Система

ВСЕМ Добрый вечер!

Торгую только ФРТС, системно:
— четкие сигналы на вход-выход
— риск менеджмент и т.п. (кому интересно читайте пред. посты)

За 5 с небольшим месяцев не пропустил ни одного сигнала.
Всего взято мною: 20500 п 
Система: 24100 п

Результат по месяцам в процентах:
июль (неполный) +8.4%
август +0.6%
сентябрь +23.7%
октябрь +7.5%
ноябрь -5.3%
декабрь (сделка открытая в декабре закрыта сегодня) +35.5%
Итого +70.4%

График (бирюзовый — довнесение, красный — налог)
 
 
Всем удачи и не жалуйтесь на рынок. Если нет дохода и ли слив — просто что-то не то в вашей системе. А если ее нет — найдите лучшее применение вашим средствам. 

Напоминание всем системщикам.)
 
При создании проблеморазрешающей системы необходимо, чтобы эта система имела большее разнообразие, чем разнообразие решаемой проблемы, или была способна создать такое разнообразие. Иначе говоря, система должна обладать возможностью изменять своё состояние в ответ на возможное возмущение; разнообразие возмущений требует соответствующего ему разнообразия возможных состояний. В противном случае такая система не сможет отвечать задачам управления, выдвигаемым внешней средой, и будет малоэффективной. Отсутствие или недостаточность разнообразия могут свидетельствовать о нарушении целостности подсистем, составляющих данную систему.
 
Закон отображает факт зависимости роста разнообразия принимаемых решений от знаний об объекте управления и ресурсов. Вероятность выхода системы за пределы задаваемых характеристик возрастает с увеличением разнообразия проектных решений сверх определенного предела. Принцип необходимого разнообразия относится к числу фундаментальных в теории управления.  

Задание для системы, которая в предыдущем сообщении обсуждалась — усложнено. Для примера выбрал дату 18 декабря 2013г и протестировал систему на данных за три дня до этой даты, в эту дату и за три дня после этой даты — 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 числа.  Смотрим на результат.
Это результат 7 дней. Общая прибыль в виде вариационной маржи составляет +11 484р. Это +22.96% за 7 дней торговли. Счет = 50 000р. Количество торгуемых лотов = 3.




На графике видна 50% просадка, которая случилась 18 числа ночью.
Но система за пару дней справилась с этой просадкой и обновила хай.
Если бы у системы до этого была накопленная прибыль то эта просадка была бы незаметна на истории торговли. Но т.к. это всего лишь неделя торговли, на графике все отображается как зубья пилы.

( Читать дальше )

С начала демо торговли на CME я заметил очень интересную вещь, вещь которая заставила мена посмотреть на уровни и в целом на трейдинг (и на форекс)по иному.
Оказывается  что уровни это очень даже реально, просто я раньше  на форексе не видел их, вернее видел, но открывая сделку например по золоту я оказывался сразу в большом минусе и это заставляло меня сомневаться в уровне, там в 10 раз сложнее закрыть сделку в плюс, и я не знаю почему так,  там даже график какой то не такой.
Я начал работать на 1,5,15м и очень быстро понял что я конкретный тупица и что  входил до этого моего микро открытия тупо наугад) и только сейчас понял что такое уровень и как только я понял это, мои стопы резко стали меньше и профит так же стал меньше, но он есть и он стабильный, а это то к чему многие стремятся.
Я выкинул старый дневник потому что понял что не стоит зацикливаться на одном и купил новый в атаке за 267р. вернее это жена подарила.  да, кстати, моя девушка 21.12.13 стала моей женой)))


( Читать дальше )

         Описание системы: Система построена на паттерне(наборе правил позволяющих в моменте идентифицировать высокую вероятность развития событий на рынке). Работает на всплеске активности на рынке(взрывах волатильности). Торговый инструмент – фьючерс на индекс РТС(Ri).
          Автоматизированная торговая система(АТМ) – робот: Написана на языке C#. Полная автоматизация для Quik(другие терминалы возможны, обсуждается индивидуально).Код системы написан максимально доступно для новичка. Владея базовыми навыками программирования(переменная, функция) код понятен, если нет навыков пару часов видео уроков и Вы в мире алготрейдинга.  Весь код закомментирован.
         Параметры системы:  

( Читать дальше )

Дано: трендследящая система. 75-85% прибыльных сделок, соответсвенно 15-25% убыточных. Максимальное ко-во убыточных сделок в тесте — 3шт. В основном серия убытков состоит из 1-ой сделки. Серии прибыльных сделок от 1-ой до 13-ти. В основном 5-7 шт. подряд.
Соотношение дохода  убыточная/прибыльная сделка — 2,7/1.

Вопрос: как можно изменять размер позиции в лотах в процессе работы алгоритма для увеличения дохода?

    В России многие ждут новогоднего биржевого ралли. Мне кажется, предпосылок к нему особых нет. Поэтому решил опубликовать одну из своих систем, посвященную этой тематике. Естественно, в публичный доступ выкладывается широко известная вещь. Тем не менее, это вполне неплохая рабочая система. Годится как для торговли, так и для понимания, что такое хорошая торговая система.


                                               Система Christmas Rally

   В биржевой тусовке давно ходят слухи о новогоднем ралли. Это ралли в последние пару месяцев года. При этом приводятся аргументы типа «под конец года много свободных денег». Идея вроде здравая, денег под конец года действительно много, поэтому протестируем ее. Будем покупать в начале ноября и продавать в конце декабря. Вот код (он предусматривает либо тестирование одним лотом, либо постоянной суммой):

( Читать дальше )

Доброй ночи. Как писал ранее после длительного тестирования системы на бумаге начал реальну торговлю с конца июля. Пока результатом вполне доволен, т.е. иду не торопясь к намеченной цели — 130-160% годовых.
Уже, как на автомате открываю и закрываю позицию, стараясь не отвлекаться на уровни, новостной фон и остальную чепуху,  не относящуюся к системе. 
Всем удачи и не занимайтесь гаданием.
 
 

Добрый день, коллеги!

На вчерашней встрече клуба Эдуарда Ланчева мне предложили протестировать простую торговую систему. Далее много буквок, но приведен иллюстрированный пример как из «сливающей» трендовой сделать прибыльную контртрендовую систему.
Это только идея, а не конечный вариант. Заготовка, так сказать.


( Читать дальше )