Стратегия

Решил недавно я добавить себе геморроя, протестировав стратегию на японии, на штатах, азии и вконец взял для добития европу… с 2003 года.
Азия конечно близка к нам (что китай, что бсена).
Япония ужасна…   падает и падает...
Штаты (доу, насдак) очень слабо волатильны
Европа (особенно сас40, футся...) вообще не волатильна и стопы срабатывали то тут то там..

ужаснулся я тогда.
Решил работать. Ведь кто знает будущее нашего рынка? Будет он так всегда бегать вверх вниз, это хорошо, а встанет в неволатильный боковик а-ля футси? и что, доходить до дродауна в 60-70%? И ведь реально. может следующие 3-5 лет будут такими...
Понимаю, очень сложно живут одновременно и трендовая, волатильная стратегия и обратная ей. Очень. Но можно сделать)
Я конечно не супермозг, у меня нет на САС40, футси (по тестам прошлых лет) безумных 20-100% годовых. (про мегатрейдеров с более высокими процентами на тех рынках — берите ребята кредиты в 1 000 000 долл и яхты купите чрез полгодика))))
Но стараюсь. Посмотрим что выйдет. 
Задача — повысить портфель европейский (сас, дах, футся, ыыыш) до 20-30% годовых, при этом не понижая азию, россию.... 

только от лонга

13

Есть у меня такой индикатор в стратегии. 
Сейчас значение 125 дней.
Что он означает, да вопщем тренд. 
Аптренд вверх уже 125 рабочих дней.
Индикатор запаздывающий, понятное дело, что в будущем я знать не могу, но. 

Решил сейчас проанализировать разные бумаги и индексы на высокие значения этого Тренда.

МСХ, 2006 год.
май-начало июня 128 дней.
После 111 дней хорошего роста (при этом в 2005 году было значение 97 с последующей коррекцией, изза не с нуля опять значение пошло) наступила коррекция-боковик с хорошими выкатами почти до конца года, да и 2007 год был далеко не так хорош. в 2008 году помним что было. Хотя рост тоже был в начале.
СБЕР. 2005 год.
На конец года (ноябрь) значение под 200!!!
Правда еще был рост до конца года. но потом полгода боковика.

апрель 2006 года. значение 166. 
Потом видим долгий боковик.

-----------
Вопщем такое же на BSEN, на Китае тоже проверял.
Сейчас значит 125. Похоже что до 150 точно доедет (запаздывающий индикатор)… похоже до конца 2011 года ждет нас боковик:( в лучше случае до осени.

 

 Цель — иметь через 10 лет (то есть ко времени, когда доход от прошлых проектов может сойти в ноль) пассивный, то бишь не требующий никакой торговли и прочего труда, доход в три раза превышающий текущий в твердой валюте. Соответственно, текущая задача стратегии, удовлетворяющая цели, скромная — стабильные 25% годовых. с предельной просадкой в 5 %, с накоплением высокодивидендных акций за 10 лет на сумму в полтора миллиона долларов или в восемь миллионов юаней. Такие дела.
Что я сейчас делаю? Я каждый год формирую список из 10-15 акций, которые за последние три года дали в среднем наибольшую отдачу по дивидендам. Наименьший вес в этом наборе получают бумаги менее ликвидные, соответственно у более ликвидных — вес больше. В течении года их скупаю списком на каждой значимой просадке рынка. Предельный допустимый вес одной бумаги 10%, вес портфеля 80% от депозита. Формирующийся портфель страхуется ежемесячно комбинацией из опционов и фьючерсов на индекс РТС. 

11:54. Рынок сегодня сметенный и зашумленный. Прям чую, как неискушенный народ шортит, потом их возят на стопы, потом рынок опять идет вниз, они переоткрывают шорты и их опят возят на стопы. В индексе основная покупка пока закончилась. Основной тренд по-прежнему в акциях Газпрома. Март сидит в окопе с винтовкой. Маскирую свои позиции, начищаю ствол, настраиваю оптику.

dr-mart

13:52. Credit Suisse:
•    Потенциал роста до середины 2011 11%
•    Во 2-м полугодии 2011 видим боковик
•    Рост мировой экономики достиг потолка
•    QE2 обеспечит рост ВВП США 3-4% на ближ годы
•    Акции – дешевый хедж от инфляции.
•    Негативный эффект лишь при инфляционных ожиданиях выше 4% (сейчас 2.6%)
•    Когда кредитные спреды были последний раз на текущих уровнях, акции были на 20% выше.
•    Инвесторы все еще опасаются дефляции, хотя это уже очень маловероятно
•    Настроение по акциям и аппетит к риску чуть выше нейтрального уровня
•    Обычно с октября по март рынки растут
•    С 1950 года третий год президентского срока США никогда не был отрицательным для рынка акций
•    Во время QE1 рынок акций вырос в 2 раза

•    Вкладываться надо на развивающиеся страны
•    Дисконт P/E EM составляет 4%, а должна быть премия в 20-30%
•    Премия должна отражать рост производительности, полож торговый баланс, недооцененные валюты (кр Лат Америки), и более высокую рентабельность
•    Отдаем предпочтение: Россия, Корея и Китай
•    Евро на время может вырасти до 1,50-1,60.
•    Пока евро выше 1,26, европейский рынок акций не будет лучше других мировых рынков

dr_mart

18:47
•    Моя мегаидея о том, что рынок акций уступит по популярности рынку облигаций в ближайшее десятилетие, начинает находить подтверждения:
•    Розничные инвесторы в США теряют доверие к рынку акций.
•    По сути рынок акций США там же где и 10 лет назад
•    По оценкам, сбережения 130 млн амер домохоз-в составляют $9 трлн
•    Деньги вложены в сберег счета, сертификаты, депозиты, казнач векселя
•    Народ предпочитает 2% годовых а не потерять 40% на инвестициях в акции, как в 08
•    В 2009 60% притока в долгоср фонды пришлось на облигации
•    Последняя стата показывает, что фонды акций терпят оттоки, в то время как фонды облигаций показали существенный приток.
•    Апрель, акции -24,76 млрд, облигации +26,42
•    Июнь, акции -5,41 млрд, облигации +39,53
•    Прошлая неделя: акции -3,85Б, облигации +13,25Б

dr-mart