Блог им. AleksandrBaryshnikov

Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

    • 20 декабря 2023, 16:52
    • |
    • bascomo
  • Еще
Весь дьявол в деталях, конечно.
Но я-то считал для себя, для понимания, сколько я могу вогнать в свои торговые алгоритмы.
Спойлер: был разочарован. Ещё два года назад это были сотни М.

Вводные ограничения: размер позиции не должен быть больше 10% объёма минутной свечи и не меньше 30к руб.

Вот что у меня получилось:

Часть 1:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Часть 2:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Часть 3:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Итого — 15М рабочий капитал. Негусто.

А как считаете ёмкость рынка вы?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.4К | ★1
7 комментариев
+1
А как считаете ёмкость рынка вы?
По моему эмпирическому опыту, если мои алгоритмы занимают более 5% от общего объема торгов по инструменту, они стремительно деградируют.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, значит, 7.5М? :)
avatar
bascomo
+2
bascomo, 
нет, во-первых вы считаете не то, во-вторых не так :)
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
Дмитрий Овчинников, как обычно)
avatar
bascomo
+3
Ёмкость это та граница, после которой наступает деградация. Это значит, что до этой границы должно быть хорошо. А оно точно хорошо до этой границы? Это первый вопрос.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Sergey Pavlov, сначала надо разобраться, что такое хорошо. Оно для каждого своё, как отметил выше Дмитрий :) 
avatar
bascomo
+2
Для каждого типа стратегий, для каждого типа инструмента и для каждого времени исполнения в общем случае свой метод execution и соответственно индивидуальные оценки емкости рынка.
avatar
bocha

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Публичный рынок капитала как инструмент выхода ломбардов на новый этап развития
Публичный рынок капитала как инструмент выхода ломбардов на новый этап развития 11 июня в Москве прошел ежегодный Конгресс ломбардов и...
Фото
MGKL
10:00
Фото
Выпуск облигаций ООО "Сергиевское" (ВВ-.ru, 50 млн руб., YTM 25,07%) на 17 июня
🌾  В среду, 17 июня, состоится размещение нового выпуска облигаций ООО «Сергиевское» 🌾 Основные предварительные параметры...
Фото
Андрей Хохрин
10:04
Фото
Brent: Иранский пролив и метания Белого дома давят на цену
Нефть на фоне новостей о потенциальном мирном соглашении между США и Ираном, а также вероятном открытии Ормузского пролива пошла вниз. Сейчас...
Фото
Олег Свиргун
22:21

полезные записи за 24 часа

★9 0 Записал все активы на себя — потеряешь половину при разводе. Вот почему...
★8 1 Календарь событий этой недели с 15.06.26 по 21.06.26
★7 45 Минфин получил неограниченный источник финансирования. Тихая революция которая приведёт к гиперинфляции.
★7 2 🌟 Календарь новых размещений облигаций на ММВБ: 15.06.2026 — 20.06.2026 🌟
★5 0 Транснефть/НМТП снизили свои фин. показатели из-за атак на инфраструктуру и тарифов, инфляция сэр!
★4 5 Машина Времени - прошлое, настоящее и будущее
★4 17 ❗️Т-Технологии: всё, к чему прикасается – превращает в золото
★4 2 Динамика долга и процентные доходы
★4 3 Роснефть - EBITDA начала восстановление
★3 30 Т-Брокер Т-Жулик
+153 77 Вопреки, а не благодаря... (Метод Геллы)
+101 45 Минфин получил неограниченный источник финансирования. Тихая революция которая приведёт к гиперинфляции.
+93 37 Азия. Понедельник.
+86 0 Записал все активы на себя — потеряешь половину при разводе. Вот почему...
+81 93 А есть ли это ограничение продаж бензина в России?
+67 17 ❗️Т-Технологии: всё, к чему прикасается – превращает в золото
+66 0 Транснефть/НМТП снизили свои фин. показатели из-за атак на инфраструктуру и тарифов, инфляция сэр!
+65 24 «Ну не смогли». Серийное производство путинского лимузина закроют из-за убытков
+58 28 Для чего проводятся конференции ... (пост 168, 12+)
+54 6 Долг, м2 и проценты по госдолгу

самые обсуждаемые сегодня

51к Мне 24 года!
37к Азия. Понедельник.
21к Инвесторы слили на Мосбирже примерно 13 трлн руб , 52 млн счетов Физиков слито в ноль
13к Футбол. Кубок Мира-2026. Кюрасавица и Чудовище, или Как Вовсетридырили и Семигномили НЕБелоснежек.
12к Открытие Ормузского пролива Что это значит для Российской фонды
9к Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы. Первое послание к Коринфянам 3:16-17
4к Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном
4к АКЦИЯМ СНОВА КОНЕЦ! ЕВРОПЕЙЦЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ПЕРЕГОВОРЫ! Пассивный доход: ключевые события и метрики рынков за неделю
4к Ships 🚢 of the world:Start your engines . Lets oil flow.
3к Почему рубль еще сильнее укрепится, против логики!

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн