Системная торговля

Вчера получили похожую ситуацию с предыдущим днем. Только на этот раз движение фьючерса было восходящее и робот ловил хаи. 4 шорта к ряду. И лишь один положительный. Слегка снизил дневной убыток.

Причина — на первых секундах снимают диапазон, где стоят различные заявки. Поскольку он бывает широк, то в дальнейшем на коррекции обновление экстремумов не происходит. И система не заходит по будущему тренду. Стоит подумать — возможно надо убрать из расчета диапазона хай/лой первую свечу.

Итог: -0.39%

 

Вчера мы получили такой весьма направленный день. Опасный день, кстати, с точки зрения логики робота. Так, он трижды пытался встать в лонг. Дважды взял минимальный профит. На третьем разе ушел в минус. По итогу: -0.22%.

Как я уже говорил, логика робота построена на выявлении экстремумов дня. Поэтому в таких случаях, как вчера, вход в шорт просто невозможен. Никак не могу доработать логику, которая бы работала на пробой. Чтобы подобные дни не пропадали.

 

В пятницу робот отлично поймал разворот вниз в середине основной торговой сессии. К сожалению, вышел уже на вечерней, упустив хорошую долю имевшейся в наличии прибыли. Но винить машину сложно, на то она и машина. Логика системы не видела предстоящего разворота в районе 162200. Настрой толпы был явно продажный.

Итог: +0.19%




Ну и к началу новой недели расклад по уровням.

( Читать дальше )

Робот вчера отработал в плюс. Но результат был невпечатляющим. Один отличный лонг, взявший практически все восходящее движение, был убит двумя шортами.

И если первый шорт в 10:10 был хорош. Просто вынесли позицию сильной восходящий свечой. То второй на первых минутах вечерней сессии был лишним.

По итогу имеем: +0.12%.



 
Во вчерашних комментариях товарищ Xo4yProfit дал наводку на поведение крупняка в баксорубле. Заглянул, посмотрел. Толковая работа. Предлагаю взглянуть на средневзвешенную от начала дня. Цена идет по ней шикарно. И важным плюсом — перекладки на минимумах и хвостах свечей. Прямо на средневзвесе. Вот такие моменты  (комплексные) хорошо использовать для открытия позиций. 

Опять же отлично сработал объемный уровень. На этот раз — 30325. Касание было пипс в пипс.

Вчера робот слабо отработал боковик, хотя, в принципе, должен работать его хорошо, ибо пляшет от экстремумов.

Хотя, хотя, стоит отдать должное — входил он в районе разворотов. Просто из первой позиции вынесли на стопы ложным рывком вверх. Второй же вход, который успешно прошел в районе локального минимума, также был отстоплен, ибо уже сил не хватило вытянуть фьюч на максимумы. Но похвально, что убыточная лонговая позиция была уверенно прикрыта перед завалом. С небольшим убытком.

Вечерняя сессия дала третью сделку — в этот раз она была профитная. Хотя день в целом не вытянула.

Итого: -0.26%.

Третья программа из цикла под названием ТЕХНОЛОГИИ ТРЕЙДИНГА вышла в этот вторник 29/01/2012 на телеканале РБК, обсуждали тему «Выбор стиля торговли», говорили про систему «Черепаший суп», разобрали пару контртрендовых идей, в том числе на минутках, ну и коснулись торг>>>>>>>>>

Во вторник система весьма красиво торговала. Когда идет постоянная смена экстремумов как снизу, так и сверху, система чувствует себя как рыба в воде.

Всего 6 сделок. 3 — прибыльные, 3 — убыточные.

Первый лонг был открыт в нужном месте в нужное время. Однако прибыль зафиксирована не была, пришлось крыть убыток. А уже на следующей свече система снова вошла в лонг. Место отличное. Выход разворотом в шорт произошел в районе хаёв дня.

Взяв в шорте более половины движения, система стала активно лонговать. Третий лонг был успешен взял всё восходящее движение второй половины дня.

Итог: +1.19%.

В прошлой части - http://smart-lab.ru/blog/98349.php  — мы остановились на фильтрации входа по направлению свечи. В лонг только на белых, в шорт на черных.

И получили следующий результат:



 
Поработаем далее с этим фильтром. Посмотрим, может не стоит браковать все направленные свечи. Может стоит лишь браковать те свечи, тело которых начинается с определенной части свечного диапазона. К примеру, если свеча черная, а её открытие произошло ближе к середине диапазона или даже ниже, то, соответсвенно, по всем понятиям свечного анализа мы имеем дело с сильным продавцом. Но как нам опеределить ту грань, за которой должно происходить открытие? Понятно, тут надо прибегать к оптимизации. Т.е. путем перебора всех возможных значений получить то, которое дает лучший результат.

( Читать дальше )

Системная торговля на РИ в понедельник.
 
Всего 5 сделок. Первые две прошли в лонг. Вход в 10:20 спустя некоторое время был отстоплен на обновлении лоев. А следующий лонг был весьма толковый — поймал лой дня. Выход произошел на локальном максимуме. Здесь же система перевернулась в шорт. Побывали в виртуальной прибыли, но закрылись по стопу.
 
Спустя 10 минут еще один неудачный шорт.
 
На последнем часе основной сессии удалось поймать практически хай дня. Данная сделка была закрыта в плюс.
 
Итого: +0.36%.

 

Робот в пятницу.

Лой дня был пойман шикарно. Ну а дальше пошло плохо. Лонг был закрыт с профитом 0.43% разворотом в шорт. Как оказалось, это было лишь начало лонгового движения. Надо отдать должное — неправильные позиции стопились. Но их было слишком много. В данном случае — три.

Многие скажут, дескать надо прописать условие, которое при очевидной трендовой направляющей не дает открывать контртрендовые позиции. Но подобный расклад входит в очевидное противоречие с основной задачей системы — входы на экстремумах.

Я думал над свечами. Очевидно, что два последних шорта проходили на уверенных лонговых свечах — очевидный нижний хвост, и белое тело, которое находится в верхней половине свечного диапазона. Было испробовано следующее — выставлен запрет на вход, к примеру, в шорт на белых свечах, открытие которых на n% выше их лоя. Но прогнав тестером, оптимальный показатель n вышел равным 37. Т.е. в пятницу все эти сделки бы прошли. Прикрутить еще и объем свечи? Отфильтровывать повышенный?

( Читать дальше )