ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Вот читаю я Смартлаб и диву даюсь, насколько у людей полярные мнения. Блин, ну зачем же так категорично? Часто сталкиваюсь с мнением, что алго-это прям сродни мракобесию у некоторых!)
При всем при этом, теряют  свои деньги на всех направлениях, и в инвестициях, и в ручном трейдинге.
Правда, такое ощущение, что в средневековье живем, где люди привыкли ездить на лошадях и готовы человека на машине на костре спалить!)))
Если у кого-то получилось с алготрейдингом и он не дай бог торгует в плюс, то все еретик и обманщик! Сразу набегают недовольные и начинают закидывать «негодяя» тапками.
Может мне просто не повезло и попадались такие посты, с очень негативными комментариями, но пока я сколько читаю статьи про алго, вот такая у людей реакция. Если срача в комментах нет, то это значит, что они либо совсем закрыты, либо только для друзей.
Ну не хотите торговать ботами, так не торгуйте! Никто ведь не заставляет.
И если у вас не получилось, то это не значит, что плох алготрейдинг.
А если у меня получилось, и я хочу рассказать об этом, то это не пропаганда и не реклама, а просто мое мнение и опыт.
Лично я не отношусь к алго как к панацее, просто из всех возможных вариантов я выбрал именно его и нисколько об этом не жалею.
К чему я это все?
Терпимее нужно быть к друг другу и уважать мнение и опыт других даже если вы в корне не соглассны. Просто не читайте, то что вас раздражает. Если мне не интересна тема ручного трейдинга, то я просто игнорю эти посты, тем самым экономлю свое время и берегу нервы.

Есть торговые системы, логику которых очень сложно полностью формализовать, несмотря на то, что в них применяется чисто технический анализ (например, это системы с ценовыми уровнями, различными каналами, трендовыми линиями).
Поэтому у двух разных людей, торгующих по одной такой системе, будут немного разные результаты.
То есть такую систему уже нельзя считать чисто механической.

Сейчас я опишу одну из таких систем, она работает с трендовым линиями.
Но это будет не классический вариант, а модифицированный, если так можно выразиться.

Торговать на 5-минутке по этой системе, возможно, не лучший вариант, так как график «шумноват», а вот начиная с М15 уже можно.
Рисуем трендовые линии, но только на выраженном тренде, когла растут/опускаются как минимумы, так и максимумы.
Основных экстремумов, через которые будет проходить трендовая линия, должно быть минимум 2,
расстояние между ними должно составлять не менее 10-15 свечей.
Стараемся, чтобы линия проходила по кончикам (минимумам/максимумам) свечей,
но если на каком-то экстремуме она зацепит «тело» одной или нескольких свечей — ничего страшного, здесь это не очень важно.

Когда я с утра до ночи тестировал теханальные системы, у меня появилась потребность в систематизации исследований, чтобы не ходить кругами и не терять время. Пришлось классифицировать теханальные индюки на базовые и производные и типизировать торговые алгоритмы на базовых индюках. Ниже выкладываю часть проделанной работы. Вдруг кому-то пригодится.

Девять базовых алгоритмов на МА, на основе которых строятся тысячи вариаций (об этом — в конце):

В первой части робот на реале показал результат значительно хуже, чем на тесте. Но все таки заработал. Надо сказать, что чаще все таки бывает, что при крайне позитивном тесте на свечных данных, на реале робот сливает. У слившего депозит трейдера после этого есть несколько путей:

1. Все это лохотрон. Пойду на завод.

2. Я понял, что это лохотрон, но другие об этом еще не знают. Буду впаривать им роботов и обучающие курсы, и жить с этого.

3. Этот робот слил, поставлю другой, у меня еще есть, что сливать.

4. Куплю очень дорогой обучающий курс по программированию роботов, потому, что у меня очень большие запасы времени и денег, чтобы учиться, программировать, и (со значительной, но уже не 100% долей вероятности)… сливать.

По мотивам ответов на вопросы известного (как минимум мне) алготрейдера из Краснодара Алексея Вана.

«Тесты есть тесты, реал есть реал, это разные совершенно сущности. И они порой не соприкасаются.… У нас практически все один в один идет, но процентов 10% сделок действительно отличаются. То не откроются, то откроются… Просто мне эта метрика не интересна, сравнивать сидеть тестер с реалом. ...»

Цель: понять какой смысл в сверке тестера с реалом.

Логика алготрейдинга, как я ее понимаю: читаем книжки, пялимся на графики, анализируем статистику, ковыряемся ... плюем в потолок. В итоге у нас появляется гипотеза, что некий алгоритм открытия и закрытия сделок на конкретных инструментах должен нам приносить прибыль. Мы забиваем этот алгоритм в код и делаем тест на исторических данных. Этот тест является проверкой нашей гипотезы и на основании его принимаем решения применять ли этот алгоритм на реале.

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.6: Фильтрация сигналов. 4.7: Фильтр входа по времени дня

Самые лучшие результаты фильтрации входов для трендовой торговли даёт простая скользящая средняя.

На основе неё можно выделить два различных фильтра – по расположению цены и по углу. Оба они способны увеличивать прибыльность торговли.

Расположение цены

Фильтруем входы в лонг, когда цена находится ниже скользящей средней.

Фильтруем входы в шорт, когда цена находится выше скользящей средней.

Угол скользящей

Фильтруем входы в лонг, когда текущее значение скользящей средней ниже, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вниз.

Фильтруем входы в шорт, когда текущее значение скользящей средней выше, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вверх.