SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Трендовым стратегиям не страшны проскальзывания?
- 12 ноября 2022, 12:47
- |
Прочитал у пары авторов такое мнение, что трендовики не должны бояться проскальзывания, потому что этим они усиливают тренд, в том числе помогают сработать стопам тех, кто стоит в противоположную сторону и, тем самым, могут усилить тренд.
Согласны ли с этим мнением?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
Чисто формально проскальзывания не страшны контр-трендовым стратегиям (т.к. обычно реализуются в сторону, противоположную сделке), и то это не так.
В трендовых просто умножьте проскальзывание на количество сделок и прикиньте, сколько денег Вы выкидываете на ветер.
С уважением
все правильно, но есть нюанс!
после срабатывая стопов начинается откат или даже разворот
т.к. КУКЛу больше нет смысла продолжать тренд — стопы сорваны, деньги получены
задачка для 2го класса школы...
вася торгует тренды… на 10 сделок на проскальзывания вася потратил 0.1% *10*2т.к вход и выход= 2% от капитала… и поймал один тренд в 5%... сколько у васи осталось профита?
Усиливают — не усиливают, помогают не помогают — это все пустое.
А. Г., Вы ведь торговали фьючерсом Норникеля в 2021 году, вроде бы.
В то время можно было туда запихнуть 250 млн руб, при 2-3 сделках в день?
Любое проскальзывание увеличивает твои расходы на каждую транзакцию