Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

20 декабря 2023, 16:52
|
bascomo

Весь дьявол в деталях, конечно.
Но я-то считал для себя, для понимания, сколько я могу вогнать в свои торговые алгоритмы.
Спойлер: был разочарован. Ещё два года назад это были сотни М.

Вводные ограничения: размер позиции не должен быть больше 10% объёма минутной свечи и не меньше 30к руб.

Вот что у меня получилось:

Часть 1:

Часть 2:

Часть 3:

Итого — 15М рабочий капитал. Негусто.

А как считаете ёмкость рынка вы?

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
трейдинг,
торговые роботы

1.3К | ★1

7 комментариев

А как считаете ёмкость рынка вы?

По моему эмпирическому опыту, если мои алгоритмы занимают более 5% от общего объема торгов по инструменту, они стремительно деградируют.

Дмитрий Овчинников

20 декабря 2023, 16:57
Ответить

Дмитрий Овчинников, значит, 7.5М? :)

bascomo

20 декабря 2023, 16:57
Ответить

bascomo,
нет, во-первых вы считаете не то, во-вторых не так :)

Дмитрий Овчинников

20 декабря 2023, 16:59
Ответить

Дмитрий Овчинников, как обычно)

bascomo

20 декабря 2023, 17:01
Ответить

Ёмкость это та граница, после которой наступает деградация. Это значит, что до этой границы должно быть хорошо. А оно точно хорошо до этой границы? Это первый вопрос.

Sergey Pavlov

20 декабря 2023, 17:07
Ответить

Sergey Pavlov, сначала надо разобраться, что такое хорошо. Оно для каждого своё, как отметил выше Дмитрий :)

bascomo

20 декабря 2023, 17:25
Ответить

Для каждого типа стратегий, для каждого типа инструмента и для каждого времени исполнения в общем случае свой метод execution и соответственно индивидуальные оценки емкости рынка.