К сожалению, на прошлой неделе, да и в начале текущей, не было времени продолжить основную часть истории о моём приходе в алготрендинг. Был шибко занят с другом запуском третьего бота на ММВБ.
На этот раз, была успешно реализована идея создания скринера на платформе OsEngine. Суть идеи заключается в том, чтобы запустить рабочие стратегии на постоянный мониторинг выбранных бумаг ММВБ, и при определенных условиях, бот автоматически совершает сделки.
Однако, на практике все оказалось гораздо сложнее. Подбор акций для портфеля, которые в прошлом давали положительную доходность, занял довольно много времени. Конечно, это не гарантирует доходность в будущем, но шанс успеха явно выше, чем при использовании стратегий, которые ранее уже приводили к сливу депозита конкретно на тестируемой бумаге. Кроме того, требовался подбор весов для каждой акции в портфеле, а также подбор стратегий для каждой отдельной акции.
Я убежден, что для того, чтобы торговый бот зарабатывал, его необходимо настраивать индивидуально. Каждый бот должен учитывать размер депозита и готовность трейдера к принятию потерь. Кроме того, в одном боте могут быть использованы различные стратегии с разными таймфреймами для одной и той же акции, и таких акций может быть более 50 в скринере.
Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории. 5.4: О робастности
Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на других данных.
Пример 1.
Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Супер! Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере:
Пример 2.
Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца (зелёный квадрат) стратегия вам дала убытки:
Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории. 5.3: Перебор параметров в оптимизаторе
Второе, что вам захочется сделать – перебирать параметры в автоматическом режиме и выбирать лучшие.
Для этого в большинстве торговых платформ для роботов есть оптимизаторы.
При этом:
1) Вся история свечек для тестов берётся целиком, не дробясь ни на какие отрезки.
2) Робот прогоняется по всей длине истории с различными параметрами.
3) В результате программа предоставляет нам таблицу с наилучшими результатами по прибыльности в зависимости от конкретных параметров.
Так выглядит настройка параметров для оптимизации в OsEngine:
Так выглядит итоговая сводная таблица результатов: