Блог им. AleksandrBaryshnikov

Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

    • 20 декабря 2023, 16:52
    • |
    • bascomo
  • Еще
Весь дьявол в деталях, конечно.
Но я-то считал для себя, для понимания, сколько я могу вогнать в свои торговые алгоритмы.
Спойлер: был разочарован. Ещё два года назад это были сотни М.

Вводные ограничения: размер позиции не должен быть больше 10% объёма минутной свечи и не меньше 30к руб.

Вот что у меня получилось:

Часть 1:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Часть 2:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Часть 3:
Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Итого — 15М рабочий капитал. Негусто.

А как считаете ёмкость рынка вы?
1.3К | ★1
7 комментариев
+1
А как считаете ёмкость рынка вы?
По моему эмпирическому опыту, если мои алгоритмы занимают более 5% от общего объема торгов по инструменту, они стремительно деградируют.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, значит, 7.5М? :)
avatar
bascomo
+2
bascomo, 
нет, во-первых вы считаете не то, во-вторых не так :)
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
Дмитрий Овчинников, как обычно)
avatar
bascomo
+3
Ёмкость это та граница, после которой наступает деградация. Это значит, что до этой границы должно быть хорошо. А оно точно хорошо до этой границы? Это первый вопрос.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Sergey Pavlov, сначала надо разобраться, что такое хорошо. Оно для каждого своё, как отметил выше Дмитрий :) 
avatar
bascomo
+2
Для каждого типа стратегий, для каждого типа инструмента и для каждого времени исполнения в общем случае свой метод execution и соответственно индивидуальные оценки емкости рынка.
avatar
bocha

Читайте на SMART-LAB:
Кредитный рейтинг вернулся к стабильному прогнозу
Друзья, привет! 🔥 Пока вы продолжаете следить за ценами на сырье и валютой — наш кредитный рейтинг возвращается к исходному стабильному...
Фото
Самолет
20 марта 2026, 09:46
Приложение Займера — вновь лучшее на рынке
Финансовый маркетплейс Бробанк признал мобильное приложение Займера лучшим среди МФО в AppStore в 2026 году. 🔎 Всего представители сервиса...
Фото
Займер
20 марта 2026, 12:00
Фото
Почти половина россиян испытывает стресс при подготовке к свиданиям
Пятничный пост от нас. Дейтинг сервис Мамба и аналитики платформы психологической поддержки и управления состоянием «Просебя» (входит в Группу...
Фото
Ренессанс страхование
20 марта 2026, 10:33
Фото
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели!...
Фото
Олег Кузьмичев
20 марта 2026, 23:57

полезные записи за 24 часа

★9 0 Пари века
★7 3 Дивидендная доходность за 2025г (прогноз) Какие акции выбираю и почему
★5 3 Нефть снова кричит о рецессии
★3 11 Как люди теряют сотни тысяч рублей на ПДС
★3 11 Формирование портфеля высокодоходных облигаций методом Монте-Карло.
★3 2 Облигации стали опасны? Два технических дефолта за неделю: тренд или случайность?
★3 9 Мо Гавдат. Формула счастья
★3 5 Я исправил расчёт 934 дивидендных отсечек: рынок учитывал их даже до 2022
★2 6 ТОП-12 интересных фактов о Совкомбанке
★2 16 Сокращения на ММК.
+132 40 Вот вам вишенка на торте 🤣 ЦБ в убытке
+131 72 Разрушение России грядёт
+125 16 Сокращения на ММК.
+117 12 ⚡Это конец... Металлургии останавливают производства и резко сокращают персонал
+111 5 Я исправил расчёт 934 дивидендных отсечек: рынок учитывал их даже до 2022
+109 1 X5 снова заплатит большие дивиденды? Рассказываю, сколько и когда.
+107 15 ⛽ ЕвроТранс – Будет ли дефолт?
+103 0 Пари века
+103 26 Жена украла у бывшего биткоинов на $165 лямов, суд сказал «так и надо, можно не возвращать…»
+102 6 ТОП-12 интересных фактов о Совкомбанке

самые обсуждаемые сегодня

78к О жилье
44к Синдром отложенной жизни инвестора: переплатить банку или терпеть тесноту?
22к С утра почесывая свое ЭГО
19к ⚡Портфель Кречетова(Шляпа) - 300 млн в плече
16к Как надо инвестировать на самом деле - музей "Небылица" в Питере
15к "Анонимности не останется" - Герман Клименко о блокировках и будущем российского интернета
13к ⚡Мира не будет: переговоры в их нынешнем виде не приведут к окончанию войны на Украине, — BBC
11к Как люди теряют сотни тысяч рублей на ПДС
11к Трамп: Если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат его электростанции, и начнут с самой крупной.
9к Мо Гавдат. Формула счастья

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн