СТРАТЕГИЯ

 Краткие выводы для интрадей торговли:
 1.Никто не знает, чем день закончится.
 2.Стоп-лосс и тейк-профит не всегда улучшают хорошую стратегию.
 3.Нет никакой разницы, в какой день торговать.
 4.Если вчера росли, то на сегодня это ничего не значит.
 5.Если цена пробила уровень, то скорее всего нужно подождать.
 6.Выше средней цена или нет – не важно.
 Для построения торговой системы проведу небольшой анализ истории в Wealth-lab.
Для примера я взял всеми любимый фьючерс на индекс РТС с 2006 года по сегодняшний день. Часовой график. Фьючерс склеенный с finam.ru.
Для упрощения в расчет возьму только лонги.
Итак. Самый суперуспешный трейдер спекулянт должен уметь предугадывать движение рынка на один день и делать это постоянно, т.е. всегда – каждый день. Утром он покупает фьючерс, а вечером закрывает позицию с прибылью. (это образ взятый для исследования, могут быть и другие варианты).
Предположим, что такой трейдер есть и смоделируем его работу. Для этого при покупке скрипт будет заглядывать вперед на 8 часов (жаль что в реале так нельзя). Покупка на закрытии первого часа, продажа через 8 часов на открытии часа в 18:00. Торговля одним контрактом, без учета проскальзывания и комиссий.


( Читать дальше )

Всех приветствую!

Я уже писал, что обзавелся мощностями и софтом для проведения обширных тестов. Также все тесты должен был проводить обученный мной работник, приехавший из недальнего зарубежья.
Что касается работника, то тут мы не сошлись, как говориться — я ожидал, что я его обучу за 2 дня и будет он делать мне эту однообразную работу, он же ожидал, что я обучу его магии создания денег из воздуха, о которой пишется во всех книгах по трейдингу. В общем, спустя день моего терпеливого объяснения, что грааля нет и не будет и мы расстались.
Но что касается исследования, все-таки одно было проведено! 40  разных трейлингов на 3х входах на 4-х инструментах, ну и тайм-фрейма 2 (60 мин и 15 мин).
Вот как могут выглядеть разные трейлинги при абсолютно одинаковых входах в одинаковых условиях:




( Читать дальше )

Видео по итогам рабочего дня 24.05.13

youtu.be/BEXkAg_fKJo

Стратегия на РИ

Приветствую, меня зовут Николай Флёров!
Написание торговых стратегий, их тестирование, разработка индикаторов, ручная и алгоритмическая торговля — вот мои главные интересы. 
И главное — те области в которых я продвинулся за последнее время. 
Я работаю исключительно с лучшим софтом как зарубежных так и российских разработчиков — Wealth-lab для тестирования и S# для реализации. Есть собственный торговый сервер с пингом 3 миллисекунды. Несколько компов для тестирования, благодаря чему тесты проходят быстрее в разы.
Завтра на работу выходит мой первый работник, задача которого исключительно тестирование и ничего больше.
Я тестирую на устойчивость, как на out of semple, также и через monte-carlo lab. 
 
Даже, если человек выложил 800$ за wealth-lab, научился программировать стратегии и нашел идею ему еще нужно протестировать эту стратегию на большом количестве рынков и тайм фреймов.
А это самое муторное, я лично чувствую себя выше того, чтобы сидеть по 2-3 дня тестируя одну стратегию, и думаю, что многие со мной согласятся. Поэтому я завел несколько компов, лицензии Wealth и оператора на эти компы.


( Читать дальше )

Всем привет. Сегодня мы с вами поговорим о торговли по объемам на Форексе. Да, да знаю,  что вы сейчас скажите, что объемов на Forex нет, и вы будите правы. Но там есть тиковые объемы, которые тоже очень неплохо показываю развороты и крупных игроков или как их чаще называют «умные деньги».


( Читать дальше )

Какие стратегии  являются самыми распространенными?

Вчера на РБК выступал Макс Орловский. В целом он бериш, а вот Газпром считает дешевым, поэтому держит. Я не сказал бы что он не прав. Но исходя из моих инвестиционных убеждений лично я бы вообще не трогал Газпром. (если кто помнит, я еще в бытность интерактивных выпусков РБК-ТВ призывал телезрителей вообще забыть про акции Газпрома и торговать чем-нибудь еще).

Что можно противопоставить аргументу «Газпром очень дешев»?
Я бы так сказал — либо акции Газпрома действительно дешевы, либо вы просто чего-то не знаете и покупаете бумагу у тех, кто знает.

( Читать дальше )

за последние 100 лет с миром происходили интересные изменения.

Если кратко:
Доля Европы в мировом ВВП существенно упала
Доля Юго-Восточной Азии в мировом ВВП существенно выросла
Доля Латинской Америки и Африки осталась очень маленькой 

Любопытно, что с развитием НТП южные страны начали постепенно догонять северные. 

Пока Элон Маск пытается покорить Марс, у нас на Земле, есть по сути, свой Марс — это Африка. Возможно, в следующие 100 лет Африка существенно преобразится. Кто знает, может Африка в будущем будет вся покрыта солнечными панелями и будет генерить солнечную энергию для всего мира?

Также видится (очень-очень долгосрочно) перспективным развитие Латинской Америки и Индии.

Забавно: доля России в мировом ВВП с 1910 по 1990 год упала с 8,5% до 4.25%. Вот что значит неконкурентоспособность социалистического режима! 

Вообще говоря, есть все условия, чтобы опасаться за российский рынок в долгосрочной перспекиве. Возможно, что мы не увидим максимумы РТС в течение более 5 лет.

А в нынешней структуре индекса РТС — возможно НИКОГДА РТС НЕ ОБНОВИТ СВОИ МАКСИМУМЫ. Что может быть? Либо индекс РТС будет со временем заменен на другой индекс (ибо в текущих условиях само название РТС уже атавизм, а вместе в названием скорее всего изменится и структура).

Либо индекс РТС обновит свои исторические максимумы, когда его структура будет изменена ( в частности, индекс покинет Газпром). Исторический хай по капитализации российскому рынку, как мне кажется, особенно в реальных ценах, будет перебить тяжело даже в течение десятилетия. 

В основе моей не такой уж и смелой гипотезы ряд допущений:

• акции Газпрома будут только падать
• мировой энергетический баланс будет смещаться не в пользу России
• долгосрочных нефтяных шоков не произойдет (в такое ведь теоретически тоже может быть)

Вот несколько цифр:
добыча нефти США 2012: +12% — до 9,11 млн барр в сутки
добыча Саудовской Аравии 2012: +5,9% — до 9,57 млн барр в сутки
добыча нефти Россия 2012: +1,2% — до 10,73 млн барр в сутки

прогнозы МЭА:
добыча нефти США в 2018 может составить 11,9 млн барр в сутки
импорт нефти США в 2018 может составить 0 (а значит недоимпортированная в США нефть пойдет в другие регионы, предложение увеличится)

К 2018 рынок газа станет намного более эффективным. США будут экспортировать газ в Европу.

Единственный фактор, к-й можно противопоставить — это если будет продолжать бодро расти  спрос на нефть со стороны Азии и Китая в частности.

( Читать дальше )