ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Коллеги, я знаю многие коллекционирую маркетдату через plaza/fast. Возможно кто-то сомжет поделиться за вознаграждение   Full Orderbook FORTS за 2020-21 годы

К предыдущему посту с тоже конкретным ML вопросом получил отличный фидбек от толковых комментаторов, превзошло мои ожидания, очень круто, ещё раз всем спасибо! 

Уверен, что и по этому вопросу людям будет что сказать.


В общем использую ML для нахождения закономерностей в осмысленных признаках — так можно кратко описать мой подход). Так вот часто наблюдаю такие эффекты и не сформировал пока четкой позиции по их интерпретации, возможно, кто-то в эту сторону уже копал и как-то дальше продвинуться, буду рад почитать какие-то инсайты или просто рассуждения на эту тему. Добро пожаловать в комментарии опять.


Суть явления: всегда оцениваю зависимость между метрикой качества сигналов и вероятностью, выдаваемой моделью по сигналу. Хорошие признаки хорошая модель построит монотонно растущую зависимость. Может быть хаос вместо монотонного роста — значит модель не вывезла — или модель не алё, либо признаковое описание не але, либо слишком много признаков для такого кол-ва данных и т.д. Но часто даже если видно, что модель нащупала смысл в данных, начиная с какой-то вероятности наблюдаются разные явления.

( Читать дальше )

Легко и весело дарить чужое… ;-)

Друзья, есть предложение раз в неделю или около того писать что-нибудь прагматичное и практичное, что можно использовать в реальной жизни. Многие интересуются, какие конкретно кнопки нужно нажимать, чтобы стать ближе к торговым роботам.

Давайте возьмем какого-нибудь простого смертного человека и посмотрим, с какими трудностями он будет сталкиваться и как с этими трудностями будет справляться, какие открытия на своем пути будет делать и куда его любопытство заведет.

Пусть этого человека зовут, например, Вася. И пусть этот Вася будет блондином. Эм… Нет, какой-то неправильный сюжет. Пусть это будет девушка Маша. И вот Маша-то как раз и была блондинкой брюнеткой рыженькой самой обычной девушкой, которая вообще не умела программировать, но очень об этом мечтала всю свою жизнь. В общем, Маше твердо пообещали, что, может, как-нибудь даже и без программирования обойдется. Соврали, наверно.

( Читать дальше )

Всем привет! Промежуточные итоги по концу неделе. 
В ДНК:
-Робот стал исправно работать, без косяков.
-Статистика не особо хорошая, ну тут в основном все упирается в меня( где то не построил канал, где то не доглядел запил и т д)

По поводу Импульсов.
Разобрав настройки по импульсом, было приняты решения:

-Отказаться от мульти профита, от флипа, от реверса, в общем от всех тех вещей, которые постоянно делают, что позиция переворачивается.
Почему было принято именно такое решение. А все очень просто, при переворотах: происходит большое количество сделок, увеличивается комиссия, увеличивается нагрузка на робота и погрешность входов.

Пока что только Газпром работает, так как настройки под него я подбирал неделе 2 наверно.Будет время добавлю, что нибудь новенькое.

218 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 133:85

Закрылись еще две публичные сделки моих роботов:

• Робот CandleMax, купивший акции Х5 (FIVE) 25.10.2021 по 2472 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 2423 рубля.
• Робот CandleMax, купивший акции Яндекса (YNDX) 27.10.2021 по 5592 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 5710 рублей.

На текущий момент было 218 публичных сигналов на покупку. 76 от робота AVP, 111 от робота PVVI и 31 от робота CandleMax. Вот ссылки:

( Читать дальше )

Всем добрый день. У кого есть робот открывающий сделки рандомно на QUIK. Стоп/Тейк автоматически в пунктах. поделитесь пож-та, или кто может сделать за вознаграждение. [email protected]

Летом попался на глаза один материал, а скорее даже не один. Был быстро проделан тест и получен результат на пачке каких-то акций в количестве примерно 3000



Тест делался  корректно, без реинвеста, фикс суммой 10к долларов в бумагу. стартовая 100к, сделок на самом деле не очень много. за 10 лет шутк 600-800.

Ничоси подумал я и решил пошортить рост. И тут оказалось, что в IB бумаг в шорт не бывает очень и очень часто. 

Навел справки, нашел брокера у которого прямо так и сказано — бумаги шортят только у нас. Торговать было решено руками, тк на терминал денег было жалко, торговал через веб версию.

И не тут то было. 

Чтоб зашортить бумагу — нужно купить локейт. это право пошортить бумагу. именно не овернайт а просто — пошортить. стоить он может и 10% от номинала бумаги. Плюс овернайт шорта может стоить немало годовых. 
Я прикинул, что тейк у системы настроен в размере 50%, что тайм-стоп 5 дней, что локейт. И что терминал не позволяет одновременно выставить и стоп, и тейк. либо одно, либо другое.  Закрыл счет, отложил систему в ящик.

( Читать дальше )

Разбирал тут стрый схрон и вот нашел (в инете уже нет, форум уничтожен), один чел когда то в ФК за морочился торговать по индикатору настроения, для чего периодически делал опросы, сделок правда не много, не помню уже что потом было. Но помните эксперимент с большой банкой и горошинами в ней(или что там было), делалася большой опрос людей на тему — сколько горошин в банке, самые идиотскме ответы отбрасывались. И о чудо! чем больше количество опрошенных тем ближе результат к истине, такие дела...

Сообщение от АртёмкаРу 

Одновременно будем тестировать систему на основе индикатора настроения GBP. Система элементарная. Индикатор имеет три направления: 1) бычье; 2) медвежье; 3) нейтральное (когда разница составляет менее 2%). После закрытия дневной свечки в день закрытия опроса открываемся на покупку, если направление бычье, на продажу, если направление медвежье, не торгуем, если направление нейтральное  Профит ставим на базовое значение варианта, которому соответствует сигнал индикатора, стоп ставим на базовое значение варианта, противоположного направлению индикатора Кривая доходности по итогам трех сигналов индикатора имеет следующий вид  Пунктовый доход по итогам трех сделок составляет +221+200+378=+799 пунктов за период с 7 февраля по 22 марта

( Читать дальше )

Здравствуйте

А тут ничего не изменилось. 

Извините, так вышло, но у меня был лучший по содержанию блог посвященный практическому ритейл-алготрейдингу на всей территории СССР, а возможно и не только. 

Конечно, тут есть и другие ребята с полезным материалом. Раньше выкладывали переводы-разборы западных материалов, интересно. Но — «и что? как торговать то?». 

Я, пожалуй, продолжу нести добро людям и начну публиковать разное. 

Ни слова о политике, о прогнозах и о разборках. 
Заранее прошу не гадить в комментариях, вы только себе хуже делаете.

 Отдельный момент о комментариях вроде «по делу». Как показал прошлый опыт, очень многие не желают разбираться в вопросе. Пишут претензии типа «подгон, сломалось, не работает». Оно без включения мозга и не должно работать. Если я говорю «А» то это скорее всего означает что есть «Б» и «В» но в этом придется разбираться самостоятельно.

Естественно я открыт для индивидуальных вопросов, бесплатных консультаций и разного рода предложений. контакты в телеграм доступны. 

Мини опрос. в следующий раз интересно узнать:

1. несложные деньги на битке
2. сложные деньги на акциях