Скальпинг

А если без шуток… есть тут пипл, который серьезно разработкой скальперских — HFT алгоритмов занимается, в частности интересует «сидит» ли кто-нибудь на Кофитешной СДК, пользуется ли кто-нибудь активно Гидрой? готов менятся полезностями, могу поучавствовать в совместных разработках, да, и вообще, мне в моем мире тесно стало, хочу общаться, проблемы обсуждать.

В рамках слета трейдеров в Геленджике проходит Чемпионат по скальпингу на FORTS (суперскоростной торговле). Борьба выдалась жаркой — ведь на кону новенький iPad 2, вручать который отправился представитель RTS. Смотреть фотки

Помню был скальпер romeo1984, резуьтаты хорошие были но говорил что рынок мертвый, скальпить все хуже и хуже.
Интересно стало, romeo1984 как тебе нынешний рынок? Волатильность просто космическая, подарок для скальпера, как успехи сейчас?

Уважаемые трейдеры! Надеюсь на вашу профессиональная помощь,  а именно, посоветуйте какой терминал наиболее удобен для скальпинга, какой брокер,  а также какой инструмент? Я для себя определил, что индекс на фьючерс РТС, но может еще какой порекомендуете исходя из вашего личного опыта. И еще вопрос… какова ликвидность фьючерса индекса РТС? Каким максимальным лотом (кол-вом контрактов) можно работать? Надеюсь на вашу помощь.

Всем привет. Думаю, многим интрадейщикам и скальперам, начавшим карьеру в 2010-2011, будет интересно посмотреть пару минут рынка из прошлого. Видео записывалось в июле 2008.
Все заявки вводятся вручную из Квика, и даже отменяются вручную (!) — вот такая скорость была у рынка. Стакан обновлялся пару раз в секунду, так что было время еще и подумать над сделкой. Вообще, роль стакана была огромной. Он был довольно легко читаем, каждый день было большое количество сделок с потенциалом 100п и стопом 5-10п. Легкие деньги =)
Представьте себе движения, по силе аналогичные августу 2011, но происходящие вот в таком медленном стакане, без мельтешения роботов и почти без конкуренции — так было всю осень 2008-го. 
Сайз у меня тогда был 35-37 контрактов, при оборотах Ри 300-400к контрактов в день. Сейчас мой сайз 5-7 контрактов при оборотах 2-3 млн контрактов в день. Вот разница между хорошей и плохой ликвидностью =).

 

Пятница выдалась весьма неплохой, утром закрыл вчерашние позиции и решил поскальпировать. 

В итоге — 73 заявки (более 200 сделок) — суммарный оборот около 60 млн. рублей. Без плеча. ММВБ. Доходность порядка 3,5% от счета.

Я не большой любитель выкладывать свои сделки на «общее порицание», но тем не менее иногда можно…

К чему это я — были тут посты про скальп, про «индюки» и т.д. — я торгую без всей этой «приблуды» — это все «сказки для взрослых» — работаю исключительно по «ощущениям», иногда смотрю на объемы… Зачастую, работа — это отслеживание всех рынков — новостей и реакции на то или иное событие, а => — корреляция РФР с этими рынками, buy-sell, ничего нового — без средних, без МАСД, без «бабочек» и т.д. Все это «забивает» голову и мешает быстро принимать решения. Я отслеживаю Европу+США, сырьевые фьючи + фьючи на индексы + валютный рынок ММВБ + свопы + РЕПО/МБК — в совокупности — это дает идею что и когда брать. Работаю в основном «с рынка» + «лимит.ордера»... 

( Читать дальше )

Сегодня всем страшно и в опционных стаканах многие готовы наливать в плохие цены — пользуйтесь!

Скальпируем страхи! ))

www.youtube.com/watch?v=oyAapBkKTxE

ох и встрепенули рынок прям торговал с интересом! даешь волатильность скальперам! 

п.сы. кста что насчет планок ой как соскучились!!!

Итогом доволен, но не совсем, понедельник вышем в +5%, а вот вторник это сказка, профит на 19:00 профит составлял + 18% и далее совершил легко анализируемую глупость.

Ошибки:
1. Прикупил в лонг фртс по 193 500 с мыслью что это мин. и да же если упадет ниже то тут же отрастет (цена же хорошая). ЦЕНА ХОРОШАЯ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА ЗАКРЫЛ СДЕЛКУ ПО БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. 

2. Получив профит 18 % я расслабился, а че есть же резерв для подения.

3. Глупо закрывать на мин. дня. Это так но если внешний фот кричит шорт, то глупо считать что мин. не обновиться и сейчас пойдет отскок.

Итог: Большой профит расслабляет и если хочешь его убереч просто выходи из рынка.

Картинку не выкладываю, скорость трафика мала, но если будете настаивать то скину (все дни сохраняю в картинках).

Реально устал уже работать в таком боковике, хотя моя работа и строиться на боковом движении, но это перебор. Весь день резко меняем направления, амеры вниз стата уевая, а фьюч рст рос. Видимо все ждут что решится вопрос по амерам и как стрельним, но пока дождешься этого решения как бы не стрельнул себе в голову. Хочется нормального движения хоть куда.
итак мой результат более чем скромный.