ТИКОВЫЕ ДАННЫЕ

Проблема большинства новичков — торговать, не понимая, что они видят на графике. Таймфрейм выбран случайно, а точка входа ищется на глаз. В итоге — сделки в никуда и ощущение, что рынок — просто рандом.

В новом видео Алена Макарова, трейдер и наставник Академии Кинглаб, объясняет, как выбрать подходящий таймфрейм для скальпинга, и что на самом деле показывает график.

✔️В этом видео:

– Зачем нужны разные таймфреймы: от тиковых до недельных
– Как устроена свеча, и что она на самом деле отражает
– Почему одного графика мало: как комбинировать масштабы, чтобы видеть ситуацию целиком
– Где анализировать тренд, а где — искать точку входа
– В каких ситуациях включать дневку, даже если торгуешь в моменте
– Реальные примеры с Мосбиржи: разбор движения акций и поведения цены

А главное — ты поймешь, какой таймфрейм нужен именно тебе и перестанешь путаться в графиках! Видео полезное, обучающее основам скальпинга. Не пропустите!

( Читать дальше )

Думаю, что даже если нейросеть хорошо предсказывает котировки по тиковым данным, заработать на этом не так просто из-за конкуренции, ликвидности и наличия высокоскоростного соединения. Вроде бы это и есть HFT, где основная проблема не в написании алгоритма, а в том, что я перечислил. Если вы не считаете, что спалите таким образом Грааль, напишите, пожалуйста, легко ли предсказывает нейросеть тиковые данные.

Несколько месяцев назад натолкнулся на ресурс, где лежат исторические тиковые данные в каком-то формате типа .dat (точно не припомню, помню, что не распространенный). Я думал, что его сохранил, но оказалось, что показалось.
Натолкнулся на него, когда искал, как скачать тиковые данные на Мосбирже.
Нужны тиковые данные за последние несколько дней по акциям Мосбиржи на регулярной основе, т.к. качать через апи Мосбиржи или Квик можно только за текущий день. А комп весь день не включен.
Может кто-нибудь знает про этот ресурс?

Из общих соображений максимальной реалистичности тестирования ответ должен быть положительный. Но есть несколько «но».
Первое. Я не знаю примеров торговых стратегий на тиках. Только на свечах-барах — от минуток до дневок. Поэтому, сгрузив с qscalp.ru тики фьючерса на индекс РТС, я конвертировал их в секундные бары. И получил потрясающую доходность на простейшем алгоритме. Лонг по Close каждой чёрной свечи и шорт по Close каждой белой свечи. Увы, этот выигрыш виден только при нулевой комиссии. С комиссией выигрыш превращается в проигрыш.
Так что реагировать на движение цены не то что на тиках, но на секундах — пустой номер.

Второе. Если кто-то  для большей реалистичности захочет тестировать торговую стратегию не по ценам сделок, но по ценам очереди заявок, он может сгрузить эти тиковые данные с qscalp.ru
Но для ликвидных бумаг вроде фьючерса на индекс РТС это будет ловлей блох, т.к. спред очереди заявок таких бумаг равен шагу цены. Т.е. учесть этот спред можно, задав величину проскальзывания сделки.

( Читать дальше )

Добрый день,

Кто может поделится за вознаграждение тиковыми данными за 1-2 года от ММВБ (в основном фьючи) и СМЕ.
Напишите пожалуйста в личку. Спасибо.

Добрый день!

Тестирую несколько HFT стратегий на тиковых данных. Понадобилась история до 2017 года включительно. Обычно качаю котировки с Финама и MFD. Но у первого за начало 2017 не полные данные (не указаны операции B/S), а второй предоставляет только начиная от минуток.

Если у кого-то есть архив сделок (тиковых) с указанием Buy/Sell за I кв. 2017 или есть ссылка на ресурс, где их можно найти буду очень признателен.

   IQFeed -  это не самый дешёвый (но и не самый дорогой) провайдер исторических (и real-time) данных финансовых бирж и разнообразных trading venues. Со своими плюсами и минусами.

   В этой короткой статье расскажу, как закачать исторические данные из IQFeed при минимальном знании языка Python.

( Читать дальше )

Суть: Коллеги, предлагаю нативный совместный (shared) доступ (API) к провайдеру исторических биржевых данных IQFeed www.iqfeed.net за $20 в месяц.

Только исторические данные (тики бид-аск-трейд, минутки OHLCV и выше). Не real-time, не Level II.

Проект: некоммерческий, складчина. Технически уже всё работает.

Просьба: если тема Вам не интересна, но Вы знаете кому может быть полезна – дайте ему знать. Отдельное спасибо за ссылки-репосты.

История: Тики (bid-ask, миллисекунды, код сделки, extended hours) — до 180 дней, Минутки… Дневки, Недельки — с середины 2000х (минутки, как правило, с 2007го). Мировые фьючерсы (большинство). Опционы.  Американские, Канадские, Лондонские акции (non-adjusted). Индексы… список столь длинный (сотни тысяч позиций), что проще проверить в режиме Free trial (см. в конце).

Форекса — нет (не подписаны, у Айкьюфида так себе данные по качеству).
Данные специально неотфильтрованы.

( Читать дальше )