Стратегия

UBS о политическом риске в России:

• 25-100 тыс. протестующих. Средний возраст 30-40. Это значит сдвиг.
• Требование — новые выборы в Думу. Интеллигенция посылает сигнал власти что недовольна текущей политикой, все хотят избавиться от коррупции и сделать Россию более дружелюбной к инвесторам.
• Удалось избежать насилия — это краткосрочный позитив, но высокий политический риск в будущем — не ясно, как ситуация будет разрешена. Нет определенности по поводу исхода выборов в 2012. Оппозиция мозжет сплотиться вокруг единого антикандидата.
• Правительство может отрегировать 1 из 2 способов:
• сделать шаг в сторону большей политической свободы, либеральных реформ и постепенным усилением борьбы с коррупцией. Это было бы позитивным для рынков
• Второй — можно игнорировать протесты и принять жесткие меры против них. Это будет самый большой шаг назад за последние 20 лет.

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )

Полная версия обзора здесь: 

Стратегии на 2012 год 

На фоне последних дней пришла в голову простейшая торговая стратегия.
Если фРТС ниже индекса РТС это говорит о том, что настроения у спекулянтов пассивно-негативные-->шортим рынок.
Соответственно, если фРТС выше индекса это говорит о позитивном настрое--> лонжим рынок.
Стоп соответственно при шорте-опережение фьючерсом индекса и наоборот.
Какие мысли у народа?

Здесь мы коллекционируем ссылки на прогнозы и стратегии на 2012 год от ведущих инвестиционных домов мира. 

Всех, кто будет цитировать прогнозы и стратегии на 2012 год, прошу ставить тег "прогноз 2012". По этому тегу мы объединим все прогнозы на следующий год. 

Прошу всех также скидывать лично мне ссылки на файлы со стратегиями от инвестиционных домов на 2012 год, чтобы мы могли собрать их в одном месте.

Прогнозы и стратегии на 2012 год:

• Тройка-Диалог. Стратегия на 2012 год
• Открытие Капитал. Стратегия на 2012 год
• ВТБ-Капитал: прогноз по экономике РФ и СНГ на 2012 год 
• Citi: Прогноз по экономике России и по рублю на 2012 год
• Банк Траст: стратегия по долговым рынкам на 2012 год
• Банк Зенит: стратегия по долговым рынка на 2012

• Австрийский взгляд на перспективы 2012 года (ERSTE)
• Goldman Sachs Outlook 2012
• BofA/Merrill Lynch — стратегия на 2012 год
• BofA/Merrill Lynch: Опрос глобальных инвесторов
• Стратегия Credit Suisse на 2012 год
• Barclays: прогноз по процентным ставкам на 2012 год
• Rabobank: прогноз по экономике на 2012 год
• Credit Agricole: macro strategy 2012
• 10 шокирующих прогнозов от Saxobank на 2012 год

Хочу выразить респект Пахе и отписаться о опыте знакомства с ним. Сначала отнесся скептически. Но чел позитивный — пару дней показывал как работает его система, сигналы которые выдают его бабочки. В теории наблюдая на графике все выглядело красиво. Вот сегодня завел 200 баксов и попробовал открыть несколько позиций по его сигналам: микролотам по 0,1 лота на форексе по gbpusd, chfjpy, audusd, usdjpy, usdchf. Итог через 2 часа + 100% к депо. Позиции пока не закрываю — позже еще отпишусь о дальнейших успехах или неуспехах.

Метод, анализ, брокер и софт.

Приветствую всех кто читает мой блог.
Второй пост о том как я торгую.
Суть метода состоит в продаже опционов на дальних страйках со сроком жизни не менее 3 месяцев до истечения. Страйки как правило должны быть выше текущей цены минимум на 50%. Стараюсь продавать круглые страйки. Стараюсь продавать перед выходными, праздниками.
Для торговли использую торговую платформу QST. На мой взгляд лучшее что есть на рынке. Иногда при недостатке ликвидности исполняюсь непосредственно на пите биржи в чем помогает брокер.
Торгую преимущественно сельскохозяйственные рынки, рынки тропических культур, промышленных металов, реже валютные и энергетические.
Рынки эти по определению не безграничны и потому на них довольно легко проследить сезонные колебания там проще определяется реальный спрос и предложение они не так спекулятивны и очень понятны. О чем я? К примеру каков реальный спрос на акции Google или Golman Sahcs? Сколько рынок хочет купить и продать в конкретный момент времени и в обозримом будущем? Никому это неизвестно. Ситуация с остальными спекулятивными рынками похожая. Рынки сельскохозяйтсвенной продукции, промышленных металов, тропических товаров гораздо более понятны потому что известно потребление, добыча (урожай) и ряд факторов определяющих спрос и предложение что в свою очередь сказывается на цене. 


( Читать дальше )

«Реклама должна говорить правду, одну правду, ничего кроме правды, но не всю правду. » — цитата однако.
За последние несколько дней, так получилось, что прочитал несколько постов посвящённых А. Резвякову и вчера, что добило окончательно и подвигло на написание поста, пришлось по телефону объяснять знакомому, весьма далёкому от трейдерства, но поддавшемуся рекламе, стоит-ли ехать в Москву на семинар А.Р.
Не поленился и приведу лишь маленький отрывок выкладываемого несколько дней назад видео:   youtu.be/MOaDR97SpGo

А теперь как бы Вы отнеслись к подобной честной рекламе:
" Выпускник нашей школы снайперов гарантированно поражает цель, при соблюдении нескольких условий:
— расстояние до цели не превышает 300 метров
— стрельба ведётся из положения лежа
— стрелок лежит на мате, обязательно наличие упора для винтовки
— цель хорошо освещена
— отсутствует боковой ветер, а желательно полное безветрие."

( Читать дальше )

Это мой первый пост. Стартовый баланс 50000. Брокер Атон. Рабочий Инструмент фьюч РТС. Моя стратегия имеет несколько составляющих: 1 рабочие точки входа; 2 риск менеджмент; 3 правила выхода.

1.12 и 2.12 
Торгую 1 контрактом, набиваю «подушку», разбираюсь с инструментом. 
Итоги пока такие:
1.12 — 25сделок собрал с рынка 1630 пунктов, 400 пунктов отдал из-за ошибок — путаюсь с быстрыми заявками по стакану.
2.12 —  46сделок отдал -180 пунктов — решил поактивней потарговать, чтобы разобраться таки с интерфейсом квика.

 ЖДУ понедельника:
Факт — 2.12.11 Мы на дневках, на вечерней сессии закрылись ниже лоу предыдущего дня — Что говорит мне о начале новой нисходящей волны.
 Буду внури для искать точки на продажу, буду надеяться на ударный день вниз.
 

UPD: судя по количеству «желающих» в коментариях, стратегия никому не интересна. Тема закрыта.

Решил тут взглянуть на стратегии, которые делал в первые пол года увлечения системным трейдингом, во времена когда еще верил в живительную силу индикаторов и попалась мне на глаза одна из них, которая на РИ вроде неплохо работает. Промелькнула мысль, а может взять и выложить код в общий доступ, может кому пригодиться или такие вещи денег стоят?