ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

 (почему-то не грузятся скрины — поэтому все разместил в телеграмм: https://t.me/+iN2SsP16zuswMzIy )

✅Результат за 20.12: $64,92 (+0,32%)

💵Результат с начала месяца Декабрь: +$1 684,39 (+8,42%)

💵Результат с начала 2023 года: +$28 607,40 (+143,04%)

▶️Баланс $28 473,05 / Эквити $27 790,76

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Описание стратегии: smart-lab.ru/blog/925228.php

Попробую пояснить, что я считаю, и почему он у меня в плюс.

у Тслаб, есть такой момент, он может выдать цену сделки, которая идет по тейкеру, т.е. он берет цену стакана в реале на данный момент, и заключает сделку по рынку, и цена сделки будет равна противоположной лучшей цене, от моей стороны, т.е. если я покупаю, значит цена входа в сделку будет равна цене лучшей продажи.

Соответственно, что получается, что сделка проходит по тейкеру, т.е. с комиссией биржи, и теряется спред, т.е. входит по цене на противоположной стороне спреда. У меня по каждой заключённой мной сделке есть статистика эта из ТСлаб.

Т.е. у нас есть 2 составляющие:
1-я это комиссия
2-я это цена входа/выхода в каждую сделку при заявке по рынку, или лимиткой

Разберемся с комиссией.

Я ее собрал по каждой сделке, по инструменту и получил, количество сделок по тейкеру по каждому инструменту, т.е. сумму комиссий уплаченной бы мной, если я бы входил по рынку.

Изменения, баг-фиксы и улучшения, которые были внесены в проект за последний месяц.

User friendly апгрейды.

1. Рулетка для чарта. Теперь можно выделить определённую область и посмотреть движение. Делал и принимает благодарности: https://github.com/avpork

Расширения / изменения функционала.

1. ALOR Open Api. Реализация коннектора + несколько фиксов во время бета тестов. Помогала https://github.com/tashik, за что ей огромное спасибо!
2. Gate IO. Коннектор полностью обновлён. Переписан с нуля.

Баг-фиксы.

1. BitGet. Правки сборки исторических свечек. Правки реконнекта.
2. BotTabPolygon. Фиксы автосборки последовательностей для треугольных арбитражей при наличии разделителя в названии бумаг.
3. Хранилище трейдов. Фикс трудноуловимого бага. Лучи поддержки камраду: https://github.com/AlexKag
4. Фикс прорисовки профита в журнале.
5. Huobi. Фикс переподключения.
6. BitMex. Фикс сборки стаканов. Делал: https://github.com/Ghost-mo Благодарим!

В данной статье поговорим об использовании циклов. Какие нужны, а какие смогут уронить наш замечательный терминал. Кроме того, поговорим о синтаксическом сахаре из библиотеки LINQ, которая, как не сложно догадаться по динамике этих записей, тоже под запретом. Почему и как?

В связи с закрытием всех позиций на экспирацию, можно подвести итог по комиссиям

Продолжаю считать экономию по комиссиям.
Начал в апреле, с переходом на новую систему торговли.
с апреля по июнь был переходный период,
с июня по сентябрь добавил почти все инструменты
с сентября по декабрь, добавил еще инструментов, уменьшил количество сделок.

На своем сайте Мосбиржа сегодня опубликовала один интересный пресс-релиз.
Управляющий директор по управлению и монетизации данных Московской биржи рассказал о планах развития АЛГОПАКа:

в ближайшее время будут добавлены фьючерсные контракты, а в первом квартале следующего года – основные валютные пары, а также уведомления о выявлении колебаний цен и заявок с помощью моделей искусственного интеллекта.

Также стало известно, что АЛГОПАК – первый продукт информационно-финансового маркетплейса ДАТАШОП, который планируется к запуску во втором квартале 2024 года. 

Пока неясно в какой степени АЛГОПАК станет платным и за что именно придется платить.



Не появится ли в перспективе угроза того, что и брокеры сделают данные через API платными?


Telegram-канал Алготрейдинг на Python