Статистика

перепост из ЖЖ Марселя: http://ya-marsel.livejournal.com/339195.html

Решил поделится некоторым мини иследованием.

Если взять историю Ри с 2009 года (2008 слишком необычен для датамайнинга), то можно открыть для себя следующее:

Из 938 дневных баров, %-ое движение с прошлого клоза более или равно 5% имеют всего 80 баров.

Если задатся вопросом скольким объемом было сделано такое движение, можно узнать что:

1) 73 бара имели дневной объем равный или меньше 150% объема прошлого дня.
2) 7 баров имели объем более 150% объема прошлого дня.

В который раз массовое убеждение в правильности движения на объеме провалилось.

Есть конечно некоторый ньанс, объемы измерялись не в абсолютных значениях, а лишь в приращениях к суммарному объему прошлого дня, но как по мне, то все равно выходит достаточно очевидно.

Что это дает?

Можно подумать над некоторым фильтром для трендовой системы 

Сегодня полнолуние! Завтра в 20 30 намечается выступление бернанке
В среду АДР
В четверг % ставка ЕЦ б и пресс конференция, а вечером минутки FOMC
В пятницу пейроллы
Думаю будет повышенная волатильность
И сформирован дальнейший среднесрочный тренд

заказы на товары длительного пользования упали в августе на 13,2% (прогноз был -5%)
максимальное падение с января 2009 года
показатель июля пересмотрен с +4,1% до 3,3%.
заказы Боинга упали в августе с 260 до 1 заказа.
транспортные заказы упали на 34,9%, после +14,1% в июле
без транспорта заказы упали на 1,6% (прогноз +0,3%)
заказы без авиации и оборонки выросли на 1,1%, прогноз +0,5%.
напоминаю, что производственный сектор — опережающий индикатор экономики.

Commerzbank: данные усиливают риск негативного пересмотра оценок американской экономики. Падение заказов по масштабу напоминает 2001 и 2008 годы.



ВВП США за 2 квартал был пересмотрен с +1,7% до +1,3%, — данные разочаровывающие, но не такие плохие, как кажется на 1 взгляд. Пересмотр вниз из-за снижения с/х заказов (-0,2пп от ВВП). 

Хорошая новость — падение заявок на пособие по безработице с 385 тыс до 359 тыс. 
 

Заказы на товары длительного пользования в августе в США упали из-за малого объема заказов на самолеты и другие промышленные товары, а также ослабление в промышленном секторе. Заказы на промышленные заказы длительного пользования упали на 13,2% в прошлом месяце до 198,49 млрд. долларов США. Самое большое снижение с января 2009 года, и минимальный показатель с февраля 2011 года. экономисты ждали падения на 5,6% в августе. За июль данные были пересмотрены до 228,062 млрд. долларов США и +3,3% с июня. Падение в транспортном секторе стало причиной слабых данных по заказам товаров длительного пользования. Заказы на самолеты гражданской авиации, крайне волатильный компонент, резко упали Wrightson ICAP отметила, что заказы Boeing Co. упали с 260 в июле до одного в прошлом месяце. Это временный провал, и скорее всего заказы вновь поднимутся в сентябре.
Хотя сокращение заказов в других секторах было не столь значительным, оно все же было.

( Читать дальше )

Собственно на картинке всё видно, довольно приличная сумма к погашению в сентябре нависла и особенно в декабре.
Интересен вопрос должники перевели кэш в валюту, чтобы скоро гасить декабрьские долги или нет?

после 3-х дней конкурса ради интереса глянул статистику по брокерам
investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/broker.aspx
вот типа сохраняю на 27 сентября 2012 г.04:39:31
----------------------------------------------------------
Брокеры конкурса «Лучший частный инвестор 2012 года»
ЗАО «ФИНАМ» 162 -2 652 257,48
ОАО «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“ 144 -503 572,63
ООО „АЛОР +“ 101 -213 048,08
ОАО „ИК “Ай Ти Инвест» 88 -2 024 771,22
ООО «Компания БКС» 82 -700 202,78
ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 80 -967 680,18
ООО «АТОН» 18 1 683,95
КИТ Финанс (ООО) 13 -231 506,72
ВТБ 24 (ЗАО) 12 -103 973,48
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 10 -109 210,5
ООО «Уником Партнер» 8 28 652,39
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги» 6 -381 821,86
ЗАО ИФК «Солид» 4 -128 445,67
ООО «ИУК „Инстройинвест“ 4 -38 088,86
ООО „УНИВЕР Капитал“ 3 -271 862,54
ЗАО ИК „Элтра“ 2 66 370,18
ОАО АКБ „Пробизнесбанк“ 2 -4 574,73

( Читать дальше )

А то много разных мнений - зло/не зло и т.д. и т.п. чтобы он подольше жил просьба плюсовать теме если это не противоречит вашим убеждениям.

Индекс доверия потребителей в октябре совпал с прогнозами
Институт исследований рынка GfK сообщил, что индекс доверия потребителей в октябре по его прогнозам останется 5,9 пункта, так как опасения по поводу рецессии на фоне экономического замедления южный стран Европы снизилось. Склонность немцев к сбережению остается низкой, что подстегивает настроения. Опережающий индикатор доверия потребителей остался без изменений на отметке 5,9 пунктов в октябре, как и ожидали экономисты. После трех подряд месяцев снижения, индикатор экономических ожиданий вырос до -17,2 с -18,9 в августе… Индикатор ожиданий доходов резко упал в сентябре третий раз подряд до 23,9 с 31,6 в августе, склонность к покупкам осталась без изменений 33,1. Общий индекс доверия потребителей показывает следующий месяц, три подындекса: экономических ожиданий, ожиданий доходов и покупательскую способность — относятся к текущему месяцу.

 Сегодня в центре внимания рынка индекс доверия потребителей GfK, индекс настроений

( Читать дальше )

Перелопатив огромное количество статистики по всевозможным системам и трейдерам(благо к этому есть доступ :))))) я обнаружил очень интересные цифры(одно дело — это статистика одного трейдера, другое — более глобальная выборка)... Выборка из очень большого количества сделок и разных стратегий. Все ниженаписанное относится лишь к внутридневной торговле.

  Меня интересовали лишь временные интервалы по заходам в сделки. И на сколько эти сделки в итоге были удачные. В принципе, по этому очень хорошо видно, когда у трейдера возникает ошибочное суждение.

ЦИФРЫ:

Срок жизни сделки по отношению к полученной прибыли от нее.

  Прибыльные сделки находятся в диапазоне от 1.5 часов до 3.5 часов (прибыль возрастает стремясь к 1.5 часам).
  Убыточные сделки находятся в диапазоне от 5 часов до 48 (я думаю тут вообще вопросов нет. Перерастание внутридневной сделки в «среднесрок»).

Диапазоны времени входа в сделки к результатам от этой сделки.

( Читать дальше )