Ёмкость МосБиржи для алго / трейдинга

Весь дьявол в деталях, конечно.
Но я-то считал для себя, для понимания, сколько я могу вогнать в свои торговые алгоритмы.
Спойлер: был разочарован. Ещё два года назад это были сотни М.

Вводные ограничения: размер позиции не должен быть больше 10% объёма минутной свечи и не меньше 30к руб.

Вот что у меня получилось:

Часть 1:

Часть 2:

Часть 3:

Итого — 15М рабочий капитал. Негусто.

А как считаете ёмкость рынка вы?

трейдинг торговые роботы

bascomo

Москва

277

2 887

с 20 июня 2020

7 Комментариев

Дмитрий Овчинников
20 декабря 2023, 16:57
А как считаете ёмкость рынка вы?
По моему эмпирическому опыту, если мои алгоритмы занимают более 5% от общего объема торгов по инструменту, они стремительно деградируют.
+1
- bascomo
  20 декабря 2023, 16:57
  Дмитрий Овчинников, значит, 7.5М? :)
  0
  - Дмитрий Овчинников
    20 декабря 2023, 16:59
    bascomo,
    нет, во-первых вы считаете не то, во-вторых не так :)
    +2
    - bascomo
      20 декабря 2023, 17:01
      Дмитрий Овчинников, как обычно)
      +1
Sergey Pavlov
20 декабря 2023, 17:07
Ёмкость это та граница, после которой наступает деградация. Это значит, что до этой границы должно быть хорошо. А оно точно хорошо до этой границы? Это первый вопрос.
+3
- bascomo
  20 декабря 2023, 17:25
  Sergey Pavlov, сначала надо разобраться, что такое хорошо. Оно для каждого своё, как отметил выше Дмитрий :)
  +1
bocha
20 декабря 2023, 21:11
Для каждого типа стратегий, для каждого типа инструмента и для каждого времени исполнения в общем случае свой метод execution и соответственно индивидуальные оценки емкости рынка.
+2