Санкт-Петербургская биржа

     В этой статье я хочу рассказать об одной стратегии парного трейдинга и торговом роботе MultiConnect с помощью которого наши друзья и партнеры «ФК Викинг» активно торгуют арбитражные стратегии на Санкт-Петербургской Бирже.

     Парный трейдинг и статистический арбитраж зародился в Америке в шестидесятых годах прошлого века, сначала такой принцип торговли был доступен ограниченному кругу трейдеров, пришедших в этот бизнес с кафедр математических университетов. С помощью статарбитража сколачивались огромные состояния, открывались транснациональные хедж фонды. Во многом электронная биржевая торговля, какой мы видим ее сейчас, обязана статистическому арбитражу.  Об этих временах и нравах на Уолл-стрит, о зарождении, взлетах и падениях некоторых хеджфондов очень интересно написал  Скотт Паттерсон в своей книге «Кванты» https://smart-lab.ru/books/kvanty-patterson/.  

     В основе нашей стратегии также лежит идея торговли акциями друг против друга – т.е. когда мы покупаем одну компанию, одновременно продаем другую, торгуем спред акций. По сути, создается синтетический инструмент, который менее подвержен трендовым движениям, стремится к паритету. Были отобраны акции одного сектора, банковского – JP MorganChase (JPM) и Bank of Amerika (BAC). Компании фундаментально схожи между собой, два крупнейших банка, воздействие на сектор вызывает движение в обеих бумагах, что обеспечивает приемлемые риски, но при этом мы ловим расхождения в цене, вызванные факторами, воздействующими лишь на одну из компаний или  рыночными неэффективностями. При этом есть одна интересная идея – торговать через Санкт-Петербургскую Биржу, где торги начинаются с 10 утра по Москве и продолжаются до закрытия постмаркета в Америке. Это позволяет ловить ценовые неэффективности до того, как подключатся американские «коллеги» — зачастую утром выходит отчетность и появляются новости, напрямую влияющие как на отдельно взятую компанию, так и на весь рынок в целом.  Комиссии на СПБирже более чем конкурентны: 0.01 процент от суммы сделки, что дает возможность торговать пары акций с небольшим шагом спреда между этими бумагами.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 8 октября на Санкт-Петербургской бирже. За две прошедшие недели портфель обошел индекс S&P 500 по доходности, показав -3,86% против -4,46% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.     

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 1 октября на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P 500 в доходности, показав -2,09% против -1,37% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.    

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 10 сентября на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшие три недели портфель обошел индекс S&P 500 в доходности, показав +2,37% против +1,65% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.   

( Читать дальше )

Тема уже поднималась, я думал решили вопрос, но нет :)

В середине сентября решил открыть счёт на СПБирже, ради интереса. Закупился акциями, всё было норм. Сегодня с меня списали комиса где-то на ~5% от суммы покупок. Стал копать отчёты — акции до сих пор не зачислены и репуются. 10%/месяц в баксах нехилый так бизнес, да :)

Жду ответа брокера, но пока выглядит так, что через СПБиржу ничего в долгосрок покупать нельзя :(


ДОБАВИЛ:
Брокер ответил. РЕПО там действительно копеечное, я его полмесяца не замечал даже, фокус в другом. У меня инвестиционный тариф, предполагающий оплату каждого дня при движения по счёту. Ну меня и накрячили в конце месяца :)

Де-юре я не прав, но инвесттариф + беспоставочный режим, который триггерит комиссию — это хитро, да.

Запросил поставку, потом отпишусь о результатах.

ПОСЛЕДНИЙ АПДЕЙТ:
Со 2-го числа акции перестали реповаться и поступили на счёт. Рынок СПБ вроде целиком переведён в поставочный режим. Будем смотреть дальше :)

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 20 августа на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшие три недели портфель уступил индексу S&P 500 в доходности, показав -3,10% против +0,70% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.  

( Читать дальше )

Всем привет, кто нибудь имел дело с СПБМТСБ, к примеру там есть рынок леса с различными пиломатериалами, где то цемент видел и все такое, каким образом можно что-то из этого приобрести, с поставкой (и доставкой) естественно?

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 13 августа на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P 500 в доходности, показав +0,12% против +1,24% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов. 

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 6 августа на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель обошел индекс S&P 500 в доходности, показав -0,48% против -1,00% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 30 июля на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P 500 в доходности, показав +0,45% против +1,71%. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США

( Читать дальше )