Стратегия

12.02.2020 мы открыли сделку по календарному спреду на фьючерсах SBRF-03.20 и SBRF-06.20 при спреде -1100 — см. предыдущий топик Календарный спред на фьючерсах Сбера. Работаем. Я написал тогда и писал ранее, что стратегии на календарных спредах безрисковые, или почти безрисковые — сдуру можно и на безрисковых стратегиях получать убытки. Были также поставлены цели для закрытия сделки: спред — 800-850.
Сделка несколько затянулась, я ожидал получить результат быстрее. Однако время закрытия пришло.

где с1 — стоимость SBRF-03.20, c2 — SBRF-06.20 и Delta — значение календарного спреда.

Для простоты расчетов будем считать, что мы закрылись при спреде — 850. Итого, получили 250 п. прибыли на один контракт.
ГО по фьючерсам составляло — для SBRF-03.20 -4 369,96 и  для SBRF-06.20 - 4 786,83. В сумме ГО на один контракт составляет ~9000 руб.
Прибыль от сделки составила — 2.77%. Продолжительность сделки — 15 дней.
Неплохая прибыль, если учесть, что все это время сделка никакого внимания не требовала, да и смотрел ее состояние далеко не каждый день.

( Читать дальше )

Привет!

Как известно, экономика циклична: случаются кризисы, потом рост, ставки центральных банков то растут, то снижаются. На этом фоне цена долгосрочных (10-летних) облигаций подвержена волатильности (изменчивости).

Посмотрите на картинку. На нем представлен график доходности 10-летних гособлигаций РФ с 2003 года. Можно заметить, что каждые 6 лет доходность облигаций скачет. А скачет она потому, что изменяются цены под действием экономических факторов.

Например, в 2014 году вводили санкции, произошла девальвация рубля, ЦБ РФ сдерживал ситуацию и повышал ставки. На этом фоне цены на облигации начали падать, т.к. в глазах инвесторов они уже не были столь привлекательны в новых экономических условиях с высокими ставками. Соответственно при снижении цен на облигации растет их доходность.

Тут нужно объяснить подробнее. Допустим, мы сторонние инвесторы, не владеющие облигациями, а просто наблюдающие за рынком и оценивающие его. Сидим мы и смотрим на облигации в 2013 году, они тогда были доходностью 7,5%. В 2014 году произошла девальвация, ЦБ повысил ставки до 17%. Вы согласны будете покупать облигацию доходностью 7,5% при ключевой ставке 17%? Конечно нет. Именно поэтому при повышении ставок цены на облигации снижаются, тем самым компенсируя свою низкую доходность. Пусть облигация доходностью 7,5% в 2013 году стоила 100, в 2014 году она подешевеет до 90 и доходность к погашению, таким образом, повысится до рыночных значений – 15-17% за счет низкой цены. Пример очень утрирован, чисто для понимания принципа формирования цены и доходности облигаций.

( Читать дальше )

Помогите стратегию потестить.Есть идея, а вот со всякими алгоритмами проблема.
Надо выставить всего пару ордеров и закрыть по профиту.

Все подробно тут smart-lab.ru/blog/595052.php

Арбитр был. Рисков не было!

Вопросы задавайте.



Максимум можно было взять 4 доллара. Сколько нашакалили дейтрейдеры я не знаю)

На днях писал про календарный спред по Сберу — Замечательный календарный спред по фьючерсу Сбера. Вчера купил, таки, позицию, купил хорошо, могу хоть сейчас закрыться с прибылью 100 п.
Смотрим ситуацию сейчас:


С1, С2 — стоимости фьючерсов SBRF-03.20 и SBRF-06.20. Delta — календарный спред.
Торопиться абсолютно некуда, сидим, ждем. Если через неделю ничего не произойдет закроемся.

Кстати, о 100п. Пусть потребное ГО на минимальную позицию ~8000 р. Дык, 100 п. — это будет, бешеные деньги — 1.25%.  За один день, и без малейшего риска. А вы говорите, фигня это, календарный спред.
Но, я подожду, свой 1% я получить всегда успею.)

Вы все ещё предпочитаете медитировать над графиками, плясать с бубном, гадая что куда пойдет, переживать об убыточных сделках и слитых депозитах?
Если это все вам уже надоело, присоединяйтесь.

PS Вот и целевой уровень спреда определился. Где-то 800-850, чуть раньше-чуть позже, будем закрываться. Пока ожидаемая прибыль в сделке 250-300 п. Разумеется, все течет, все изменяется.

Три плохих правила для новичков,

Первое торгуй и в лонг и в шорт одновременно, перевожу совершай по больше сделок.
Второе торгуй с коротким стопом, перевожу часто будут выбивать часто будишь заново входить.
Третье торгуй 1 к 2 ,1 к 3 итд, перевожу сделки будут быстрые, чаще будешь торговать и соответственно больше стопов.

Вывод — новичок слушая данные правила будит совершать частые трейды, соответственно больше торговать и больше ошибаться, не имея ни каких сил на заработок, так как система неверная и самая сложная в заработке в трейдинге.

На коротком участке времени, какая стратегия заработает больше? Которая часто плюсует или которая дает только одну плюсовую сделку .
Ответ очевиден которая часто плюсует. Изменим всего один параметр, стратегия которая дала одну плюсовую сделку,  зарабатывает в 10 раз больше стратегии которая часто плюсует.
Вопрос в таком случае на коротком участке времени, какая стратегия заработает больше? Которая часто плюсует но мало зарабатывает или которая очень редко дает плюс, но зарабатывает в десять раз больше?)))))))))

пс. это вопрос на тему а нужна ли стратегия которая торгует всегда в плюс)))) или можно торговать по монетки но знать что такое управление капиталом, подробности у меня на канале)))))

 

Индикатор будет рисовать горизонтальные линии на графике соответственно открытию, закрытию, high, low дня, в зависимости от того, что вы выберете. 

Импортируем индикатор с помощью меню <Edit Studies>. Заходим в «Studies – User Defined», щелкаем по нужному индикатору и добавляем — «Add Study». 

Основная настройка — период времени, в течение которого будут отображаться линии. Вы можете выбрать день, неделю или месяц. 

Обычно я использую «day» в качестве основного параметра. 

В разделе «Imputs» выбираются настройки по линиям: high, low, close, open. Вы можете включить или выключить линию. Если вы выберете «No», то линия рисоваться не будет. 

Также, для удобства вы можете выбрать цвет для каждой линии.

#thinkscript indicator: OCHLO_levels 

#It draws yesterday High, Low, Open, Close support and resistance line 

#by thetrader.pro 

input sPeroid = {default DAY, WEEK, MONTH}; 

input iHigh = {default “yes”, “no”}; 

( Читать дальше )

Коллеги, представляем итоги недели американской стратегии Усиленных Инвестиций

На неделе портфель американской стратегии вырос на 2.4%:

• Netflix +6.3%!
• Oracle +4.3%
• Honewell +1.2%; в связи с ростом мультипликтатора до уровня выше исторического компания покинула выборку
• Verizon +0.8%
• Merck -0.4%

Также на неделе показали хороший рост Microsoft (+8%) и Apple (+5%), хороший рост финансовых показателей которых мы отмечали на прошлой неделе.

( Читать дальше )