Стратегии

Добрый вечер, дорогие друзья!

 Нахожусь на начальной стадии изучения опционных стратегий.  В процессе изучения появился вопрос — как протестировать их на исторических данных.

Допустим, вместо покупки/продажи базового актива, покупать пут/колл, в надежде что цена вырастет или упадет.

Буду благодарен за любую информационную помощь (в комментах)

   *** ПАСУЩИЙ ЛОСЕЙ. Антипчёловские Правила Моей Торговли, или                                 ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ ТРИНАДЦАТОГО АПОСТОЛА. ***
По мотивам смартлаб-балета «Пчелиное озеро»    http://smart-lab.ru/blog/147741.php.
Не утонуть бы…
 
Ознакомились с «пчелопостом »    http://smart-lab.ru/blog/147741.php.? Все-все? Тогда поехали!
 «Каждый человек стоит столько, сколько стоит то, о чём он хлопочет» (Марк Аврелий Антонин, IIвек н.э.»
«Когда Ученик готов – приходит Учитель.» (Национальная китайская поговорка)
0. Разбивание по пунктам – идея не моя, а моего мысленного, далёкого от меня, от смысла всего происходящего на рынках оппонента. Прошу быть снисходительным ко мне.  Если хотите – можете меня оттрах… (зачеркнуто) ОТТРОЛИТЬ по самый-самый пояс. Итак…


( Читать дальше )

Добрый день!

В этом топике прошу Вас рассказать про любимые опционные стратегии ,)

У кого различные спрэды? У кого бабочки? У кого стрэнглы и стрэддлы?

Давайте делиться опытом!

Коллеги,
23 октября 2013 г. в 19:00 по московскому времени провожу полезное онлайн-интервью. Гостем встречи будет Дмитрий Архипов, руководитель отдела по развитию стратегий ООО «АЛОР +».
Профессионалу можно будет задать абсолютно любой вопрос. Напомним, что стратегия компании ООО «АЛОР +» становилась победителем номинации «Рынок спот» в конкурсе «Алгоритмус» уже два года подряд. И сейчас роботы компании ООО «АЛОР +» показывают высокие показатели в рейтинге стратегий.
По результатам за август и сентябрь на рынке акций продолжают лидировать стратегии от ООО «АЛОР +», что демонстрируют приведенные ниже диаграммы:
 



( Читать дальше )

 
Под классическими МТС понимаю МТС на основе анализа ценовых баров, анализирующие и торгующие один инструмент.

Ответ на вопрос о прибыльности тесно связан с вопросом о предсказуемости рынка по данным технического анализа. Если нет предсказуемости, то прибыльная МТС не возможна. Но и не каждая возможность предсказывать может быть превращена в прибыль по ряду причин. Самая главная, пожалуй, это издержки торговли (комиссия, спред и т.п.).
Поскольку не существует простого и очевидного способа ответа на данные вопросы, то противоположные мнения спокойно сосуществуют в среде трейдеров и вроде бы не противоречат их жизненному опыту.
Понятие “предсказание” тоже не простое. Например, если я априори знаю некое стихотворение и мне сказали первую строку, то я могу сказать следующую. В некоторым смысле я предсказываю. Но для того, кто не знает стихотворения предсказание выглядит не возможным. Так и для случая торговли: если у меня есть стратегия, которая устойчиво коррелирует с движениями рынка, то рынок для меня не выглядит абсолютно случайным. Если нет — то я буду склоняться к мысли что рынок случаен. (Кстати, для всезнающего бога, пожалуй, понятие “вероятность” не должно существовать в принципе).


( Читать дальше )

Предистория — весной озадачивался этим вопросом, плотно общался со многими людьми
в теме, особенно мне тогда помогла Женя Случак в плане ликбеза по данному вопросу.
Задач тогда было несколько, вот основные:
1 — оптимизация налоогообложения
ибо за 2012г уплачено>1М, на эти деньги вполне можно было содержать
приличный офис с секретаршами и прочей инфраструктурой...
//и мне бы даже было не так жалко если я как во всех цив. странах понимал
на что идут мои налоги !
пока же их в основном «распиливают» меня и дальше будет мучить навязчивая идея лт них уйти...
2 — «честное» привлечение допкапитала под стратегии через выпуск долей(паев)
«честное» — это в моём понимании захотел войти купил доли, захотел выйти — продал.
Именно так насколько мне известно работают все основные «публичные» хэдж-фонды,
включая фонд Солодина, который тут на смарте вроде единственный кто анонсировал своё
открытие, цели и задачи.
Если не так поправьте...
// кстати также примерно работают и к примеру ВМ-сервисы коллективного управления капиталом
wiki.webmoney.ru/projects/capitaller/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_Shareholder
т.е. схема эта весьма универсальна и обкатана.


( Читать дальше )

Самый тяжелый месяц — август







28 число считал отдельно. и если бы не модер, то поделился бы…

( Читать дальше )

Внесу свою небольшую лепту в дискуссию относительно прогнозов на рынке и прочих. Мне бы хотелось проиллюстрировать разницу между прогнозированием рынка и прогнозированием природных явлений известной задачкой:

— объявлена лотерея. каждый участник может назвать число от 1 до 100. ценный приз выигрывает тот, чей ответ окажется ближе всего к 2/3 среднего арифметического ответов всех участников. 

Типичный «естественнонаучный» подход типичного среднестатистического «технаря» к решению этой задачки состоит в том, что он:

а) решает, что распределение ответов публики будет случайным со средним близким к 50
б) 2/3 среднего =  33.33333

Однако, если мы не среднестатистический технарь, а индивид, немного более задумывающийся (и жадный до ценного приза), то мы, конечно, сообразим, что если найдется много «умников», которые дали ответ 33.33333, то они «сдвинут» среднюю распределения ответов от 50 вниз. То есть средняя будет меньше, чем 50. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )