Блог им. AleksandrBaryshnikov

Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

    • 20 декабря 2023, 16:52
    • |
    • bascomo
  • Еще
Весь дьявол в деталях, конечно.
Но я-то считал для себя, для понимания, сколько я могу вогнать в свои торговые алгоритмы.
Спойлер: был разочарован. Ещё два года назад это были сотни М.

Вводные ограничения: размер позиции не должен быть больше 10% объёма минутной свечи и не меньше 30к руб.

Вот что у меня получилось:

Часть 1:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Часть 2:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Часть 3:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Итого — 15М рабочий капитал. Негусто.

А как считаете ёмкость рынка вы?
★1
7 комментариев
+1
А как считаете ёмкость рынка вы?
По моему эмпирическому опыту, если мои алгоритмы занимают более 5% от общего объема торгов по инструменту, они стремительно деградируют.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, значит, 7.5М? :)
avatar
bascomo
+2
bascomo, 
нет, во-первых вы считаете не то, во-вторых не так :)
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
Дмитрий Овчинников, как обычно)
avatar
bascomo
+3
Ёмкость это та граница, после которой наступает деградация. Это значит, что до этой границы должно быть хорошо. А оно точно хорошо до этой границы? Это первый вопрос.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Sergey Pavlov, сначала надо разобраться, что такое хорошо. Оно для каждого своё, как отметил выше Дмитрий :) 
avatar
bascomo
+2
Для каждого типа стратегий, для каждого типа инструмента и для каждого времени исполнения в общем случае свой метод execution и соответственно индивидуальные оценки емкости рынка.
avatar
bocha

полезные записи за 24 часа

★7 139 Зaрплaтa и жильe вoдитeля aвтoбуca в Мocквe и Вaшингтoнe
★6 9 Софтлайн - сколько стоит компания
★5 7 🚀Всем по ₽30 млн!
★5 1 Что ждет крипту в России в 2024 году: разбираем последствия нового закона на мемах
★5 9 Лукойл: 10000 рублей за акцию уже скоро?
★5 10 Где живут миллиардеры.
★4 5 Почему падают акции НОВАТЭКа и стоит ли в них сейчас инвестировать
★4 0 Северсталь (CHMF). Отчет за 1Q 2024г. Дивиденды. Перспективы.
★4 12 Самые ресурсо-зависимые экономики в мире.
★4 31 Моя первая зарплата - с нее начался мой путь инвестора 16 лет назад. Откровенная история
+93 139 Зaрплaтa и жильe вoдитeля aвтoбуca в Мocквe и Вaшингтoнe
+69 17 Азия. Среда.
+53 18 Индекс цен производителей PPI в России сейчас 19,1%. Кто там про цели по инфляции 4% и о росте длинных ОФЗ мечтал ?
+52 31 Моя первая зарплата - с нее начался мой путь инвестора 16 лет назад. Откровенная история
+50 21 Волатильность на Si как барометр
+44 1 Что ждет крипту в России в 2024 году: разбираем последствия нового закона на мемах
+44 12 Самые ресурсо-зависимые экономики в мире.
+42 10 Где живут миллиардеры.
+41 9 Софтлайн - сколько стоит компания
+38 9 Лукойл: 10000 рублей за акцию уже скоро?

самые обсуждаемые сегодня

40к Братские народы
24к МРОТ до 30 тыс. руб.
23к Покупаем и продаем акции без перерыва на праздники!
21к ФРС-казино, а Пауэлл в нем крупье. Завтра в 21.30 открывается новый сезон чемпионата мира по покеру. Все в ожидании чуда
17к Гигант поглотил экономику страны. Лекарства от диабета и ожирения и низкие проценты по кредитам.
17к Азия. Среда.
17к Материальная выгода на практике.
15к Почему МРОТ в России ниже чем в Турции?
15к "Цель она есть". День труда: ФРС не спит. (GOLD)
15к СБП: до 30 млн руб. в месяц без комиссии

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн