Секреты торговли

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

На финансовых рынках многое не всегда видно с первого взгляда. Даже если вы следите за стаканом и новостями, реальное движение цен часто скрыто за сложными механизмами крупных игроков. Понимание того, как работают скрытые алгоритмы ликвидности, помогает инвестору не попадать в ловушки краткосрочных колебаний и принимать более взвешенные решения.

Как и говорили выше — на современных рынках далеко не все заявки видны в стакане. Крупные участники (фонды, банки, HFT) используют механизмы, позволяющие исполнять ордера незаметно, чтобы не раскрывать свои намерения и не двигать цену против себя. Для этого ордера дробятся, маскируются или уходят в «невидимую» зону.

🔹 Почему цена не всегда отражает реальный спрос и предложение?

1. Открытый стакан (LOB или Limit Order Book — «книга лимитных ордеров») показывает лишь часть ордеров: многие заявки скрыты (iceberg-ордера) или исполняются через тёмные пулы. 

( Читать дальше )

Наиболее важным принципом торговли является синергия.
То есть трейдер должен искать сигналы на разных масштабах рынка.
И как только они совпадают, то это наилучшей момент для сделки, т.к. совпали интересы разных групп людей.
Именно поиском таких совпадений должен заниматься трейдер.
Одним из примеров таких совпадений это пересечение с ценой двух разных средних,
например 100 часовая и 50 часовая.

Под эффективностью буду понимать отношение тейкпрофита (TP) к стоплоссу (SL).
Пример привел только на граничных случаях (4 раза покупка в случае роста и падения  рынка, P с чертой это балансовая цена).
Если поэтапно входить в позицию то мы можем сократить стоплосс в 2 раза.
В таком случае у нас SL = Delta. Но и TP уменьшится на величину Delta.
Но эффективность при этом будет выше в отличии от случая когда мы на всю сумму входим позицию одномоментный. SL находится у нас в точке разворота рынка (как показано на нижнем рисунке). Когда мы входим поэтапно и одновременно, SL находится в любом случае в одном и том же месте.
Таким образом, поэтапное вхождение в позицию повышает эффективность трейдинга.



( Читать дальше )

Утверждаю, что входить частями более рационально, чем покупкой по одной цене.
Объясняется это тем, что в таком случае, вероятность срабатывания стопа уменьшается.
Для этого покупка должна быть растянуто во времени. Чем больше растяжка, тем меньше вероятность срабатывания стопа.
Другими словами, если вы пытаетесь поймать дно одной сделкой, то вероятность что у вас сработает стоплосс очень велика.
Если вы разносите сделку по времени, то при движении рынка против вашей позиции, балансовая цена вашей покупки будет следовать за рынком.
А значит, стоплосс сработает позже. Но при этом абсолютная величина потери при том же стоплоссе в % не меняется.

В данном высказывании речь идет только об уменьшении убытков. То что при этом мы можем получить уменьшение прибыли, это уже отдельная история.
Не важно сколько вы зарабатываете, главное не терять. Эффект низкой базы при потерях работаете против вас. То есть если вы теряете 50%, то вам придется заработать 100% чтоб вернуться на уровень прежнего капитала.

( Читать дальше )

Навеяно постом уважаемого Глеб Кабанов "Биткоин — технический анализ работает!"

При торговле биткоинами, а в особенности после запуска фьючей на битокоин (12.12.2017) у многих возникают сложности в переложении своих систем торговли с «обычных инструментов» на крипту. На мой взгляд, проблема заключается в ложном убеждении об универсальности применяемых систем (ТА везде работает) и от нежелания/неумения разобраться в основах функционирования рынков. Любой инструмент, для  получения оптимального результата, требует заточки и настройки. Миф об универсальности, не более чем миф, как миф о чаше Грааля или философском камне. «Знание и труд все перетрут».

Посему, несколько моих скромных замечаний для думающих, в помощь в производстве домашнего задания:

1. Основными источниками ликвидности мировых рынков является американский рынок и далее по нисходящей все его производные в финансовой системе, эмитенты основных мировых валют. При этом, начало и окончание

( Читать дальше )

Фундаментальный анализ многократно подтверждал свою эффективность (Уоррен Баффет много раз это доказывал).  Но что делать, если он вам не по душе? Есть ли другие варианты?

Интернет пестрит новейшими техническими системами торговли, но не будет ли изучение тонкостей работы с ними это пустой тратой времени и денег? Удалось ли кому-то из приверженцев технического анализа разбогатеть? Можете не волноваться: есть много успешных трейдеров и инвесторов, которым удалось доказать, что технический анализ действительно работает. Вот лишь некоторые из этих выдающихся личностей, которые достойны нашего внимания и уважения:

Марти Шварц (Marty Schwartz)

Марти Шварц работал аналитиком на рынке акций, но затем ему надоело писать рекомендации по инвестированию в переоцененные компании. Он разработал...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20344-luchshie-tehnicheskie-treydery-i-ih-sekrety-torgovli

Рекомендуем:

( Читать дальше )

Непосвященному человеку жизнь трейдера может казаться довольно привлекательной: сиди и следи за ценой в ожидании торгового сигнала и идеальной возможности для крупного заработка в одной сделке. Но реальность может быть совсем иной. Долгие часы перед монитором, низкая прибыль и нестабильный доход — вот обратная сторона жизни трейдера.

Чтобы пролить свет на предмет нашего разговора, предлагаем вам взгляд на жизнь трейдера изнутри, от Блейна Райнкенсмайера (Blain Reinkensmeyer), управляющего директора Reink Media Group. Он уже 14 лет является профессиональным трейдером, который не только зарабатывает деньги на рынке, но и консультирует других трейдеров, указывая на слабые стороны в их подходе к трейдингу как к профессии.

Лучшее и худшее

«Лучшее в работе дейтрейдера...

Читать: https://utmagazine.ru/posts/20131-7-sekretov-torgovli-ot-treydera-s-uoll-strit

( Читать дальше )

В данном ролике есть нюансы перехода денег с фондового рынка на товарный рынок США. Традиционное вливание и кризисное. Как это проявляется. Золотое время продаж опционов — почему в кризисы хорошо торговать и продавать опционы? Почему сейчас страйки дешевые. На соевых бобах выходим в прибыль — подготовка к роллированию.

Что такое пробой?

 

Что вы имеете в виду, когда говорите о торговле пробоев внутри дня?  Новый хай дня, двух дней, недели или абсолютный хай?  Безусловно, под пробоем разные люди могут подразумевать разное. Итак, почему же многие теряют деньги, торгуя пробои внутри дня? Почему трейдеры продолжают покупать акции, когда те формируют новый хай внутри дня, а через несколько минут закрывают позицию? Как часто вам приходилось шортить акцию на пробое важного уровня поддержки, а потом, отойдя за чашкой кофе и вернувшись, вы обнаруживали, что акция отскочила и ваш соевый кофе обошелся вам в 500$, а то и 5000$? В данной статье мы раскроем вам «секрет», который многие профессионалы, торгующие пробои внутри дня, ежедневно используют, чтобы из обычного трейдера превратиться в выдающегося.

( Читать дальше )