ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

APPS, оптимальная цена для покупки — 17.19$. Цель — 18.4006$. Предсказанная вероятность роста 78.4%
BBBY, оптимальная цена для покупки — 3.32$. Цель — 3.5557$. Предсказанная вероятность роста 80.1%
VXRT, оптимальная цена для покупки — 1.27$. Цель — 1.3599$. Предсказанная вероятность роста 75.1%


Результаты поста от 2022-10-28

BBBY, купили по 4.56$. Продали 31 октября по 4.9159$. Итоговый процент +7.8%
MARA, купили по 13.69$. Продали 25 ноября по 6.195$. Итоговый процент -54.75%
TWOU, купили по 6.1$. Продали 1 ноября по 6.4758$. Итоговый процент +6.16%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Написал скрипт на Python, который строит график с точкой минимальных выплат по выбранному фьючерсу. Скрипт основан на библиотеке QuikPy.

pastebin.com/FNNxSs52

Error: [31m The Parser function of type «linkTool» is not defined. Define your custom parser functions as: [34mhttps://github.com/pavittarx/editorjs-html#extend-for-custom-blocks [0m

Сам я не программист, поэтому на код не ругайтесь )))

Результат выдает в виде графика. Ждать нужно долго ))) Зато потом автообновляется каждые 20 секунд.

Было бы интересно в дальнейшем прогнать исторические значения через машинное обучение с прогнозом цены фьючерса, но не знаю с какой стороны к этому подступиться. Может кто может посоветовать хорошее )))

В прошлой теме о решении проблем с каналами связи, один из пользователей отлично резюмировал в нескольких строках. Вот они:

Если вкратце, то все проблемы каналов связи решаются так:

1. Мало денег — домашний сервер, резервный канал. Мониторим руками, можно какую-нибудь пищалку прикрутить на обрывы. Если сломался внешний контур — значит сидим и ждём пока починят.
2. Есть чутка денег — выносим сервер наружу. Получаем алерты в телегу, реагируем руками.
3. Есть ещё чутка денег — дублирующий сервер к варианту 2, пингуем друг-друга, пингуем из третьего места, пингуем пинговалку, обрабатываем результаты.
4. Есть еще больше денег — всё тоже что и п.2. п.3, но только в биржевой стойке.
5. Проблемы связи с торговой системой к пунктам 1-3: Мониторим коннект, переподключаемся, если есть альтернативные сервера.  Если всё завалилось, то используем альтернативные терминалы, звоним брокеру.
6. Проблемы связи с торговой системой, если завалилась биржа — сидим и смотрим.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

SQ, оптимальная цена для покупки — 63.76$. Цель — 68.1205$. Предсказанная вероятность роста 63.2%
SNAP, оптимальная цена для покупки — 10.35$. Цель — 11.1809$. Предсказанная вероятность роста 58.6%
NFLX, оптимальная цена для покупки — 290.35$. Цель — 314.1905$. Предсказанная вероятность роста 58.8%


Результаты поста от 2022-10-27

BBBY, купили по 5.08$. Продали 23 ноября по 3.33$. Итоговый процент -34.45%
RIOT, купили по 6.97$. Продали 23 ноября по 4.42$. Итоговый процент -36.59%
W, купили по 35.22$. Продали 31 октября по 37.6342$. Итоговый процент +6.85%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

В буржуйнете довольно развита система взаимопомощи и обмена информацией о «приколах», создаваемых роботостроителям брокерами и/или биржами. Если кто-то обнаруживает новый «прикол», то почти сразу же выкладывает это в паблик, чтобы уберечь средства других людей от истощения. И лишь у нас каждый стремится спрятать под одеялом свои наработки.

Почему бы нам не создать такую тему и не обменяться мыслями/технологиями/решениями по строительству/созданию почти идеального робота? Я говорю не об алгоритмах – прячьте их сколько хотите – это индивидуальная вещь. Я говорю об общих принципах построения роботов, которые должен применять/учитывать любой роботостроитель.

Для начала предлагаю обсудить способ снижения таких неторговых рисков, как «вылетел сервер», «перезагрузилась ось», т.е. проблемы, связанные с функционированием собственного оборудования.

Разумеется, можно запретить автоматическое обновление операционной системы, но отвергать такой риск мы не можем, как не можем отвергать риск внезапной неисправности чужого  или своего сервера, на котором установлен робот. Мы же, как никак, под санкциями. Можно допустить любое развитие событий.

