ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Кто-нибудь сохраняет тиковую историю рынка американских акций с IQFeed? Интересуют данные за всего за три дня 25.07.2022-27.07.2022, а они сейчас уже недоступны, так как вышли за предела окна 180 дней, за которые IQFeed может отдать данные.

Итак, на повестке 2 основных вопроса:
1. Как найти «кнопку «БАБЛО»?
2. Зачем делиться курицей, несущей «золотые яйца»?

Вопрос 1.
Периодически по различным каналам коммуникации я получаю от коллег и совершенно незнакомых людей запросы относительно подробностей моей торговой системы.

Несмотря на неплохой результат, лично я не считаю её суперуспешной, т.к. даже на ЛЧИ некоторые участники демонстрировали гораздо бóльшую результативность на более коротком промежутке времени, а непубличные спекулянты получают ещё более высокую прибыль.

Помогаю как могу (без деталей, безусловно): где-то постами с описанием отдельных моментов, где-то консультациями и ответами на вопросы, хотя система весьма примитивна и была придумана не мной, а на рынке используется в различных вариациях уже много лет.

Креативные люди формируют собственные системы с элементами моих подсказок, а кто-то даже умудряется закодить торговых роботов. Класс!

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CVNA, оптимальная цена для покупки — 6.36$. Цель — 6.7581$. Предсказанная вероятность роста 84.0%
CGEN, оптимальная цена для покупки — 0.84$. Цель — 0.9109$. Предсказанная вероятность роста 79.2%
MARA, оптимальная цена для покупки — 8.29$. Цель — 9.0102$. Предсказанная вероятность роста 74.8%


Результаты поста от 2022-12-28

NVAX, купили по 8.86$. Продали 29 декабря по 9.5681$. Итоговый процент +7.99%
VXRT, купили по 0.76$. Продали 29 декабря по 0.8173$. Итоговый процент +7.54%
MARA, купили по 3.16$. Продали 29 декабря по 3.4382$. Итоговый процент +8.8%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Четыре месяца эти сволочи помощники сливали мой депозит! Просадка в 15 процентов, конечно, не смертельное явление (бывало и хуже), но неприятно было очень. И это еще у меня их 9 штук! При меньшем количестве было бы намного хуже. И как же я рад, что не подключил большие плечи, а соблазн был. Лучше маленький плюс, чем огромный минус!
Но хоть этот месяц порадовал! Мало того, что из просадки выполз, так и заработал 10% плюса. Ура! Маловато, конечно, но очень надеюсь, что движуха продолжится и роботы под нальют в следующем месяце процентов 30.
Алго штука хорошая-экономит кучу времени, но и нервов требует стальных. Сейчас, конечно, уже более спокойно воспринимаю пилу и меньше достаю своего друга вопросами в подобные моменты. Как он меня два года назад не послал, когда я ему по десять раз на дню трезвонил на каждый чих моего бота? Спасибо тебе золотой мой человек!
А у Вас как в этом месяце дела, товарищи алготрейдеры? Хвастайтесь! Ну или жалуйтесь

    Добрый день друзья, завершился 2022 год, пора подвести итоги по нашему первому публичному портфелю, который мы разместили на сайте Finam в сервисе common — https://www.comon.ru/strategies/109929 .

    В изначальной сборке, алгоритмический портфель состоял из трендовых, контр-трендовых алгоритмов, где стратегии дополняли друга, работая на различных таймфреймах от 5 до 60 минут.

    Торговые правила для каждой стратегии идентичны для всех торгуемых инструментов и не менялись со временем. Усреднения в торговых стратегиях не используются, как и постоянной переоптимизации со скользящим окном. Рисковые методы управления капиталом, для разгона депозита, также не используются (Мартингейл, Optimal F и т.д), капитал распределяется равномерно среди широкого портфеля торговых стратегий.

    В прошлом году, торговля осуществлялась на таких фьючерсах как:

1. GAZP
2. SBRF
3. ALRS
4. VTBR
5. GMKN
6. Si
7. ROSN
8. TCSG
9. LKOH
10. SNGP

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.


( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.3: Сколько можно заработать на тренде?

За те семь лет, что я торгую, мне посчастливилось работать с несколькими командами алготрейдеров, и со всеми мы делали прибыль. Однако, и результаты по торговле мне придётся разбивать точно так же, по разным командам.

Кроме того, важно понимать, что мой подход к торговле с годами менялся. Когда-то усложнялся, когда-то упрощался.

Первый раз, когда мы начали вести публичную статистику – это, вероятно, был самый сложный подход к торговле, который у меня был. В 2015 году.


                                    Рис. 12. Команда 1. 2015 – 2016 год.                                                                                                                  

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CVNA, оптимальная цена для покупки — 7.015$. Цель — 7.5667$. Предсказанная вероятность роста 83.7%
BBBY, оптимальная цена для покупки — 3.04$. Цель — 3.2918$. Предсказанная вероятность роста 85.0%
RIOT, оптимальная цена для покупки — 6.33$. Цель — 6.7241$. Предсказанная вероятность роста 79.9%


Что это такое? || Отчет

Всегда встает такой вопрос. Зачем? Продают в ноль или сдают в аренду или дают обучение. ДУ еще понимаю, но зачем свои машинки, кровные, с золотыми яичками.

Например Алексей Ван из OS Engine это делает. Хорошая статистика Казалось бы.

1) Эквити рваная
2) Процент win сделок меньше 50%.
3) Рост начался с ростом битка )
4) История ведения счета с конца прошлого года (даже ничего говорить не хочется).

Вот и сказке конец, а кто слушал. Но я не баню Алексея как он это делает, и всегда может отписаться, если я ошибаюсь.

А вот это действительно выглядит сказочно (на правах не рекламы).

ТС «Игра теней». Завязка.
​
Описание системы здесь​ smart-lab.ru/mobile/topic/872068/
​
Простыми словами:
При движении цены в одном направлении на пол-процента вероятность движения еще на одну десятую составляет 80%
При этом вероятность возврата цены к открытию составляет 20%
​
В публикации при расчете доходности системы была допущена ошибка, да простят меня Гаусс, Лейбниц и Стендаль, зато похвалит Росстат.
На скажу что она случайна, однако хорошо, что никто не заметил, застыдили б...
​
Сегодня я расскажу как увеличить доходность системы простой математикой.
​
Напоминаю расчет складывается из вероятности движения цены в одном направлении 80% и дополнительном движении цены еще на 0,1% также 80%.
В формуле складывается вероятность обоих событий, однако включать в формулу вероятность свершившегося события, мягко говоря не логично.
​
Открытие позиции происходит только при движении цены на 0,5%. Таким образом с вероятностью 80% движение цены принесет нам одну десятую процента, а не 64 как было указано.

( Читать дальше )