ТАТнефть

Сегодня наблюдаем за синхронным нырянием мировых фондовых индексов. Объявленные властями КНР меры стимулирования экономики (начало масштабного строительства железных дорог, налоговые льготы для малого бизнеса) инвесторов не впечатлили. Среди лидеров снижения отметились акции компании «Полюс Золото». Компания опубликовала итоги работы за первое полугодие. Ценам на золото не удалось закрепиться выше отметки $1336,3 (за последние дни было только открытие с превышением этого уровня (позавчера)). Правда, я бы не спешил хоронить золото. Последняя волна снижения желтого металла не подтверждена индикаторами MFI и RSI. Индекс «Золотых жуков» от AMEX (AMEX GOLD BUGS INDEX), включающих ведущих золотодобытчиков из Северной и Юждной Америки и Австралии вчера обвалился на 5,41%. При этом график этого индекса не выглядит минорным. Откат вниз от нижней границы понижающегося канала 258 был закономерным, при этом индикатор TRIХ-12 скоро выйдет на покупку (дневные). На дневном графике есть «бычье» расхождение по индикатору RSI-14, который находится в повышающемся канале.


( Читать дальше )

На прошлой неделе Татнефть отчиталась за 2012 год по МСФО. Так как был в паломнической поездке к Храму Господнему в Израиль (планирую написать об этом здесь, поэтому спрашиваю у своих читателей уместно ли это?), не смог проанализировать сразу. На повестке дня проанализировать отчётность Татнефти (текущий пост) и в следующем посте проанализировать отчётность Башнефти и подвести итоги по всем проанализированным НК в разрезе 2012 отчётного периода.

Итак, Татнефть на закрытие на 16 апреля на ММВБ стоила в рублях 411 783 080 000 рублей. В долларах это  Обычка 182,3 рубля и «префка» 99,03 рубля (дисконт к обычке 54,32%)
Производственные результаты Группа добыла 26,307 млн тонн (это 0,4%) стагнирующая добыча. 7,205 млн тонн было отправлено на нефтепереработку.  Среднесуточно, компания добывает 0,60759 млн баррелей углеводородов в сутки и по этому показателю является 5-ой компанией в РФ.

Рисунок среднесуточная добыча углеводородов
 

( Читать дальше )

На данный момент акции Татнефти скорректировались на 38.2% от последней волны роста и достигли линии восходящего тренда. Откуда и начался отскок.




Тенденция роста будет продолжена и мы увидим пятую волну клина (приблизительно до 230 руб) откуда скорее всего будет разворот и падение к 180-150 руб за акцию а возможно и ниже.
Следует так же отметить что на дневных графиках сформировалась разворотная свеча молот.


Рекомендация покупать. 
Цель 230 руб.
Отмена сценария — закрытие дневного бара ниже линии тренда.

Честно скажу — страшно.

Татнефть. 
Бумага идет в коридоре сходящимся к верху. 
Цена идет фигурой «колеса». 
Тренд явно бычий, но внутри диапазонов идет интересная игра.
Уровень сопротивления локальный 180, сильный 170.
Точка касания колеса возможна как раз в диапазоне 165-175


7 ноября бумага подверглась сбросу под самое закрытие сессии на ММВБ. 
Открытие торгов с утра 8-го ноября, только добавило движения с небольшим гепом.
Весь день бумагу пытались зашортить «наверняка», но видимо у нее хороший ММ.
Показательна ситуация под закрытие сессии 8-го ноября, когда ММ выкупил за 15 минут всю часовую ударную атаку медведей.  

И исходя из этой истории, сегодня 9-го в последний день недели, на фоне практически мертвого индекса РТС, ожидания были что медведи доделают вчерашнюю работу. 

( Читать дальше )

Нефтяной, пожалуй, единственный сектор нашего рынка, который хоть как то пытается вырасти на фоне падающих индексов. Банки, телекомы, металлурги – все снижается.
 
Сегодня я отобрал несколько акций, в которых появились разворотные паттерны, но все они ждут подтверждения в виде закрытия сегодняшней торговой сессии в положительной зоне.
 
Газпром. На дневном графике видно, что цена, опустившись до своих минимумов, которые мы видели в 2011 году и в мае нынешнего года, нарисовала разворотный паттерн в виде повешенный молот. Очень сильный бычий сигнал, но ждущий подтверждения.  
 
Лукойл. Рекомендация по акциям Лукойла была опубликована мной вчера. Рост, я думаю продолжится и сегодня.
 
Сургутнефтегаз. Цена еще раз оттестировала уровень 27 в качестве поддержки, оттолкнувшись от этой отметки отрисовала разворотный паттерн в виде молота. Сильный бычий сигнал, который так же требует подтверждения. Единственное сомнение вызывает отсутствие повышенных объемов на этом уровне, возможно, это какой то локальный отскок, нежели разворот большого тренда.


( Читать дальше )

Факт того, что российский рынок акций зависит от цен на нефть, стал аксиомой для всех инвесторов. Тем более зависят от цен на нефть акции российских нефтяных компаний. Так ли это, и насколько сильной является эта зависимость, я и решил выяснить в этом материале.
Для этого были рассчитаны значения корреляции, как наиболее расхожий показатель, и коэффициента корреляции Пирсона, показатель чуть более сложный концептуально, но более точный, на мой взгляд, так как борется с определенными недостатками в расчете корреляции. Для обыкновенных акций семи торгуемых в России нефтяных компаний (Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-BP Холдинг, Татнефть, Сургутнефтегаз, Газпром нефть и Башнефть) я рассчитал вышеупомянутые показатели поквартально и за весь период, начиная с 2007 года по 2-й квартал 2012 года. У всех анализируемых акций, корреляция с ценами на нефть положительная, причем в последние два года, она заметно выросла. 

( Читать дальше )