( Читать дальше )

Уже трое чуть ни в каждом своем посте и чуть ни каждом своем комментарии повторяют магическое слово -«приращения».
Приращение цены на интервале, это dC = C(t2) — C(t1).
Распределение вероятностей приращений как у случайного процесса.
Спектр Фурье как у случайного процесса — глаз не на чем остановить.)
Корреляционная функция и  коэффициенты корреляции как у случайного процесса. Ну, на коротком интервале (минуты) можно еще найти некоторую незначимую связь, не более, но она вам не поможет.
Ну, если ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, значит это утка и есть.©
Т.е., приращения — суть случайный процесс без всяких надежд найти в нем какие-либо зависимости. Ну, и наши истории котировок являются порождением этого процесса и представляют из себя в целом не более чем вариации случайного блуждания.
Я уже слышал возражения, что случайное блуждание порождается процессом с Гауссовым распределением.
Интересно, с чего вы это взяли? Сами придумали или подсказал кто?

( Читать дальше )

В прошлый раз вы создавали простую торговую систему для TradingView и самое время улучшить её и внести небольшие изменения, которые позволят вам обгонять рынок там, где остальные трейдеры теряют деньги. Также эта система использует обновлённую версию PineScript v5 — она предполагает незначительные различия в коде.

Идея выглядит так:

1. По-прежнему в основе лежит использование «золотого креста» на дневном таймфрейме для открытия позиций

2. В систему добавляется открытие коротких позиций (шортов)

3. Добавляются стоп-лосс и тейк-профит, но только для шортов

Сначала инициализируем торговую систему и добавляем две скользящих средних SMA50 и SMA200:

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy has been created for illustration purposes only and should not be relied upon as a basis for buying, selling, or holding any asset or security.
// © Diamond

//@version=5
strategy('SMA Golden Short Strategy', overlay=true, calc_on_every_tick=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.04, commission_type=strategy.commission.percent)

//Inputs
smaFast = input.int(title='Fast SMA', defval=50, minval=1)
smaSlow = input.int(title='Slow SMA', defval=200, minval=1)

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MARA, оптимальная цена для покупки — 6.48$. Цель — 7.0212$. Предсказанная вероятность роста 82.9%
RIOT, оптимальная цена для покупки — 4.215$. Цель — 4.5194$. Предсказанная вероятность роста 80.5%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 17.1$. Цель — 18.3759$. Предсказанная вероятность роста 74.6%


Результаты поста от 2022-10-26

MARA, купили по 14.62$. Продали 23 ноября по 6.395$. Итоговый процент -56.26%
VXRT, купили по 1.76$. Продали 23 ноября по 1.335$. Итоговый процент -24.15%
NVAX, купили по 23.28$. Продали 14 ноября по 25.3034$. Итоговый процент +8.69%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

В связи со смертью арбитража в валютах и дикой пилы во фьючерсе Si, еще в конце октября принял решение остановить торговых роботов. Ноябрь только наблюдал, думал движения восстановятся, но не тут-то было. 

Прощай любимая Сишка. Оставлю график эквити на память и буду двигаться дальше)





А что дальше?
А дальше, перенес части стратегии на российские акции. В это непростое для рынка время, начинаю свой путь с нуля)

Торговать буду российскими акциями первого и второго эшелонов, только в лонг! Преимущественно дневки, иногда недельки. Отбор акций в вотчлист по фундаментальному анализу, далее в ход вступает та самая механическая торговая система, с некоторыми изменениями. Среднее нахождение в позиции: от нескольких дней до года! Наличие стопов — есть + трал части позиции.

P.S. Примечательно, что по тестам стратегии, все позиции всех акций закрылись осенью-зимой 2021-22, т.е. до начала СВО и обвала рынка!

Еще подумаю, вести ли статистику торговли на смарт-лабе, как я это делал с роботами на Si. Но точно она будет на публичном счете Comon, где всегда можно глянуть эквити и состояние портфеля всем желающим)

И еще подумаю, включать ли шорты в акциях. Но т.к. я дела с ними не имел, то пока без них. (Нужно изучить все подводные камни)

Ну, как говорится, в Добрый путь! В полку инвесторов прибыло!))  (Но это не точно)

 

Привет ребята,
когда тебя вспоминают и называют графом Трахулой то это мотивирует написать.
Эквити в последнее время и правда не супер, так что не мне вас учить уму разуму. Но есть один нюанс.


( Читать дальше )