Блог им. AleksandrBaryshnikov

Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

    • 20 декабря 2023, 16:52
    • |
    • bascomo
  • Еще
Весь дьявол в деталях, конечно.
Но я-то считал для себя, для понимания, сколько я могу вогнать в свои торговые алгоритмы.
Спойлер: был разочарован. Ещё два года назад это были сотни М.

Вводные ограничения: размер позиции не должен быть больше 10% объёма минутной свечи и не меньше 30к руб.

Вот что у меня получилось:

Часть 1:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Часть 2:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Часть 3:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Итого — 15М рабочий капитал. Негусто.

А как считаете ёмкость рынка вы?
★1
7 комментариев
+1
А как считаете ёмкость рынка вы?
По моему эмпирическому опыту, если мои алгоритмы занимают более 5% от общего объема торгов по инструменту, они стремительно деградируют.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, значит, 7.5М? :)
avatar
bascomo
+2
bascomo, 
нет, во-первых вы считаете не то, во-вторых не так :)
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
Дмитрий Овчинников, как обычно)
avatar
bascomo
+3
Ёмкость это та граница, после которой наступает деградация. Это значит, что до этой границы должно быть хорошо. А оно точно хорошо до этой границы? Это первый вопрос.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Sergey Pavlov, сначала надо разобраться, что такое хорошо. Оно для каждого своё, как отметил выше Дмитрий :) 
avatar
bascomo
+2
Для каждого типа стратегий, для каждого типа инструмента и для каждого времени исполнения в общем случае свой метод execution и соответственно индивидуальные оценки емкости рынка.
avatar
bocha

полезные записи за 24 часа

★14 2 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
★9 3 📆 График работы Московской биржи в праздники в 2025 году
★7 31 Почему Турецкий сценарий нам не светит и почему нам ближе Иранский.
★6 9 Бизнес - год перемен
★6 5 🏦 Совкомбанк – портфель, который растёт быстрее, чем доверие. Оправдана ли недооценка?
★5 34 Почему люди не хотят зарабатывать ? Психология исполнителя (а не предпринимателя) и страх принимать решения, думаю, основные тормоза
★5 1 ПАО МЗИК может вернуть к выплате дивидендов уже в 2025 году!
★4 38 Снижение покупательной способности. Или о том, как продолжает падать уровень жизни.
★4 11 ⭐️Заседание ЦБ. И настроение улучшилось👻
★4 64 План по покупке квартиры.
+176 64 План по покупке квартиры.
+176 60 Ситуация на текущий момент
+152 36 До завершения ралли осталось 3 дня🔥Акции и инвестиции
+147 52 Кефир не врет!)
+140 100 Устал жить в африканской экономике
+136 78 Причина роста рынка: мною распроданы акции
+111 97 Азия. Четверг.
+106 12 Массовое изменение рейтингов
+90 27 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
+80 31 Газпром - я не выдержал!

самые обсуждаемые сегодня

97к Азия. Четверг.
60к Ситуация на текущий момент
53к Цены на икру
35к Показываю с кем вы связались в москазино. Уголовные преступления в картинках.
31к Метод Геллы. Успокоились (GOLD)
30к Бедный юань!
27к Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
25к Не разворот и не отскок.
17к Поздравляю всех с началом Хануки!
15к Завтра растём или падаем по индексу ММВБ?

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн