорит что волатильность не влияет на ожидаемую цену. И это противоречит интуиции, мне кажется годовая прибыль х1.18 для Интела и тому подобных волатильных акций слишком высока, я интуитивно оценил бы ее ниже, как 1.1. Но, ошибки вроде нет… я также сделал другой фиттинг, с оптимизацией Likelihood в лог пространстве, он дал похожие результаты.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн