ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Начинаем серию постов про открытый интерес (ОИ) и торговлю роботами, исходя из этих данных в OsEngine.

Добавили ОИ в OsEngine некоторое время назад. Написан робот-пример для торговли от этого показателя. В этой статье поговорим о том, что это такое и здесь же будет оглавление.

Открытый интерес (Open Interest, OI) на бирже – это количество открытых фьючерсных или опционных контрактов, которые не были закрыты противоположной сделкой.

Открытого интереса нет на фондовой или валютной секции. Он есть только на фьючерсной и опционной секции у контрактов, имеющий время жизни.

Как формируется значение открытого интереса?

1. Каждый контракт начинается со значения открытого интереса равному НОЛЬ. Т.е. не продано ни одного контракта и не куплено ни одного контракта.
2. Первый участник торгов выставляет ордер в стакан с объёмом 1, желая продать. Кто-то у него покупает. И вот уже открытый интерес 1. И т.д.
3. Чтобы открытый интерес начал понижаться, кто-то, у кого на счету есть контракты, начал снижать свою позицию.

Видимо, после о-о-очень странного курса на Евро от ЦБ на прошлую экспирацию, на эту кто-то настроил роботов — и эти роботы, видимо, не очень корректно отработали 😁 Поэтому удалось собрать прострелы!

Роботы на акциях, юань, металлы мне в этот раз не очень понравились. В целом не самая эпичная экспирация, какую я торговал, но «зарплату выдали».

Как я обычно и говорю, в день экспиры очень много чего по разным инструментам происходит, где и когда конкретно случится халява — не угадаешь. Нужно пасти весь рынок командой весь день.

… При этом обходить эту логику нельзя:
Мы не можем игнорировать биржевые статусы, т.к. это может привести к штрафам за ошибочные транзакции...

… Робот перед выставлением заявки проверяет статусы подключений, если статус подключения «не торгуется», то заявка выставлена не будет.
Когда приходит статус «торгуется» — заявка выставится. Таковы правила, обходить их нельзя, иначе — штраф...

Статус «торгуется» можно ждать секунды во время торгов и годы пока биржа это поправит а можно просто отправить ордер в глубь стакана(в 10(7,8,9):00:00.000......) и посмотреть что придёт(если 3 то ещё закрыто если нет значит «добыт» статус «торгуется»). Если в потоке с ошибочными транзакциями нет обновлений значит всё ок.

Даже если такой кейс(с ордером для добычи статуса) не будет работать из-за аукциона(или как там это называется за 10 минут до торгов) то всё равно по потоку с ошибочными транзакциями будет видно начисляются ли баллы или нет. Если нет значит статус «торгуется». За 2000 ошибочных транзакций денег не берут поэтому на мой взгляд проблема:

Режим маркет-мейкинга в сетках OsEngine – режим, в котором у каждого уровня сетки будет отдельное закрытие по ранее указанной цене.

Это отдельный режим торговли, в котором есть заранее обозначенные цены выхода по каждому уровню, но отсутствует единая позиция сетки.

1. Настройка.

В окне создания сетки выбрать тип MarketMaking здесь:

Теперь все данные из VikingLabs — справедливая раздвижка, информация по дивидендам — автоматически передаются в робота. Еще больше удобства и автоматизации!

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ:

ВК (https://vkvideo.ru/video-227284047_456239069)
Ютуб (https://youtu.be/T4ygHyg0bzE)

#биржевойАрбитраж #арбитраж #алготрейдинг

   Telegram | Сайт | Обучение

Рынок пришел в движение сразу же после того, как мы запустили торговлю: от последней точки входа была получена прибыль 18% всего за 3 дня (мониторинг):

В целом же счет обновил максимум доходности: 147% против предыдущих 136%, а значит, следуя своему обещанию в марте, мы возвращаем комиссии за управление на Байбите только сейчас.

Тем временем, в процессе детального изучения статистики торгов выяснилось, что результаты по самому первому (старому, #2 отсюда) счету были посчитаны неправильно, потому что не учитывались все вводы и выводы денег, и поэтому общий результат стратегии, на который мы ссылаемся, также требует пересмотра. На самом деле он оказался намного выше, чем мы думали: предыдущий максимум составляет не 372% прибыли, а 727%! А текущий, соответственно, равен уже 764%:

Путь наименьшего сопротивления — или имбаланс — это принцип, который в VSA анализе объясняет движения цен. Почему цена идет по пути наименьшего сопротивления и какие VSA сигналы помогут определить этот путь — в статье.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Ликвидность в понимании VSA.
2. VSA и VSA 2.0 анализ — трейдинг-основы и метод торговли.
3. Принцип VSA: Усилие и результат.

Что такое имбаланс и путь наименьшего сопротивления в трейдинге

Имбаланс и путь наименьшего сопротивления (ПНС) — это концепция движения цены в том направлении, где встречается меньше “преград” в виде лимитных ордеров.

Но у них есть отличия:

• Имбаланс — это локальный (более краткосрочный) дисбаланс между рыночными и лимитными ордерами, вызывающий быстрое движение цены.
• Путь наименьшего сопротивления — это общая тенденция, в рамках которой цена движется туда, где меньше лимитных ордеров. То есть меньше сопротивления для цены.

Для наших роботов — да. Без подтверждения от Московской биржи система не начнёт торговлю, даже если рынок уже открыт.

Проблема: статус торгов участникам отдается поздно, с опозданием до нескольких секунд.

Вот уже второй год мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией:
На срочном рынке при получении маркет-даты по протоколам FAST и SIMBA уже примерно 2 года наблюдается задержка в отправке биржей статусов бумаг. Задержка именно в отправке биржей, робот здесь не при чём, и биржа это признаёт.

При этом обходить эту логику нельзя:
Мы не можем игнорировать биржевые статусы, т.к. это может привести к штрафам за ошибочные транзакции.

Робот перед выставлением заявки проверяет статусы подключений, если статус подключения «не торгуется», то заявка выставлена не будет.
Когда приходит статус «торгуется» — заявка выставится. Таковы правила, обходить их нельзя, иначе — штраф.

Что предпринимается?
Биржа обещает частичное решение в одном из обновлений.
Надеемся, что изменения действительно помогут нам стартовать вовремя и не терять драгоценные секунды в начале дня.